期货中国专访FutureVacation:让交易系统始终动态更新
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2020年02月24日 星期一

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

期货中国专访FutureVacation:让交易系统始终动态更新

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-02-22 17:27:04 来源:期货中国


期货中国10、假设程序化交易进场信号的识别分为“形态识别”、“指标识别”、“数理统计识别”,您的系统采用哪一个?或哪几个的结合?


FuturVacation:以“数理统计识别”为主,另外两个类型也有少部分策略。


期货中国11、假设程序化交易出场标准分为“形态出场”、“指标出场”、“波动幅度(点数)出场”、“亏损金额出场”、“特定时间出场”,您的系统采用哪一个?或哪几个的结合?


FuturVacation:这些出场方式我们是全部都采用的,这样可以最大化系统的差异性,从而带来稳定性。


期货中国12、您用的多策略组合中,单个策略的日内仓位一般为多大?单个策略隔夜仓位一般为多大?同一个策略有没有加减仓的设定?


FuturVacation:我们的策略组合中,每个策略的日内仓位是根据一个相关性的算法确定的。隔夜已经不做了。对一个表现良好的策略,我们会对它进行改进,开发出衍生版本再启用,通过这种方式实现加仓。


期货中国13、多个策略组合后,日内仓位会达到多少?隔夜仓位会达到多少?


FuturVacation:日内我们最大不超过80%,隔夜现在已经没有头寸了。


期货中国14、您的日内策略一般一天多少个来回?您整个账户的手续费和净利润的比值大约为多少?


FuturVacation:就股指策略来说,平均一手股指一天大概十个来回。手续费占到利润总额的三分之一。


期货中国15、做日内交易,如果滑点较大就会导致利润下滑,您在交易的过程中有没有遇到滑点问题?您通过什么方式解决或减少滑点问题?


FuturVacation:滑点会直接影响到系统是否赢利,尤其是我们这种较高交易频率的系统,表现十分明显。


市价基本是一种比较差的选择,我们目前采用各种不同的挂单交易来减少滑点。


期货中国16、据说您和您的团队会不断研发新策略,请问你们策略开发的灵感主要来源于哪些方面?这类灵感能够持续吗?


FuturVacation:策略开发主要依靠书本上的知识。对于已知有效的交易理念、模型进行量化和改进,从而得到令人满意的交易策略。交易行业内有大量成熟的交易思想,全部消化吸收需要大量时间,并且很多模型的改进空间极大。


期货中国17、你还会定期进行策略替换,让在线策略库有一个持续的“新陈代谢”,请问您如何淘汰老策略如何加入新策略?(即在什么情况下会启动一个策略,在什么情况下会关闭一个策略)


FuturVacation:只要是具有稳定赢利优势(样本内外均实现赢利并且稳定)的交易策略,我们就会加入到交易系统之中。并且按照森林法则,淘汰掉按月出现亏损的或是丧失优势的交易策略。让交易系统始终处于动态更新的过程中,可以很好把握市场特性的缓慢变化。


期货中国18、按照您目前的交易策略组合,您觉得最大的资金瓶颈大约是多少?您有没有在考虑通过什么方法突破资金瓶颈?


FuturVacation:我们目前已经遇到了资金瓶颈。除了对系统进行改进和优化之外,突破资金瓶颈的方法我们主要考虑是降低交易频率。长周期交易系统的开发工作已经初步完成,在观察期间表现较好,预计于2013年3月份正式开始上线。届时,新系统将更适应大资金量运作,预计可实现季度级别上的稳定盈利。


期货中国19、您目前编程软件用的是哪一款?下单软件用的是哪一款?是否100%全自动下单?


FuturVacation:我们编程软件为常用的C++,下单交易软件全部由团队开发。整个交易过程完全程序化,没有人为因素参与。


期货中国20、您在使用期货公司在张江机房托管的服务器,请问在下单和成交速度上和普通的模式有何差别?


FuturVacation:大部分行情中差别不大,但是在交易量巨大的情况下,尤其是股指的秒杀行情里,托管的服务器明显能拿到更好的单子。


期货中国21、您的团队目前共有多少人?您觉得这一团队最大的优势体现在哪里?这一团队是否还有不足之处?


FuturVacation:我们团队目前有三名成员,三人的个性、特长、成长经历均不相同,有明显的互补作用。团队的不足在于成员太过年轻,没有经过市场长时间的历练,经验略显不足。三人专业方向为数学、计算机等领域,金融方向的知识较为匮乏。


期货中国22、如今,期货资产管理的时代已经到来,请问您给自己和团队规划的发展方向是怎样的?


FuturVacation:我们团队现在还很年轻,经验还不足一年,迎接资管时代并不是我们的主要目标。我们最近3年的计划还主要是以自营为主,尽量让交易系统可以相对稳定盈利,再找几个志同道合的伙伴,不会过多的涉入到资管业务中,也不会过快的扩大规模。


期货中国23、您觉得具备哪些素质的投资人士(或机构)能在资产管理时代胜出并持续发展?


FuturVacation:我们认为不论任何时代,交易这个行业还是一个长跑比赛,耐心和智慧以及持续不断的努力才是跑赢比赛的关键。




www.7hcn.com期货中国网

沈良访谈整理

2013-2-21



七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战


责任编辑:刘健伟
Total:212

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨/刘文强
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾网产业金融部:林秋宏
电话:15990119543

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

价值投资君

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

七禾上海

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010802010119号

增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]