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期指将震荡下行:海通期货8月13日期指早报

最新高手视频! 七禾网 时间:2010-08-13 08:56:35 来源:海通期货

行情研判

上周大盘在上升通道内前行,已连涨近三周时间。上周四周五沪深 300 指数分别触碰 5%VaR 下跌和上涨边界,本周二指数击穿 1%VaR 下跌边界,短期技术性调整已经到来,震荡下行将主导近期的走势。

套利监测

受外盘大跌的影响,  昨日股市与股指期货大幅低开, 但期指合约跌幅略小于大盘,主力合约 IF1008 于股市开盘时出现 10 点的升水,随后很快进入了升贴水的来回振荡状态。从成交量来看,IF1008 仍大幅高于 IF1009,但是 IF1009 的持仓量近两日显著上升,显示作趋势交易的期指投资者已经开始进行移仓的动作。

OMAV 程序化交易策略

昨日 IF1008 合约盘内巨幅震荡,全天走势呈现倒 U 型,其中 OMAV 程序化交易策略共交易 24 次,止损次数 9 次,至收盘亏损 40.8 点,保留空头头寸; HP‐OMAV程序化交易策略共交易 18 次,止损次数 8 次,至收盘亏损 10.4 点,保留空头头寸。

责任编辑:翁建平

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