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大资金进取型组合策略

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-09-17 12:06:58 来源:期货中国

大资金130917.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

组合测算报告

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名称全部交易
初始资金800000
组合合约/周期IF加权 /1分钟,IF加权 /1分钟
沪胶指数/1分钟,沪胶指数/1分钟
沪铜指数/1分钟,沪铜指数/1分钟
开始时间2010-4-16
结束时间2013-9-13
测试天数1247
指令总数6164
最终权益3367883.14
空仓周期数60654
最长连续空仓周期数865
最长交易周期3021
标准离差5571.19
标准离差率6.69
夏普比率241.41
盈亏总平均/亏损平均0.30
最大回撤121895.78
最大回撤时间2011/12/30 13:39
最大回撤比6.18%
最大回撤比时间2010/06/09 13:57
风险率0.00%
收益率/风险率
盈利率320.99%
实际盈利率320.99%
年化单利收益率93.95%
月化单利收益率7.72%
年化复利收益率52.31%
月化复利收益率3.52%
胜率49.84%
风险收益评级
平均盈利/最大回撤0.04
平均盈利/平均亏损1.61
净利润2568017.49
总盈利6818754.36
总亏损4250736.88
总盈利/总亏损1.60
其中持仓浮盈0.00
交易次数3082
盈利比率0.50
盈利次数1536
亏损次数1546
持平次数0
平均交易周期386.58
平均盈利交易周期775.68
平均亏损交易周期770.66
平均盈亏(利润)833.23
平均盈利4439.29
平均亏损2749.51
最大持续盈利次数15
最大持续盈利次数出现时间2010/09/01 14:59 - 2010/09/08 09:00
最大持续亏损次数19
最大持续亏损次数出现时间2013/01/07 14:59 - 2013/01/11 14:59
最大连续盈利121631.04
最大连续亏损45421.40
最大连续盈利/总盈利0.02
最大连续亏损/总亏损0.01
净利润/最大连续亏损56.54
最大使用资金346604.10
最大使用资金比率37.45%
扣除最大连续盈利后的收益率305.78%
扣除最大连续亏损后的收益率326.66%
期间最大权益3419635.41
期间最小权益400000.00
手续费780245.84
成交额2648194242.82
回撤贡献度分析
回撤贡献分析.jpg

策略组合命名

大资金进取型组合

共有几个策略

6

每个策略的命名

IF隔夜1号、IF日内1号、CU隔夜1号、CU日内1号、RU隔夜1号、RU日内1

各个策略的运行周期(可单选,可多选)

一分钟

各个策略适应的品种

IF/CU/RU及其它活跃品种

各个策略的盈利逻辑

捕捉多空变化的关键节点,运用激进、稳健相结合的开仓点组合及日内、隔夜的持仓时间组合,以相对较小的止损控制,获取较大的收益

该策略组合的盈利逻辑

多品种组合减小回撤、平滑波动、增加盈利机会

各个策略的最大特点

相对来说,开仓点选择上其中五个策略较为进取,IF隔夜比较稳健;回撤是CU日内策略最小,综合来看,RU隔夜策略各方面较为均衡

该策略组合的最大特点

捕捉到的交易机会相对较多,盈利较大,回撤相对较小

策略编程语言、编程平台、测试平台

嬴智WH8

策略运行平台、下单平台

嬴智WH8

回测数据(各个单策略回测数据、策略组合回测数据)

10416起始资金80万,单利运行模式,至130913权益3367883,胜率49.82%,最大回撤121895,平均盈亏比1.61、总盈亏比1.60,总手续费780245IF-2%%CU/RU-4%%

回测资金曲线图(提供JPG图片)

黑粗线为总资金,测试标的为各品种指数,单利运行,可以容纳800万以下资金,目前80万一个单位(市场不是无限的,资金过大对其会有影响,且会扭曲实际开平仓价格)

是否愿意出售策略源码

是否愿意出售策略使用权或租赁策略

是否愿意账户管理或产品管理

愿意

能否实现自动化交易

能否提供策略解决方案、策略设计方案

是否愿意接触投资机构的人才招募

可以考虑

愿意兼职服务还是全职服务

兼职

希望的收费模式或分成模式

分成

 

 

策略拥有者为个人、团队还是公司

个人


信息编号:68

对以上策略信息有需求的朋友请联系:李编辑,申请电话:13656695735、0571-88212938 

注:七禾网期货中国只提供策略信息展示和对接服务,策略使用者须自己承担期货交易的任何盈亏。

七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战
责任编辑:李婷

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
客服电话:400-680-3993
华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
客服电话:400-186-8822
东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
客服电话:4008-889-889
前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
客服电话:400-686-9368

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