CTA精英孵化:敬畏市场,贴近市场
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CTA精英孵化:敬畏市场,贴近市场

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-12-21 14:57:27 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



东航金控财管中心组合投资部管理团队简介:

田  童:组合投资部经理

十年证券期货投资经验,复旦大学数学硕士。2009年加入东航金控有限责任公司,历任研发部金融工程分析师,资产管理部投资经理。建立了东航金控旗下组合基金配置体系,擅长对冲交易管理、商品期货策略配置。

范天晖:投资经理

复旦大学财务管理学士,英国帝国理工学院金融工程硕士,2017年加入东航金控有限责任公司,擅长组合投资、量化策略研究。

冯  牧:投资经理

中国科学技术大学数理统计博士,2017年加入东航金控有限责任公司,擅长投资组合管理、量化建模。

“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛涌现出了很多“元帅”,他们中一部分人的成长与大赛背后的孵化培养制度息息相关。



精彩观点:


今年以来我们一直在做的两件事 1.提升策略数量及质量,保证拿到市场90%以上的策略类型;2.增强自身策略配置体系,搭建配置数据平台,提高基本面研究对配置团队的支持力度。


MOM基金基于底层交易,对特定投资领域专业度要求高;FOF基于大类资产配置,对资金体量宏观把握要求高。


最重要几点:1对市场各类策略逻辑的深刻认识和理解,不盲从于净值曲线,立足策略本身;2.对市场敬畏,市场总是对的,贴近市场进行配置。


任何机构和团队我们都不看一时的收益,经过挫折后能重新崛起的机构团队我们认为更能经得起市场考验。


2020由于疫情造成的流动性充裕,给了优秀机构机会获取可观收益。2021年货币政策的溢出效应减低,我们认为机遇围绕在“需求侧改革”,基于期货市场就是对品种的选择需要精细化,货币效应的减少,需要更为精准的资金管理,更为灵活的策略配置。


由东航金融主办的蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛是国内持续时间最长、奖项最多、累计奖金最高的实盘交易大赛之一,大赛举办十余年,涌现出众多优秀的交易员与基金经理,甚至还产生了数个总盈利上亿元的“元帅”交易员。通过七禾网即刻参赛,更能享受交易所手续费+1分钱的特别福利,扫描以下二维码了解详情报名参赛。





七禾网1、田总您好,首先感谢您在百忙之中接受本次基金风云录的采访。长期关注“蓝海密剑”大赛的都知道,东航金控有几个孵化基金,其中CTA孵化基金作为一个标杆,大家都对它比较感兴趣,您是否能简单介绍一下?


田童:我们旗下组合类产品涵盖多种不同风格的策略。单一类型策略往往面临着波动较大、在不适应行情下持续回撤等问题,但大多数投资者缺乏足够的资金和精力去研究和配置多种策略。我们的组合基金通过对多种相关性低的策略进行配置,在有效降低风险的前提下获得稳定收益。



七禾网2、您是否能简要介绍一下CTA孵化基金对于投资顾问选择的标准?


田童:基于广收策略的思路,我们的标准就比较简单。1.策略新,满足我们多样性需求;2.策略逻辑立得住。



七禾网3、对于已入选的投资顾问有怎样的考核标准?


田童:我们不设立统一的收益率回撤考核;基于各个策略类别我们会设置不同的考核标准,主要根据当年市场具体表现,不同策略类别分别评估。



七禾网4、东航金控为蓝海密剑的精英选手提供怎样的基金经理培养计划?可否简单介绍一下。


田童:我们的培养是一体化的,不仅从资金上支持,我们也会在信息交流,后续业务支持等方面提供相应服务。



七禾网5、我们看到CTA孵化基金相比于其它产品,如CTA精英孵化和种子一号基金,回撤较小、收益更稳定,您认为是什么原因?


田童:主要原因还是基于产品定位,孵化基金定位于稳健产品,我们会控制进取型策略的比重,策略配置更多元化,也更偏重量化类策略。



七禾网6、目前CTA孵化基金的资金分配中,各种策略的比例大概是怎样的?


田童:趋势量化类35%左右;基本面策略15%;多元策略30%;特色策略20%。



七禾网7、您认为目前CTA孵化基金关于投顾的选择以及不同策略的比例分配是否还存在不足?是否有哪些可以提高的地方?


田童:今年以来我们一直在做的两件事 1.提升策略数量及质量,保证拿到市场90%以上的策略类型;2.增强自身策略配置体系,搭建配置数据平台,提高基本面研究对配置团队的支持力度。


责任编辑:翁建平
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