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9个月净值2.5,最大回撤3.2%!他的短线方法很特别……

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-08-23 17:18:14 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。




朱海强

1989年生,本科毕业于广东金融学院金融系,2013年进入期货市场,目前以日内短线交易为主,2019年3月至今,每月盈利,净值增长超过15倍,最大回撤6.5%,盈利金额500多万。


精彩观点

过去的成绩肯定还是满意的,但是以后就不好说了,做交易就是把每一天都做好,关注当下。

在做交易的过程中,心态跟资金曲线的波动相关性还是比较大的,而且是正反馈,交易资金曲线好了、心态好了,整个执行都不会变形,交易结果就好,但如果是偶尔有搏一把的那种心态,你的资金曲线就会上上下下,这种就是负反馈,没有给你带来一个良性的发展。

比如说主力合约是涨的,会找一个跟它相关的套利合约,买进去,这个套利合约它大概率也会涨,因为它有一个滞后性的特点,或者它涨到一定程度的时候,另外一个合约可能也会起来,因为它有一个历史的波动区间,到某一个区间的上面,就可以做,这个是一种回归的逻辑,一些滞后反应的合约慢慢地跟起来,这种操作是从纯技术方面或者统计学方面来做的,没有涉及到基本面。

套利一般做的是两个合约,跨月也好,跨品种也好,一般都会有一定的相关性。不可能拿玉米跟螺纹钢去套,螺纹钢可能跟铁矿套,焦煤跟焦炭,焦炭的话,可以09合约和01合约套,像这种都是有高相关性的,合约波动的时候可能会有一定的滞后性,本质上来讲可能跟资金或者跟基本面有关系。

如果做短线的话,更多的是把握市场情绪在这一下子的变化,然后去打一个短差。要稳定一点的话就找一些波动不是特别大的品种,它的价差波动会比较稳定一点,就做一些区间的回归的操作。

我现在主要看主力合约成交量或者持仓量的变化,根据变化的趋势来判断,也有一些同期往年的对比,现在的持仓量是不是高了?会不会爆发一个单边的行情或者快速的行情?这是技术方面的。

仓位的话,没有一个绝对的标准。比如有些品种的波动比较小,做的仓位可能就比较大,有些波动大的品种仓位就小,但总体的话会有一个绝对的风险控制。

我们做这种短线的话,机会很多的,不能耗在某一次机会上面,一个品种可能做得不好,但是其他品种是很有机会的,你一旦陷进去以后就做主观交易了,你的这个思维会不断地弥漫在你的脑子里,而且会影响到其它品种,这个是最得不偿失的,所以一旦开始发现这种情况,就是得直接砍出来。

做高频,从人的角度来说,做得久了以后,体力和精神方面对身体的消耗比较大;从市场方面来说,交易所手续费越来越高,加上今年因为疫情还有经济,整个商品波动都比较大,保证金提得比较高,整个市场的流动性也不太好,这都会增加手工高频的操作难度。

一旦你的仓位管理不好,你的策略再怎么好,历史回测再怎么好,但因为你的仓位没管理好,可能一下子就功亏一篑。

在我看来就是要做减法,老子有一句话“为学日益,为道日损”,一开始你觉得能学很多东西,包括很多手法,什么都想了解一下。后面你就觉得,慢慢关注一些最简单的东西,一些亘古不变的、可以一直在市场流传的东西,它可能不是那么的耀眼,但是它可以让你活下去,这种东西才是最重要的,做寿星比做明星要重要得多。

自己人生一些处事的方式也要这样,尽量地不急不躁做一件事情,因为快了的话,准确度方面会有影响,影响质量,保证质量比保证数量更重要。



七禾网1、朱先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据我们了解,您从2019年3月至今,每月盈利,净值增长超过15倍,最大回撤6.5%,盈利金额500多万。对于这样的成绩,您是否满意?期货市场行情变幻莫测,在未来的行情中,您是否有信心继续保持这样的成绩,甚至创造更好的成绩?


朱海强:过去的成绩肯定还是满意的,但是以后就不好说了,做交易就是把每一天都做好,关注当下。我觉得一些大的原则性问题不要犯,比如重仓扛止损,像我这种交易风格,很难有比较大的回撤出现,一直这样保持。对于未来我也没有想太多,就是把每一天都这样做好。



七禾网2、据您介绍,您于2011年开始参与股票投资,2013年开始做股指期货手工高频交易。请问您当时是怎样的机缘巧合进入股票市场?为何后来又转而做期货?


朱海强:做股票是从大学的时候开始的,因为我是金融学专业,所以一进学校就参加各种模拟比赛,发现这个东西还挺好玩,挺感兴趣的,我就一直摸索、一直研究。专业是学这个的,也算是一个实践。2011年我开了一个股票账户,把以前兼职赚的钱以及一部分生活费和奖学金都放进去了,有一万多块钱,也不是很多,开始做实盘,研究各种技术分析、指标,一通乱学,做得成绩肯定是不好。刚开始有点甜头,买了一个氯碱化工的股票,直接三个涨停板,后面就更一发不可收拾,每天都在那里操作,追涨杀跌,做得都很短,差不多从大二开始做到大四,每年都是亏损,那时候没有任何的成熟理念,大盘都不看,只看每天的涨幅榜做。


2013年大学毕业了,像我们这种专业都是去银行,所以我也在银行实习了一段时间,发现营销类的工作和柜台类的工作,相当地无聊,不适合自己,就做回了股票。后面就找了一家公司,这家公司做日本股票,但它不只是做日本股票,还有美股和港股,都是日内交易的这种风格。当时我做的是日本股票,特点就是波动比较大,频率做得比较高,这跟期货的特点还是比较像的,我在那里做的时间不长,做了三个月。那时候也没什么经验,那个公司主要关注止损,每周都会进行淘汰,我在那里做了三个月,身边的人走了六七个,可能就是克服不了这种人性的弱点,因为规定你每天就只能亏30美金,亏了电脑直接锁屏,不能交易。有些人他就等着亏30美金,没办法主动去做止损,很多人确实不适合做交易。


我三个月可能也就一两次触发了当日止损,属于比较正常的那种,但是因为盈利能力不行,后来也走了,当时公司招进去不培训,直接给1万美金的实盘练,每天要求你做多少笔,他们认为只要你做了,做得足够多,就能够发现你适不适合、能不能自己从这里找到适合你自己的东西。我觉得在那里学不到东西,所以后来又找了个做股指期货的公司。


这家股指期货以前是做权证的,那种股票现在没有了,后来他们又发现股指期货跟权证波动特别像,所以就转做股指期货了。我发现他们的手法很契合,做得很好,所以我当时进去也是学习他们的方法,一直做这种高频的手工交易。在这家公司我做的时间也不长,它其实也是一个考核性质的,100个人面试,挑选20个人,差不多三个月的训练时间,第一天让你进去就做200笔交易,什么都不管,止损和盈利都不要求,后面根据你的数据,给你制定规则,比如止损不能超过两块钱,股指期货当时波动不是很大,两块钱也算挺大的一个止损,很多人做不到,打破硬性要求,这部分人就会被淘汰。他们认为这是纪律,一定要去执行,每两周就会淘汰掉四五个人,三个月结束的时候,最后只剩三四个人,然后就给你一个实盘账户,让你去跑。那个时候本来有实盘账户的,但是股东撤资了,就没有实盘了,我就去了另外一家公司。


这家公司的老板是一个很有魄力的人,以前在期货市场上做过庄家,做有色金属,通过货源和资金优势,获利颇丰。


当时在这家公司,我的目的就是找个做交易的地方上班。我后来就开始做股指,这家公司2015年的时候赚得也还可以,有一段时间投入了1000万左右的资金,赚了四五百万。2015年股指波动很大,股指跌停那天,盘中剧烈波动,遇到了任何复盘数据里都不会出现的情形,那一天几乎把前面赚的钱全赔了。


在我后面的交易里,我觉得这种黑天鹅事件始终是要防的。股灾以后,股指期货做不了了,就转做商品期货,当时一开始出来自己做,做镍、PP这种波动比较大的品种的日内,这些品种跟股指的波动是稍微相近一点的,都是属于波动率比较高一点的。当时做得也不是很好,因为突然转过来,商品盈利的模式很难适应 。从2015年做商品期货到2017年这段时间都是盈盈亏亏,不赚钱,当然也没亏钱。不赚钱的这段时间是一直有上班的,直到现在一直都有在上班。



七禾网3、据您介绍,您于2013年参与日本股票日内短线交易,请问您当时为什么会选择日本股票作为交易标的?就您看来,日本股票的走势特点和国内股票相比,主要有哪些区别?


朱海强:走势我认为区别不是太大,就是一些规则上的区别。A股没有日内交易,没有T+0,涨跌幅也是有限制的;日本股票跟期货有点像,虽然也有一些标的做不了空,但其它的跟期货没什么区别。当时做的也是一些波动比较大的股票。



七禾网4、您于2013年进入期货市场,至今已有8年时间,在您做期货的这些年中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?


朱海强:2013年刚进去的时候是比较懵懂的,没有比较成熟的理念。刚开始是手工交易,后面觉得要有一套系统,正好后面进入的那家公司又做了量化,其实当时也没有学习到比较多的东西。交易理念一直是有在反复的,从主观交易到程序化交易,后面又回到主观交易,最后还是做主观交易做得比较好。后来因为工作经历接触到套利,最后又转变到了套利交易,也慢慢地丰富了对整体的认识,包括一些资金管理的理念。


在做交易的过程中,心态跟资金曲线的波动相关性还是比较大的,而且是正反馈,交易资金曲线好了、心态好了,整个执行都不会变形,交易结果就好,但如果是偶尔有搏一把的那种心态,你的资金曲线就会上上下下,这种就是负反馈,没有给你带来一个良性的发展。


主要的变化就是从一种散户的视野慢慢变得专业了一点,而且增加了资金管理。



责任编辑:傅旭鹏
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