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佑维投资:不争第一,力争保持在行业前30%不掉队

最新高手视频! 七禾网 时间:2023-01-16 19:45:25 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


王思达先生


佑维投资

北京佑维投资管理有限公司是2018年由具备AI背景的王思达策划成立,2019年7月正式取得中国证券投资基金协会私募证券投资基金管理人资质。


王思达

北京工业大学计算机学士、清华大学EMBA硕士,有着16年CTA基金管理经验。从2006年开始先后在ForeResearch & Management(Beijing)以及PineRiver Capital (HK) 担任基金经理,具有多种衍生品产品的交易和建模经验- 


王昊彦

本科毕业于中国科技大学物理系凝聚态物理专业,南开大学经济学院金融工程专业硕士。曾任职world quant和GSA capital ,任基金经理,在2018-2020三年美国量化比较困难的环境,依然能保持美股夏普2.5的业绩。


龚晓雨

2013年起在东方基金量化投资部工作,从策略开发,回测系统到实盘都有大量经验。其管理的几只量化公募基金在分类排名中都达前5%-10%。性格沉稳,风险厌恶,对整体策略的把控和风险的控制很强。



精彩观点

(海外市场的交易策略)比较基础的方面都是适用的。比如投资者行为类型的策略,对于过拟合的把控,对于风控的机制设定,这些大部分都是可以参考甚至直接复制的。但是具体的策略本身还是需要大改。

如果一个高频,持仓在秒级的策略,可能经过简单的回测就要上实盘,反正一天亏钱就得停了。

比如说隔夜的换手在15%左右的策略,就需要大量的有逻辑的因子,进行样本内外的测试,进行3个月以上的模拟盘,然后才能逐渐从小规模开始实盘。

我们的因子组成非常多元,从传统的动量基差,到盘口数据,到各种另类数据,基本面数据都有。

从海外来说,一天以内的策略和持仓周期在一周以上的策略失效比较慢,超高频几乎不用担心失效。风险比较大的是中间那批,大概日换手在50%左右的因子。

看书主要是思考问题的方式能多元一点,通过微信或者网络了解问题很容易陷入信息茧房。

我们也都算行业老兵,有对风控相同的认知和自控力,因此我们对自己的定位就是保持在行业前30%,每年都不争第一,但是要靠前不掉队,慢慢把口碑和规模增长上去。



七禾网1、佑维投资您好,感谢您和东航金融&七禾网进行深入对话。据了解,贵司的创始人和投资经理,曾任职于海外知名资产管理公司。请问海外市场的一些交易思路、交易策略,在国内市场是否适用?


佑维投资:比较基础的方面都是适用的。比如投资者行为类型的策略,对于过拟合的把控,对于风控的机制设定,这些大部分都是可以参考甚至直接复制的。但是具体的策略本身还是需要大改。



七禾网2、请问在海外知名资产管理公司工作的经历,对后期回国内做量化交易以及组建交易团队有哪些帮助?


佑维投资:对于量化交易,很直接的一点就是有大量的因子和组合模型可以直接在国内进行尝试,其中还是有一些可以直接用的。


对于组建团队的帮助,最重要的就是能找到一些背景相似,价值观相似的合伙人。



七禾网3、据介绍,王思达先生2013年香港办公室扩张达25人,金融方面的工作蒸蒸日上。请问当时为何辞去金融方面的工作,重新开始一个新的领域,联合创立了无二之旅?


佑维投资:一个原因是想回家,在香港已经待了5年,迟早要回来。另一个是希望做一些更实体的东西,20多岁和金融数字打交道太多,会有一种不真实感。



七禾网4、据我们了解到,因为疫情的原因,纯做境外游的无二之旅暂时收缩。现在管控措施有所放开,请问王思达先生,是否会计划将更多精力放回到无二之旅上?


佑维投资:不会了,2018年之后就已经只是财务投资了,不再参与具体管理。



七禾网5、据介绍,王思达先生2018年开始策划并成立了北京佑维投资有限公司。请问当时在什么样的情况下,再次回到金融领域?


佑维投资:还是比较喜欢金融领域的智力挑战,尤其是量化领域,集合了全国非常顶尖的一群人。同时我也不太喜欢过多的人事、行政事务,旅游公司铺得比较大,又是服务业,每天杂事比较多。因此在从IT系统到人事架构比较稳定后,我就和无二之旅的合伙人达成了协议,继续回到金融领域。



责任编辑:傅旭鹏
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