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2年盈利超千万!他靠的是什么?

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-04-14 15:55:56 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


陈先生

网名:深蓝,现居佛山顺德,大学主修计算机专业,毕业后主要从事软件开发和运维工作,目前兼职做期货。

2015年开始期货交易, 在股市和期市都曾经历过大亏和大赚,2017年开始主要做程序化系统的开发和实战。2019年起实现稳定盈利,2年多的时间累计净值3.5,实现盈利一千多万,期货交易主要是依靠多品种、多周期、多模型控制风险的同时获取稳定收益。



精彩观点

在软件开发方面我也很注重测试,也会对策略进行一些大数据、多周期、多品种的全方位测试,只有通过这样强度比较大的测试的策略,我才拿去做实盘。

我自己的实盘策略差不多有上百套,但是重点应用的可能就十套。十套里面,有四五套是短周期,有四五套是大周期。

(策略失效)我是通过大数据的回测来判断的,如果它对全品种的回撤超过历史最大回撤或者超过资金使用仓位一两倍时,我就判断这个策略可能需要暂时下线,或者是需要观察一段时间了,当然也包括我对实盘的观察。

策略一般都要通过全品种测试,如果不是通用模型,针对单品种的话,需要比较长时间的实盘,如果是通用策略,需对多品种的历史数据回测都是有效的,比如小周期盈亏比在1.3、1.4,大周期在1.6~1.8之间。

选品种,第一看品种的整体大趋势;第二依据品种的成交量,手工控制仓位。大家都在交易的,我也会根据行情去增大资金量的配置。

(品种资金配置)第一是看成交量,第二看对应品种期权的波动率,区间波动率高的话,我认为它下一阶段行情可能会比较活跃,就会配置多一点,活跃的品种,肯定是重点去配置的。

在期货市场,不能主观判断它的价位,而且更加不能用现货的价格去对比,只能跟着行情走。

如果你主观判断有大行情,去加重仓,行情走反了的话,你的损失一样很大,所以我认为赚取暴利,不在我的能力范围内,我自己只能在控制风险的前提下去赚一定范围内的利润,所以不要祈求暴利,其实暴利往往意味着风险更高。



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七禾网1、陈先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据我们了解,您2017年开始程序化交易,2019年就开始做到稳定盈利,请问您能在进入程序化交易领域较短的时间内,做到比较稳定盈利的主要原因是什么?


陈先生:首先是借用了一些朋友的比较成熟的模型,其次是我自己也进行了模型的研究与开发。我的模型也是根据市场上最成熟的一些理论和策略编写的,最成熟的无非就是大趋势。大趋势策略做全品种,在目前的行情中还是非常有效的。我的策略也是经过一定的测试跟一年半的实盘之后,才做到了稳定盈利,而且这两年期间,我也在不断地进行测试和完善。另外就是自己在实盘中积累经验心得,我觉得以后稳定盈利也是可以继续做到的。



七禾网2、在这程序化交易的4年时间中,您的交易理念、交易方法有过哪些变化?


陈先生:策略一定要通过大数据的测试,我觉得这个非常重要。我手上开发的策略,包括拿到的策略其实也不少,而且对对应的品种也有自己的研究。一开始因为行情涨得太高或者跌得太猛,会不相信策略,进行手工干预,一旦干预,后面就不断地受影响,结果盈利不了,还是不断地亏损,所以我也是经历了表面上的程序化、实际上的手工操作,种种教训让我决定全程序化。


通过大数据的测试后,我发现有些品种的历史数据非常好,比如螺纹、橡胶和镍,所以一开始有一年多的时间,重点做了这几个品种,它们占了我总仓位的百分之七八十,但是2018年有大半年的时间,这几个品种又很难做,我又陷入了亏损的状态,差点又亏光了。再次经过大数据的测试后,最终找到了最好的那个策略,做全品种,做全品种后,直到现在,再也不用看螺纹和橡胶的脸色了。其实这个过程中,自己的方法也是在不断随着市场改变、优化的。



七禾网3、据您介绍,您目前是兼职做交易,还同时在做软件开发维护工作,请问软件开发维护方面的经验,对您做程序化交易有哪些帮助?


陈先生:一方面我在大学里就是学计算机的,计算机方面的基础还可以;另一方面我自己也做过业务系统的开发,再来转型,这个技术的学习跟应用对我的策略开发肯定是有帮助的。


另外,在软件开发方面我也很注重测试,也会对策略进行一些大数据、多周期、多品种的全方位测试,只有通过这样强度比较大的测试的策略,我才拿去做实盘。



七禾网4、请问您目前实盘一共有几套交易策略,每一套策略的主要特点分别是什么?这些实盘交易策略是如何形成的?


陈先生:我自己的实盘策略差不多有上百套,但是重点应用的可能就十套。十套里面,有四五套是短周期,有四五套是大周期。


每一套策略基本上都是通用的,不调整参数都可以应用在全品种上面,而且能经得起时间跟品种的考验,才拿来实盘应用。当然也有一些针对个别品种专门开发的策略,不过这个占比很小。



七禾网5、据我们了解,您小周期和大周期策略都有应用,请问在这些不同类型的策略中,您的资金是如何分配的?


陈先生:大概是2:1左右,小周期占2,大周期占1,实际上真的实盘跑起来,大小周期持仓可能在1:1左右。实盘中大周期更稳定一点,小周期回撤更小一点,所以是大小周期相结合来操作的。



七禾网6、小周期策略交易中滑点是非常重要的一环,请问您的小周期交易策略实盘交易时,滑点是如何控制的?


陈先生:我没有日内策略,只有趋势策略,它虽然是小周期,但也是趋势策略。


我觉得滑点是没办法控制的,在我的实盘里,如果控制滑点,就不能保证交易,不要强制日内平仓,不要做频繁的交易就好。


要保证成交,就不能人为地控制滑点,因为有时行情波动很大,要超价甚至有时可能要超十跳才能保证成交。实盘中我设了5~10跳去保证成交,如果保证不了成交,可能就会错过或者不能平仓,这个损失更大。小周期的话,实盘滑点一般可能就一跳,应该不超过两跳,超过两跳可能就没办法盈利。实盘中的滑点我没有太多关注,因为实盘是盈利的,测试也是盈利的,具体的滑点有多少我也没研究,不能由于滑点因小失大。



责任编辑:傅旭鹏
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