华泰期货商品策略指数发布周年庆
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华泰期货商品策略指数发布周年庆

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-08-24 10:40:29 来源:华泰期货

大宗商品作为一类重要的投资资产,在成熟的投资体系中占据着不可或缺的地位。但国内大宗商品类资产投资尚处于初级阶段,特别是偏向于专业角度的策略性投资工具相对贫乏。近期方星海副主席提出了具体的实施方案——“进一步完善期货品种体系建设,加快商品指数和更多商品期货期权品种研发、上市。”


华泰期货紧跟指导方针,并且用自己的金融创新实践,履行着“金融业支撑实体经济”的重要职责。为了填补国内空白,华泰期货于2019年8月发布了商品策略系列指数。走到今天,我们已经年满一周岁了。下面是华泰期货在万得已布的指数及其代码。


已发布的指数及其代码


华泰商品动量 HTCI0101.WI          


华泰农产品动量 HTCI0102.WI


华泰工业品动量 HTCI0103.WI        


华泰能化动量 HTCI0104.WI


华泰商品期限结构 HTCI0201.WI    


华泰农产品期限结构 HTCI0202.WI


华泰工业品期限结构 HTCI0203.WI  


华泰能化期限结构 HTCI0204.WI


华泰期货商品指数特点


华泰期货商品指数借鉴了发达市场经验和最新的金融研究成果,形成了相对完整和适应国内商品投资环境的系列指数,并且细分期货板块以及关注商品不同风格。同时,不同于海外商品指数以美元计价的商品作为指数成分,华泰期货商品系列指数以国内期货作为主要研究对象,投资标的物均为国内期货市场上市品种。


从专业性角度来说,华泰期货商品系列指数的研发过程,基于投资标的物的投资属性、产业链属性,着重分析不同品种的流动性、持仓市值以及资产配置的可操作性。通过截面市场的各品种相对表现,所属风格差异,最终落实到持仓权重的多空风险平衡。


回顾华泰期货商品指数系列在这一年内的表现,目前已上市的八个商品策略指数绝大多数表现不错。其中,以策略类型来看,过去一年内商品波动较大,动量策略整体表现优于期限结构策略;以商品板块来看,能源化工板块以及整体商品板块表现较优,农产品以及工业品板块表现较弱;以策略持续性来看,上市前表现较优的指数上市后表现仍然领先,包括能源化工动量、商品动量、农产品动量以及商品期限结构、能源化工期限结构等,而上市前表现较弱的指数上市后表现仍较弱,说明动量策略以及期限结构策略在商品板块的有效性上确实具有一定的持续性。


总结来看,作为华泰期货商品期货指数系列的排头兵,初期上市的八个指数过去一年内的表现深刻体现出华泰期货研究院在商品指数设计领域内的专业领先度。后续我们仍将持续深耕商品指数,并努力推动商品指数在大类资产配置等场景的深度应用,敬请各位投资者持续关注!


附:华泰期货指数公布后表现


注:蓝色线切分策略指数回测和指数公布后表现


责任编辑:翁建平

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