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风林量化短期趋势跟随策略

风林量化130916.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

IF当月 4分钟 4DRA

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名称	全部交易	多头	空头
合约	IF当月
K线周期	4分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-9-13
单位	300(吨/手,元/点)
保证金	12%
手续费	0.35%%
下单价格	收盘价位
开仓手数	1
初始资金比例	60.88%
参数	[61,69,0,0,0,0]
信号执行方式	k线走完，确认信号后下单

名称	全部交易	多头	空头
测试天数	1247
测试周期数	56212
指令总数	1312
信号消失次数	0
初始资金	200000.00
最终权益	3104938.68
空仓周期数	75
最长连续空仓周期数	74
最长交易周期	327
标准离差	9658.13
标准离差率	4.36
夏普比率	161.58
盈亏总平均/亏损平均	0.61
最大回撤	57880.40
最大回撤时间	2010/12/31 14:33
最大回撤比	19.20%
最大回撤比时间	2010/04/26 15:09
风险率	0.26%
收益率/风险率	1649.30
每手最大回撤	24013.62
每手平均盈亏	2215.83

盈利率	1452.47%	659.87%	792.61%
年化单利收益率	425.14%
月化单利收益率	34.94%
年化复利收益率	123.16%
月化复利收益率	6.82%
胜率	50.27%
风险收益评级	164930.42%
平均盈利/最大回撤	0.14
平均盈利/平均亏损	2.20	2.38	2.03
净利润	2904948.00	1319732.75	1585215.25
总盈利	5281505.00	2574806.75	2706698.00
总亏损	2376556.75	1255074.13	1121482.63
总盈利/总亏损	2.22	2.05	2.41
其中持仓浮盈	420.03	0.00	420.03

交易次数	1311.00	655.00	656.00
盈利比率	0.50	0.46	0.54
盈利次数	659.00	303.00	356.00
亏损次数	652.00	352.00	300.00
持平次数	0.00	0.00	0.00

平均交易周期	42.88	85.82	85.69
平均盈利交易周期	85.30	185.52	157.90
平均亏损交易周期	86.21	159.69	187.37
平均盈亏(利润)	2215.83	2014.86	2416.49
平均盈利	8014.42	8497.71	7603.08
平均亏损	3645.03	3565.55	3738.28

最大盈利	70670.92	66658.60	70670.92
最大亏损	24013.62	24013.62	22805.93
最大盈利/总盈利	0.01	0.03	0.03
最大亏损/总亏损	0.01	0.02	0.02
净利润/最大亏损	120.97	54.96	69.51

最大持续盈利次数	11.00	8.00	7.00
最大持续亏损次数	10.00	11.00	7.00

平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	2261.87
最大使用资金额	129513.60
平均资金使用率	0.17%
最大资金使用率	60.89%
扣除最大盈利后收益率	1417.14%	626.54%	757.27%
扣除最大亏损后收益率	1464.48%	671.87%	804.01%

期间最大权益	3117681.49
期间最小权益	199484.46
手续费	74059.34
成交额	2115981237.52

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	风林量化
策略运行周期（可单选，可多选）	4分钟
适应品种	股指
策略盈利逻辑	短期波段趋势跟随，结合过滤指标
策略最大特点	盈利能力较强且稳定，对短期趋势把握较准确
策略编程语言、编程平台、测试平台	文华赢智
策略运行平台、下单平台	文华赢智
回测数据	股指（2010.4.16-2013.9.13）：交易次数1311次、胜率50.27%、盈亏比2.22、每手盈利2215元、收益率1452.47%（以20万初始资金固定一手操作）、手续费占比2.49%、最大回撤一手57880元。
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据	无
实盘资金曲线图（提供JPG图片）	无

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	愿意
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	否
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	分成

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人

信息编号：66

对以上策略信息有需求的朋友请联系：李编辑，申请电话：13656695735、0571-88212938

注：七禾网期货中国只提供策略信息展示和对接服务，策略使用者须自己承担期货交易的任何盈亏

七禾网期货中国注：成绩代表过去，未来充满挑战

责任编辑：李婷

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合作期货公司基本信息：东吴期货华鑫期货东航期货前海期货

东吴期货：东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一，公司注册地在上海，注册资本15.318亿元，现有三家国资背景股东单位，东吴证券持股80.66%，苏州交投持股14.71%，苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务，另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司，从事以风险管理服务为主的业务。自成立以来，公司坚持稳健经营，秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观，积极践行金融强国战略，努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商，为服务实体经济贡献力量。官网链接：https://www.dwfutures.com
客服电话：400-680-3993

华鑫期货：华鑫期货有限公司（以下简称华鑫期货）是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业，注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格，同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务，通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司，金融期货是华鑫期货的优势业务板块，特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。官网链接：https://www.shhxqh.com/home/index.html
客服电话：400-186-8822

东航期货：东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日，前身是中国东方航空公司期货部，是国内首批成立期货公司之一，也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元，东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位；上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立，业务范围涵盖定价服务及合作套保。公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方，赛事自2008年创办至今，权益峰值突破145亿元，已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台；作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者，近年来，公司不断创新、优化业务软件，推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化，在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品，着力构建综合金融服务体系；同时，自2019年起，公司持续深耕“保险+期货”项目，落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴，相关项目多次荣获交易所奖项，以实际行动践行金融服务国家战略。官网链接：https://www.cesfutures.com/
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前海期货：前海期货有限公司是经中国证监会批准，深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带，公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月，注册资本2.5亿元，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格，在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构，服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。前海期货将始终牢记服务实体经济的初心，积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略，始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标，创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化，建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍，争创国内国际“双一流”，努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司，并立志通过5～10年时间，建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。官网链接：https://www.qhfco.net/
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