七禾网对话百仑量化:未来的量化交易充满机遇
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七禾网对话百仑量化:未来的量化交易充满机遇

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-05-03 11:48:48 来源:七禾网


七禾网20、虽然您表示没有经历过大赚大亏,但是是否有曾经遇到过“风险事件”?您是如何应对的?如何做好事前、事中和事后的风控手段?


胡超:大赚大亏,主要是得益于风险管理还有对大赚大亏的定义,对一些基金来说,回撤10%可能不算大亏大赚,但是对于百仑基金来说,目前所有运行的产品本金回撤大多在千分之几,没有一只产品本金回撤超过了2%,对我们来说,在产品运行刚开始的时候,1%就算是大亏大赚了。市场对待风险和收益永远是公平的,盈亏大小在于你对风险的态度。

严格来说,我们只有事前或者说事中风控手段,没有事后风控。量化交易需要将极端的行情提前考虑到交易系统中去,当风险发生时,系统就会自动进行事中风控。而风险已经发生的事后风控,我个人认为是没什么用的。



七禾网21、有人说,回撤所造成的风险和策略的短期失效,是一个策略长期有效的保证。您怎么看?


胡超:我认为收益和回撤是同一枚硬币的两面,量化交易严格执行交易策略,一个策略在它应亏损的时候没有亏损,那么在它本应赚钱的时候就不会赚钱。



七禾网22、据了解,您的利润回撤也很小。通常有较大盈利后也会伴随着较大的利润回撤,请问您是如何控制回撤的?会采用怎样的加减仓手法?


胡超:我们不会进行加减仓,系统会通过对冲来调节净头寸,以控制风险。



七禾网23、目前市场上渐渐涌现出一批90后私募小将,作为资本界的新生代,实力也不容小觑。您作为其中一员,在您看来,与市场中的前辈们相比,90后做交易的优势在哪里?不足又在哪里?


胡超:刚好成长在电子化交易的时代,时间也有接近10年了,熟悉编程,同时受过专业的经济金融教育,精力充沛。



七禾网24、有人说程序化交易看似轻松,实际上比主观交易花的时间更多,真正的交易时间是在盘后,您怎么看?您如何安排您盘后的时间?


胡超:检查运行情况,写程序,做数据,策略测试,喝茶看书。



七禾网25、您现在只有24岁,是市场中非常年轻的力量,未来也还有很远的路要走。您对自己的投资之路有什么期待和规划?


胡超:希望投资者少关注一些年龄等虚的东西,多关注作为交易本身的能力。未来迎接中国资产管理时代吧,现在国内资管行业和国外的相比,总体还非常初期。



七禾网26、在前不久刚落下帷幕的2017七禾私募年会中,百仑量化二期获得了七禾网对冲最佳单项奖。对此您有何感想?请对比赛和获得的成绩做个简单的总结。


胡超:首先感谢七禾网的认可,从做交易角度而言,获奖并不是我们追求的,我们追求的是为投资者创造长期稳定的超额回报。还是那句话,我们想做的是投资者的恒星,而非一时的明星。



七禾网27、量化交易在2017年,股票、股指、商品等多个市场中,哪一两个市场最有可能获得较高的收益?为什么?贵公司会如何局部?


胡超:我平时不太喜欢对市场做主观预判,我仍然坚持在各个行业之间尽量平均分配资产,不管哪个行业有行情,我们都能从中获取利润。同时,相信在中国经济转型时期,世界政治动荡时期,市场是不会平凡的,未来的量化交易充满机遇。



七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!


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韩奕舒访谈整理

2017-5-3


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责任编辑:韩奕舒
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