七禾网7、据介绍，进入期货市场前您在国企工作，现在是专职交易。国企的工作比较稳定，而且您做日线级别的程序化，并不会花太多精力，而完全专职交易往往压力会比较大。从兼职转为专职交易的这一段经历和思考，您能否简单概述一下？

邓源丰：从兼职变成专职确实需要很大的勇气，8年多的时间让我在期货市场里也算是入门了，多年稳定盈利确实也能够让我以期货为生了。但不能止步于此，专职是为了应对市场的不断变化，交易策略也应该不断迭代更新，随着程序化成本越来越高和软件越改越难用，不得已开发了自己的程序化软件。所以程序化之后就能“躺赚”，这是大家对我们的误解。

七禾网8、您为什么选择日线级别这样大周期的程序化交易？近几年全品种的日线级别大行情比较少，后期会不会考虑适当缩小交易周期？

邓源丰：大级别容错空间大，滑点和手续费对整体的影响有限。虽然说近几年全品种日线级别行情比较少，但我自己的策略还是做到了正收益的。但如果能找到效果不错的小级别小参数的策略，也是可以考虑的，但对我来说日线全品种是根，这个是永远不会抛弃的。

七禾网9、请问您目前期货交易实盘一共有几套交易策略？每一套策略的主要特点分别是什么？

邓源丰：实盘中，会针对资金量不同来细化交易策略。不同资金量，不同资金管理，不同的品种池，不同的下单时间。但所有策略的目的都是捕捉趋势。

七禾网10、对于中长线交易策略而言，用指数合约出信号，映射交易主力合约这样的交易方式，会造成实盘和回测有较大的误差，您是如何看待和处理这个问题的？

邓源丰：因为市面上的都是商用软件，意在服务更多的客户。如果直接主力触发，主力交易，再配合自动换月的方式，回测全品种需要消耗极大的资源。这时候会面临二选一的问题，要么软件公司要消耗巨大的服务器资源来提供用户使用，要么用户要准备一台性能极强的个人PC来使用软件，这很明显是不现实的。用指数合约出信号，映射交易主力合约，自动换月这样的运行方式能够节省资源的同时，也能回测出完整的数据，这也是不得已为之。

拿文华的T8举例，实盘加载主力合约，那么就需要手动换月，如果想自动换月，就必须加载加权指数。用加权指数映射也是有优势的，当主力合约不流畅时，加权指数映射能更好地把握整段行情，劣势就是当合约分化时，加权指数会失真，并且换月时间无法自定义。实盘加载主力合约触发，优势在于信号更贴合实际，指标没有失真。但缺点也很明显，手动换月带来的人为失误会增多。不过这都是取舍的问题了。

七禾网11、据介绍，您是多品种趋势跟踪交易，请问您选品种的具体标准是什么？

邓源丰：只要品种的盘中价格是连续的，没有价格真空，我认为都是可以做的。当然不同的资金量，要匹配不同的交易品种。实盘中我采取以损定量的方式来决定下单的手数，如果计算出这个品种的下单手数小于零的话，那么这个品种是不会纳入品种池里的。

七禾网12、我们分析发现，您的展示账户，铜的盈利贡献比较突出。对于不同的期货品种，您的仓位和资金是如何分配的？对于个别品种，是否会重点配置？

邓源丰：铜的盈利是由于之前测试期权期货套利策略导致的，主要是深度实值期权行权后平仓带来的利润增加，但品种统计没有把买方支出权利金算进去，所以并不是真实的盈利。我的期货资金分配更倾向于所有品种等权重，因为不同的品种在我眼里只不过是不同的赌桌而已。