“七禾网私募排行榜”优秀账户——方舟

施兆洲：江苏南通人，现居上海，拥有5年的期货交易经验。程序化交易者，专做金融期货，自创“擦皮鞋”交易法。在七禾网私募排行榜上，施兆洲展示的账户“方舟”交易13个月，累积收益率为1361.62%。

施先生2006年开始投资股票、2011年接触期货、2014年试水外盘。在股票交易上，施先生主要做长期投资，10年的时间翻了若干倍。在选股上，他主要根据行业发展前景选择具有长期增长潜力的行业及公司，比如2010年富士康出现10连跳悲剧时，他觉得中国劳动力供求关系发生逆转了，于是便买入机器人股票持有到现在。目前，施先生认为可长期持有的股票板块有机器人、大健康、绿色新能源等。

股票交易久了，施先生也就顺理成章的接触到了期货，由于市场系统性风险市值波动很大，需要一个对冲系统性风险的套保工具。2010年4月股指期货推出，施先生就立即开始试水股指期货。在股指交易上，施先生主要以日内短线交易为主，并自己摸索出了一套交易方法，取名为“擦皮鞋”交易法。所谓“擦皮鞋”交易法，就是赚没有风险且别人看不上眼的小钱。施先生解释说，在市场里有很多做大波段赚大钱的豪客，他们大把大把的下单不会计较几个价位的差价，每当这些豪客出现的时候就顺便给他们擦擦皮鞋赚点小费。

当然，擦皮鞋收益多少取决于客流量的多少，市场交投活跃就会多赚一点。施先生便想，如果拥有许多台全自动擦皮鞋机放在不同的地方，就可以积少成多。作为程序化交易者，目前施先生已拥有一套主策略以及几个变体版本在交易，据施先生描述，他主要根据观察盘面变化规律及历史数据统计分析开发策略。在他看来，只有清晰的逻辑原理，交易频率足够高、交易机会足够多、持仓时间足够短，经过大量实盘样本验证能均匀盈利的策略才能在市场中长久生存。

股指受限后，施先生对交易程序做了些修改调整，将日内开平仓改为隔夜锁仓交易。虽然股指目前被限仓，但他相信很快就会恢复正常交易。施先生表示，股指作为一个成熟有效的套保工具，是一个成熟证券市场所必须要有的。虽然他做的是投机交易，但投机盘是套保盘的对手盘，没有活跃的投机交易就没法完成套保交易。套保交易的本质是套保者将风险转嫁给投机者，他想管理层迟早会顺应市场本来的发展规律，还期指一个清白。

在外盘交易上，施先生目前主要试水了美股、新加坡A50、NYMEX原油、COMEX黄金、白银几个期货品种，稍有盈利。在施先生看来，外盘大多数品种的交易没有国内品种活跃，有些活跃的品种波动率也不够大，比如外汇。当然，也有些品种交易很活跃，波动也够大，但是目前他还没有找到响应速度快的行情和交易接口通道。对于想要尝试做外盘的投资者，他觉得先应该小仓位的手工下单，熟悉盘面变化规律。

作为一名专职交易者，对于未来，施先生想研究开发多个自动化交易程序，以适应不同的市场和品种，让机器执行他的交易策略，让自己有更多的时间去享受生活。

【方舟】账户概况

“方舟”账户于2015年3月9日在七禾网私募排行榜注册并开始交易，交易周期372天，该账户初始资金150000.00元，有出入金，截止到2016年3月15日，账户权益为1937705.27元，累计净利润1352903.56元。 

【方舟】累积净值曲线图

从“方舟”账户的净值曲线可以看出，该账户净值曲线在2015年的7月初至8月末出现大幅拉升，9月份以后，该账户的净值曲线一直呈横盘走势。对于这样的走势，施先生表示，2015年7月至9月期指交易比较活跃，波动率比较大，所以做得比较好。而自9月后，股指每天限仓10手，中间有一段时间因为“合并交易超限”，被中金所限制交易了一段时间。

【方舟】期货品种投资结构——成交偏好图

从“方舟”账户的成交偏好图可以看出，该账户主要做股指期货，也涉及一些国债期货，其中，上证50期指的盈利最大。

【方舟】每日仓位曲线图

从“方舟”账户的每日盈亏曲线图可以看出，该账户主要做日内交易，后期之所以会出现重仓，是因为股指受限后，施先生对交易程序做了些修改调整，将日内开平仓改为了隔夜锁仓交易。

【方舟】每月盈亏图

“方舟”账户从2015年3月9日展示至今，共交易了13个月，盈利11个月，亏损2个月。其中亏损的月份为2015年3月与5月，施先生解释，“方舟”账户主要做IH品种为主，由于IH是新品种，开始几个月主要在实盘调试程序。实际亏损的月份发生在程序调试阶段，策略逻辑和程序上有些BUG，导致了错误地发出下单，检查后及时修正了代码，并在程序中添加了出现过大回撤时暂停交易的熔断控制逻辑。另外控制账户的保证金余量也可以很好地防止出现意外情况导致超出正常范围的亏损。

（七禾网 唐正璐分析整理）

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