以上资金曲线图为测试效果图

性能测试报告

一、总体概要

统计指标                          所有交易        多头交易        空头交易
净利润                          6859087.00      1860894.50      4998192.00
总盈利（毛利）                 13276488.00      5248481.50      8028006.00
总亏损（毛损）                 -6417401.00     -3387587.00     -3029814.25
盈利因子（毛利/毛损）                 2.07            1.55            2.65

收益率                             685.91%         186.09%         499.82%
年化收益率                         131.60%          53.45%         107.46%
最大资产回撤                    -267877.50             N/A             N/A
净利润/最大资产回撤                  25.61             N/A             N/A
最大资产回撤幅度                   -21.72%             N/A             N/A
年化收益率/最大资产回撤幅度            6.06             N/A             N/A

交易次数                              2048             955            1093
盈利交易次数                           991             426             565
亏损交易次数                          1057             529             528
胜率                                48.39%          44.61%          51.69%

平均盈亏                           3349.16         1948.58         4572.91
平均盈利                          13397.06        12320.38        14208.86
平均亏损                          -6071.33        -6403.76        -5738.28
盈亏比                                2.21            1.92            2.48

最大单盈                         258230.45       132306.25       258230.45
最大单亏                         -66300.80       -42109.10       -66300.80
最大连盈                                13               9              11
最大连亏                                16              18              21

平均持仓周期                        112.29          102.75          120.62
平均盈利周期                        149.70          131.48          163.44
平均亏损周期                         77.22           79.62           74.81

测试策略：IF备用
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3QH
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3YH
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF日内3
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF日内5
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：5分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（32184根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF5AAASJ
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：5分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（32184根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3AAA升级
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费  ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：橡胶60A
测试品种：[RU99]橡胶主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 5.000)
手续费  ：开1.500%×开仓额 平1.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（2384根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：焦炭60备用
测试品种：[J99]焦炭主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 1.000)
手续费  ：开2.000%×开仓额 平2.000%×平仓额
测试时段：2011/4/15 – 2013/9/12（2352根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：焦炭30AAA
测试品种：[J99]焦炭主连
运行周期：30分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 1.000)
手续费  ：开1.000%×开仓额 平1.000%×平仓额
测试时段：2011/4/15 – 2013/9/12（4704根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：L60
测试品种：[L99]塑料主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 5.000)
手续费  ：开4.000×开仓量 平4.000×平仓量
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（2384根K线）
初始资金：1000000.00 元 ==========================================

二、收益风险分析

统计指标                          所有交易        多头交易        空头交易
净利润                          6859087.00      1860894.50      4998192.00
总盈利（毛利）                 13276488.00      5248481.50      8028006.00
总亏损（毛损）                 -6417401.00     -3387587.00     -3029814.25
盈利因子（毛利/毛损）                 2.07            1.55            2.65

去离群总盈利                   10643183.00      4553924.00      5903891.50
去离群总亏损                   -5559129.00     -3028234.50     -2584703.75
期末持仓盈亏                          0.00            0.00            0.00
持有收益                               N/A            0.00           -0.00
佣金合计                         151201.69        71569.95        79631.75
滑价合计                         860580.00       405570.00       455010.00

最大单次盈利/总盈利                   0.02            0.03            0.03
最大单次亏损/总亏损                   0.01            0.01            0.02
净利润/最大单次亏损                 103.45           44.19           75.39

收益率                             685.91%         186.09%         499.82%
年化收益率                         131.60%          53.45%         107.46%
回归年化收益率                     129.18%         127.40%         127.11%

月化收益率                           7.15%           3.58%           6.18%
月平均收益（30天/月）            229656.94        62306.73       167350.17
月收益标准差                     206828.31       150712.34       199683.20
月收益率标准差                      0.0880          0.1463          0.0775

最大资产回撤                    -267877.50             N/A             N/A
最大资产回撤发生期         2013/5/2 - 2013/5/16             N/A             N/A
最大资产回撤幅度                   -21.72%             N/A             N/A
最大资产回撤幅度发生期     2011/4/25 - 2011/5/19             N/A             N/A
最长资产回撤持续时间（天）              48             N/A             N/A

最大浮动亏损                          0.00            0.00            0.00
最大浮动亏损幅度                     0.00%           0.00%           0.00%

最大平仓交易回撤                -250799.39      -486672.19            0.00
最大平仓交易回撤发生期     2011/4/26 - 2011/6/8 2011/4/11 - 2011/12/30             N/A
最大平仓交易回撤幅度               -22.97%         -45.55%           0.00%
最大平仓交易回撤幅度发生期 2011/4/26 - 2011/6/8 2011/4/11 - 2011/12/30             N/A

净利润/最大资产回撤                  25.61             N/A             N/A
净利润/最大平仓交易回撤              27.35            3.82             +∞
年化收益率/最大资产回撤幅度            6.06             N/A             N/A
有效年化收益率/最大资产回撤幅度           21.57             N/A             N/A
年化收益率/25%的最大资产回撤幅度的平均值           -6.15             N/A             N/A

ULCER指数                           0.1421             N/A             N/A
R平方                                  N/A             N/A             N/A

夏普指数                              0.81            0.24            0.79
Ulcer绩效指数                         9.22             N/A             N/A
月化收益率/月收益率标准差             0.81            0.24            0.80
稳健风报比                             N/A             N/A             N/A
飞狐评分                              8.39             N/A             N/A
==========================================

三、时间仓位分析

统计指标                          所有交易        多头交易        空头交易
总交易时间                      2年5月12天      2年5月12天      2年5月12天
持仓时间（天）                         896             802             844
持仓时间%                          100.00%          89.51%          94.20%
最大空仓时间（天）                       0              11               5
总交易月数                              30              30              30
盈利月数                                28              19              22

资产增值天数                           534               0               0
资产减值天数                           362               0               0
获利日占比                          59.60%           0.00%           0.00%
最大浮盈日期                           N/A             N/A             N/A
最大浮亏日期                           N/A             N/A             N/A

持仓周期                               596             553             578
平均持仓周期                        112.29          102.75          120.62
平均盈利周期                        149.70          131.48          163.44
平均亏损周期                         77.22           79.62           74.81

最大持仓数量                         24.00           24.00           24.00
最大占用资金                    1124614.00       919012.50      1121408.00
最小账户资金                     856021.00             N/A             N/A
平均仓位                            28.10%          10.96%          17.14%
==========================================

四、交易总体分析

统计指标                          所有交易        多头交易        空头交易
交易次数                              2048             955            1093
盈利交易次数                           991             426             565
亏损交易次数                          1057             529             528
胜率                                48.39%          44.61%          51.69%

平均盈亏                           3349.16         1948.58         4572.91
盈亏中值                           -358.27         -969.16          399.56
平均盈利                          13397.06        12320.38        14208.86
平均亏损                          -6071.33        -6403.76        -5738.28
盈亏比                                2.21            1.92            2.48

最大单盈                         258230.45       132306.25       258230.45
最大单亏                         -66300.80       -42109.10       -66300.80
最大单次盈利/总盈利                   0.02            0.03            0.03
最大单次亏损/总亏损                   0.01            0.01            0.02

净利润/最大单次亏损                 103.45           44.19           75.39
最佳10%交易盈利/净利润                1.20            4.42            1.64
最差10%交易亏损/净利润               -0.47           -1.74           -0.65
最大连盈                                13               9              11
最大连亏                                16              18              21
最大连续盈利额                   326638.56       254577.11       490385.50
最大连续亏损额                  -100651.65      -179107.98      -110544.30
最大连续盈利率                      16.45%          12.99%          17.26%
最大连续亏损率                      -9.14%         -12.17%          -6.54%
==========================================

测算数据及想过预览

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略组合命名	大时代
共有几个策略	5个
每个策略的命名	YH、QH、备用、AAA、日内、
各个策略的运行周期（可单选，可多选）	3分钟线、5分钟线、30分、60分（其他也可）
各个策略适应的品种	QH、日内只可股指，其它股指商品皆可
各个策略的盈利逻辑	截断亏损，让利润奔跑
该策略组合的盈利逻辑	市场无时无刻不在波动，有波动就有获利机会，抛开判定，顺应市场，把握波段波动机会。
各个策略的最大特点	有些把握小趋势好，有些把握大趋势好
该策略组合的最大特点	股指为主商品为辅，善于捕捉连续性波段行情。无趋势局限，多空转变灵活。
策略编程语言、编程平台、测试平台	和讯北斗星（其他平台可以改）
策略运行平台、下单平台	CTP帐号均可
回测数据（各个单策略回测数据、策略组合回测数据）	模型YH股指一手、模型QH股指一手、模型日内股指2手（不同周期）、模型备用股指一手焦炭5手、模型AAA股指2手（不同周期）橡胶2手焦炭5手塑料5手
回测资金曲线图（提供JPG图片）	时间从焦炭上市交易2011.4.1至2013.9.12 开平仓单边滑3跳，手续费市场一般水平，累计收益685万，最大回撤27万，收益率依启动资金定，其它及单策略效果图请参考附件。
实盘数据	无
实盘资金曲线图（提供JPG图片）	无
是否愿意出售策略源码	是（要价极高）
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	是
能否实现自动化交易	可以
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	可以
愿意兼职服务还是全职服务	可以谈
希望的收费模式或分成模式	分成最好，出售也可（要价极高）
策略拥有者为个人、团队还是公司	个人