七禾网16、我们了解到，您做程序化交易用的是自己开发的平台，请问您认为这和直接用商业平台做程序化交易相比有哪些好处？

郭靖：有些商业平台，主力连续合约换月的时候会有跳空，从而影响整体的回测评判，导致回测不准确，用自己开发的平台交易，可以更加定制化一点、更加自由一点。

七禾网17、您曾经出国留学，学习应用金融专业，请问应用金融的知识，对您目前的程序化交易是否有一定的帮助？

郭靖：这些知识对交易来说确实没什么帮助，反而数学方面的知识会有所帮助。

七禾网18、就您的经历和体验来看，国外量化投资的发展和成熟度，和国内相比有哪些优势？

郭靖：国外的量化投资主要是历史比较悠久，国外比我们国内好的方面，我觉得是高频类的策略，他们有先发优势，中低频策略并不一定他们的比我们好，中低频对IT的要求没那么高。

七禾网19、我们了解到，您从大学时就开始接触了外汇和黄金，当时阅读了数十本技术分析书籍，请问您认为有哪些值得推荐的书籍？

郭靖：《道氏理论》、《日本蜡烛图》、《海龟交易法则》和《财富自由之路》，这几本书我觉得还是比较值得读的。

七禾网20、当前有不少大学生在校园内就开始交易股票、期货等，对于这个现象您有什么看法？

郭靖：挺好的，跟我那时候差不多，尽早接触还是挺好的，第一个，读大学的时候钱少，可以当做交学费，亏光了也无所谓，钱少的时候交学费比钱多的时候交学费好多了。等有钱的时候才开始接触股票、期货，那你可能一上来就亏很多。

七禾网21、据我们了解，您在2015年美元大牛市的时候曾翻过5倍，当时您是怎样发现美元的交易机会的？目前您是否还有在做外汇？

郭靖：当时是那些黑平台比较昌盛的时候，我记得当时是推出QE，从宏观的角度上发现的交易机会，宏观在做交易中是非常重要的一个方面。

目前没有做外汇了，因为国内做外汇是不合法的。

七禾网22、今年以来期货市场波动明显加剧，机会增加的同时潜在的风险也加大，您对于这样的行情有什么感受？在交易策略上是否会做出相应的调整？

郭靖：波动增加对我们做程序化的肯定是好事。

在交易策略上，我觉得应该加重趋势策略的比重，这需要做动态调整，有时候觉得行情过了之后，可以调低比重，控制一下仓位。

七禾网23、今年受到疫情和国际形势复杂多变的影响，原油、黄金、白银等有外盘的品种夜里或者假期期间经常出现暴涨暴跌的行情，从而导致内盘品种隔夜跳空巨大，面对这样的行情，您认为程序化交易在策略方面是否需要做出一定的调整，以减少隔夜跳空带来的风险？

郭靖：第一个，我个人觉得跳空行情比较多的时候，尽量少做，少持仓隔夜，降低风险。比如白银最近这段行情，白天涨得挺好的，晚上夜盘可能就直接跳空跌下来，这种行情就很难做。所以我觉得确实是要做一些调整，尽量多配一些长周期的策略，少配一些偏短的策略，或者直接做日内，收盘前平仓就可以了。

七禾网24、受到疫情的影响，有不少交易者认为期货市场大波动行情将会延续较长的时间，对此您怎么看？您认为对于程序化交易而言是否是一个难得的机会？程序化交易者应该如何调整自己的交易策略，以抓住这样的行情机会？

郭靖：我觉得大波动行情延续较长时间是很正常的，因为一般来说波动有聚集性，基本上大的波动后面跟随的还会是大的波动，后面一段时间的行情我还是看好的。

大波动行情对我们来说肯定是难得的机会。

至于调整的话，我觉得应该放心大胆地交给策略去交易，然后加大趋势策略的比例。

七禾网25、今年以来大部分程序化交易者获利都不错，也有越来越多的人想学程序化交易。您认为哪些人是比较适合做程序化交易的？对于想做程序化交易的交易者，您有什么建议？

郭靖：第一个，首先肯定要学会编程；第二个，要对交易有一套自己的交易理念和想法，这样子做会比较好一点，如果你本来都不知道怎么交易，直接就想靠程序化交易赚钱的话，也是比较难的。

我的建议就是，首先要形成自己的一些交易想法，然后再用程序去实现它，这样会比较好一些。

七禾网26、有的人认为，随着做程序化交易的人越来越多，以及市场越来越成熟，未来程序化交易会越来越难赚钱，您是否认同这样的观点？您是如何看待程序化交易的前景的？

郭靖：也不一定会越来越难赚钱，做程序化的人越来越多的话，可能会增加趋同性，可能会加剧趋势的形成。至于会不会越来越难赚钱，我觉得还是要看波动，有行情的话，即使做的人多，那也还是能赚钱的。

程序化交易的前景我觉得还是不错的，当然并不是说主观交易就没前途，两者是不一样。

七禾网27、七禾网、合顺投资联合举办了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛，招募优秀的操盘手。您目前在大赛中综合排名第三，请问您对这个大赛有什么目标和愿景？

郭靖：到明年的时候，如果依然能保持在前五，我觉得就可以了。当然肯定是要努力进步，排名越靠前，想要进步就越难，不过慢慢来，能排到第几算第几。大赛中也有很多高手，也要多向他们学习。

七禾网28、对于我们的选拔大赛，您有什么看法和建议？对于“单笔最多投1个亿，分红30%~50%”这样的条件您怎么看？

郭靖：这个条件还是挺诱人的，我当时就是看到这个条件才报名参赛。参加比赛可以把自己做的成绩跟别人的比，比如自己亏钱的时候，看看是不是大家都亏钱，如果自己亏钱的时候别人还在赚钱，那你就要想，是不是有些东西还没有做得足够好，然后会鞭策自己。

我的建议是，这样的比赛要多多举办。

七禾网29、从交易员的角度来看，举办这样的选拔大赛，对交易员有哪些正面的意义？

郭靖：第一个就是我刚说的，可以更清楚地了解自己的水平，看看在这个市场上面自己做得到底怎么样；第二个就是达标之后，获得管理型资金，可以增加管理的资金；第三个，可以增加个人的收入。30%~50%的这个分红比例还是挺高的，一般在私募做的产品，是拿不到这么高的分红比例的。

七禾网30、当前期货市场专业性越来越强，很多人认为只有团队协作交易，才有可能在当前的市场中有所成绩。请您谈谈未来的投资规划和愿景。

郭靖：投资是一个长期的事情，特别在期货市场上，很多人都想赚快钱，想马上赌一把，总是看不上每年百分之几十的收益。但是我们也要看到，高收益带来的是高风险，可能会把本金都亏没了。

我并不认为只有团队协作才能做好交易，比如说做程序化，需要不断积累策略，策略的相关性足够低，肯定越来越稳定。当然我也会参考一些基本面的消息，但我不需要自己去实地调研，我可以跟研究员保持非常友好关系，和他们交流观点。

我目前在国企工作，相对来说比较闲，那我就可以不断地开发策略。未来我还是会不断地往程序化交易这个方向发展，不断地在量化方面精进自己。

七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！

七禾网、合顺投资联合举办了“七禾-合顺”交易人才选拔大赛，招募优秀的操盘手。“CTA大作手”目前综合积分排名第三，我们将密切关注并考核他的业绩，通过考核后，将获得分红30%~50%的管理型资金。

相关链接：优秀交易员看过来：“单笔”最多给你“1个亿”，分红30%~50%！

添加微信：KJZX77777，或扫描下方二维码，报名参赛。“单笔”最多“1个亿”的管理型资金等你来拿！

七禾网www.7hcn.com

傅旭鹏、李贺对话整理

2020-11-24

七禾网研究中心合作、咨询电话：0571-88212938

更多精彩文章，请关注七禾网公众号！