田潮海:量化交易大有作为,比短期暴利更吸引人
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田潮海:量化交易大有作为,比短期暴利更吸引人

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-05-11 19:12:34 来源:七禾网

七禾网16、黑色系商品是否适合短线或波段交易?


田潮海:只要流动性和波动都够大的品种,都适合短线交易或波段交易。从长周期看,黑色系经历了超过5年的熊市,在2016年迎来了一波超跌反弹,未来很长一段时间内仍然会在这个宽幅区间内波动,非常适合短线和波段交易。



七禾网17、螺纹、铁矿、焦煤、焦炭等品种各自的特点有所不同,是否需要针对性开发策略?


田潮海:我认为优秀的策略,一定要有通用性。如果一个策略在一个品种上的表现非常好,而换一个其他的品种测试结果非常糟糕,那么这样的策略是有风险的。所以,对螺纹,铁矿,焦炭这几个品种短线策略的设计,也会遵循通用性的原则。



七禾网18、股指期货受限后,有人认为螺纹钢就是最适合做量化交易的品种,并且在螺纹钢上可以尝试的策略类型也最多。您怎么看?


田潮海:这个说法有一定的市场基础。首先螺纹钢这个品种交易量大,成交活跃,跑量化交易的话滑点就小,符合做短线策略的要求。其次这个品种受外盘影响比较小,连续性好,符合趋势跟踪策略的要求。



七禾网19、您的黑色系策略主要有哪几个?每一个策略的特点是怎样的?


田潮海:从策略类型上来看主要是趋势策略、波段策略、短线策略,分别抓取不同阶段的行情。比如短线策略特点是收割波动大的行情,有隔日突破型、日内突破型、日内速涨速跌型等策略。



七禾网20、您的几个黑色系策略,单独使用时效果如何?组合使用时效果如何?


田潮海:长期来看,单独使用的效果也不错,只是需要和策略一致的行情出现才能盈利。但是单策略的投资过程中,短期回撤率、夏普值并不理想。多策略的组合,效果要明显好的多。



七禾网21、就您看来,只做黑色系品种,相对于全品种覆盖,哪一个可能获得更高的收益?


田潮海:这个取决于今年整个期货市场的行情波动。全品种覆盖的组合,有可能某些品种策略机会不大。黑色系品种今年的波动应该还是不错的,所以还是很有机会。



七禾网22、相对主观交易而言,是不是量化交易更容易学习和复制?


田潮海:相对于盘感的学习,量化交易更容易复制。同时,我认为这样的说法是片面的,学习量化工具的应用是简单的。而量化交易的核心是交易理念和策略设计。从这点上来说,要成为一个优秀的量化交易者,需要一定量的知识储备。



七禾网23、一个对量化没啥基础的人,能否通过学习、培训,较快掌握量化策略并实现自动化交易?


田潮海:培训是授之以渔的过程。从零基础开始的话,首先需要深入学习量化投资的理念、策略设计的核心知识,以及量化交易工具的使用方法。从多次培训的效果来看,大多数客户都能够学会编写策略、自动化交易。




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沈良访谈整理

2017-05-09


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