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PTA短线多单逢高减持:大越期货11月24早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-24 09:13:47 来源:大越期货

日内交易内参


铁矿石1701:多单持有,止损600,不设止盈。

黄金1706:建议投资者逢高抛空,止损275,

白银1706:建议投资者逢高抛空,止损4250。

豆粕1701:3050至3100区间震荡,

菜粕1701:2400至2450区间震荡。

白糖1701:日内6800-6900震荡。

棉花1701:日内16500上方短空。

鸡蛋1701:日内3750附近空

IH1612:多单继续持有,止损2320。

IF1612:3430附近多,止损3400。

IC1612:6500-6600区间交易。

甲醇1701:2530多单尝试,止损2500;

沥青1706:2300多单尝试,止损2280; 

Cu1701:多单减仓  止损46200 目标价48000附近。

T1703:99.7-99.95区间操作。

螺纹1701: 2870多 止损2840

PTA1701:5100上方多单减持

L1701:预计日内震荡,9400-9600区间操作

PP1701:预计日内震荡,8400-8600区间操作


品种策略概要


日内交易策略

1、金融  

期指:隔夜欧美股市涨跌不一,黄金重挫,人民币汇率继续贬值。昨日两市午盘回落,前期强势的基建、煤炭、券商、有色等板块调整,银行、白酒板块涨幅居前,然而创业板再度放量下跌。目前来看,非公开发行审批放缓为IPO加速提高空间,前期交易所提及新三板转板创业板的资讯,叠加创业板龙头股的疲软,均不利于短期走强。于此相反,权重股轮番上涨,助力沪指震荡走强,总体来看沪指上升趋势暂未结束,但日内追高需谨慎。

IH1612:多单继续持有,止损2320。 

IF1612:3430附近多,止损3400。

IC1612:6500-6600区间交易。


50ETF期权:昨日50ETF冲高回落,上涨0.29%至2.415。总成交量为671702张,增加45881张,PCR(put/call ratio)为46.37%,指标显示短期走势中性偏乐观。十二月认购平值期权隐含波动率为9.34%,认沽隐含波动率为15.42%,目前期权认沽认购隐含波动率价差有所增加,预计短期走势呈中性。 


期债:央行周三公开市场单日净投放500亿元,为连续第九日净投放;资金面稍显改善,整体仍偏向平衡。随着前期国债期货大跌后,做空力度放缓,昨日债券收益率均出现不同程度回落,国债期货大幅反弹。目前债市利率修复,然而人民币汇率贬值、大宗上涨等利空因素仍在,短期或将制约期债反弹空间。T1703:99.7-99.95区间操作。 


2、金属

沪铜1701:11月23日LME铜库存减2875吨至239400吨。周三亚盘时段,监管层的余威继续显现,内外盘基本金属整体表现不温不火。欧美盘时段,虽然向好美国数据继续推升加息预期,也令美元再创新高,但市场热情的再次高涨,令基金属多头重新发力,并将疯狂上涨行情再次演绎,除沪期铝因夜市盘初下跌过度而勉强收跌外,其余品种全线大涨。技术面上,沪铜突破了上周回落调整43400~44600区间,本周行情的基调回落逢低做多。日内操作建议,轻仓试着逢低做多。

Cu1701:多单减仓  止损46200 目标价48000附近。 


铁矿石:普氏涨0.75至76.1美元,青岛港口现货涨10元至615,01基差仍有50,现货商挺价能力强,港口成交一般,1-5价差缩小至50以下,可考虑做多价差。市场做多情绪浓厚,多单可继续持有,只设止损不设止盈。铁矿石1701:多单持有,止损600,不设止盈。


螺纹:陕西钢铁行业化解任务提前4年完成。现货方面,唐山钢坯上涨40,各地钢材市场价格继续拉涨,螺纹主力震荡回调,目前保持在5日线上方运行,建议可谨慎试多。

螺纹1701: 2870多 止损2840


金银1706:美联储11月货币政策的会议纪要显示,大多数委员认为相对较快的加息是合适的,12月份加息几乎成定局,美元指数应声反弹,又创出新高,黄金价格还将继续承高抛空,或者空单继续持压,建议投资者逢有,黄金1706:建议投资者逢高抛空,止损275,白银1706:建议投资者逢高抛空,止损4250。 


3、能化

PTA1701:目前PTA供应稳定,下游聚酯产销及库存指标表均良好,需求旺盛,供需矛盾不大,加之PTA库存处于低位,支撑价格。但中长期供需还是偏弱及套保盘压力较大。目前价格回归震荡区间,关注后市成本端表现,如果成本端能反弹,PTA将跟随。短线多单逢高减持。

PTA1701:5100上方多单减持 


甲醇1701:下游烯烃产业大幅采购,打破基本面疲软格局,加之大宗商品环境偏暖,期价稳中有升,近期沿海地区现货紧张,价格小幅上涨,期价有望再次上行,多单可逢低尝试;

甲醇1701:2530多单尝试,止损2500;


沥青1706:去库存仍是近期基本面主题,尽管进口量缓解,但面临需求淡季,价格上行压力依然较大,短期突破平台上行,多单可轻仓跟随;

沥青1706:2300多单尝试,止损2280;


塑料:上一交易日主力合约PP收于8514,L收于9525,昨日PP、L期货下跌,当前市场大涨大跌较多,下游工厂也以逢低采购为主,后市需关注库存变化及各厂家装置动态,操作方面需谨慎。

日内策略:

L1701:预计日内震荡,9400-9600区间操作

PP1701:预计日内震荡,8400-8600区间操作


4、农产品

豆类:美豆探底回升,油脂带动豆类走强。南美大豆产区天气近期有所恶化,但尚不严重,继续关注南美天气情况,是否会有干旱炒作。国内豆粕现货需求良好,本周成交预计有所减少,追高动力不足,油厂远月低位基差报价仍吸引点价,短期仍乐观但是在透支春节需求,短期利多因素炒作结束高位震荡。

豆类:美豆受油脂带动走强,短期豆类仍偏强势,国内紧张局面随着开工持续高位预计将缓解,备货期结束时行情转淡,短期高位震荡关注南美天气是否会有炒作。豆粕1701:3050至3100区间震荡,菜粕1701:2400至2450区间震荡。


油脂主力:夜盘美豆油大涨会国内有一定提振。国内豆油菜油供应压力有所缓解,棕榈油相对紧缺,第四季度上涨预期主要靠人民币贬值影响和外围豆棕来推动,关注消费旺季下国内油脂的库存情况。当前整体思路偏多,依旧建议低位多单底仓持有、滚动操作的策略,注意控制仓位。 


白糖1701:白糖近期基本面没有大的变化,国际糖业组织(ISO)上周五下调2016/17年度全球糖供应短缺量预估至619万吨,之前预估为705万吨,2016/17年度全球糖库存消费比料下降至43.58%,为2010/11年度以来最低水准。国内产量预计970万吨,前值870万吨。新榨季开始,新糖逐步上市,新糖报价6850,旧糖库存基本消耗完毕,期货维持高位震荡。6600-7000宽幅震荡。基本面从前期的偏多,转为略偏多。

白糖1701:日内6800-6900震荡。 


棉花1701:11月份纺织企业抢拍国储囤货基本消耗殆尽,部分纺织企业急需采购新棉。供需上看新一年度产量预计在460万吨,消费725万吨,进口90万吨,缺口175万吨,国储抛了266万吨,收储1/3,供需刚好维持平衡。新棉上市新疆棉成本在15600-16000区间,轧花厂和纺织企业僵持,目前看轧花厂亏本卖的可能性较低。交易所发布新规,在新疆设立基准库,内地棉贴水200,对应1711合约。近期炒作新疆运输难问题,但价格走到16500套保压力增加,可能面临短期回调,建议短多减持,激进投资者16500上方短空。

棉花1701:日内16500上方短空。


鸡蛋1701:鸡蛋目前淡季,前期属于资金炒作上冲前高附近,多单不宜追涨.近期全国降温,影响鸡蛋运输,短期反弹之后,价格有进一步回落的可能。01合约是天然偏空合约,交割时间处于淡季,而且目前升水较多,中线可以逢高布局空单。

鸡蛋1701:日内3750附近空 

责任编辑:唐正璐

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