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入期市3年,就实现稳定盈利!他的秘诀是什么?

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-11-30 16:40:40 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


郭靖

佛山人,2011年接触黄金外汇黑平台,在MT4平台上初次接触了程序化交易。2017年开始做国内期货程序化交易,每年都实现正收益,目前建立了多策略、多品种、多周期的交易体系。


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精彩观点

股指策略跟商品策略会有一些不一样,股指策略中,我会对一些因子进行调整,比如会更注重地去开发针对某些时间点的信号。股票的尾盘,经常会有一些异常的放量,我可能会关注。

做交易是面向未来,很多人做程序化交易的时候,比如回测了一个策略,在某个品种上面之前表现得不是很好,他可能就不把策略配在这个品种上,但我不太认同这种做法。

用主观的交易方法,可能在某个品种上面可以更精进一些,进的点位可能比程序化更好一点,比如抄底或者冲高止盈,但是覆盖是品种不可能有程序化那么多,而且主观交易会很累。所以未来我还是会继续完善程序化交易,多开发一些相关性低一点的策略。

有的策略适合某一些品种或板块,比如说农产品,它的波动明显跟黑色的波动是不一样的,那我肯定要有一套专门的比较适合这些品种的策略跟参数,去配农产品,因为农产品相对来说波动稍微小一点。

(策略来源于)观察市场,根据行情特点编写策略,然后去做回测和复盘,看一下这个策略亏的原因是什么,赚的原因是什么,然后根据复盘的结果进行改进。比如这个策略在某段行情中特别容易亏,那我就加一个过滤条件把类似的行情过滤掉,这样之后策略自然会改善很多。

关于如何判断策略失效与否,比如针对某种行情开发的策略,出现同样的行情,但是策略并没有捕捉到,那我觉得就是失效了。

国外的量化投资主要是历史比较悠久,国外比我们国内好的方面,我觉得是高频类的策略,他们有先发优势,中低频策略并不一定他们的比我们好,中低频对IT的要求没那么高。

《道氏理论》、《日本蜡烛图》、《海龟交易法则》和《财富自由之路》,这几本书我觉得还是比较值得读的。

(波动加剧)在交易策略上,我觉得应该加重趋势策略的比重,这需要做动态调整,有时候觉得行情过了之后,可以调低比重,控制一下仓位。

我觉得大波动行情延续较长时间是很正常的,因为一般来说波动有聚集性,基本上大的波动后面跟随的还会是大的波动,后面一段时间的行情我还是看好的。

参加比赛可以把自己做的成绩跟别人的比,比如自己亏钱的时候,看看是不是大家都亏钱,如果自己亏钱的时候别人还在赚钱,那你就要想,是不是有些东西还没有做得足够好,然后会鞭策自己。

投资是一个长期的事情,特别在期货市场上,很多人都想赚快钱,想马上赌一把,总是看不上每年百分之几十的收益。但是我们也要看到,高收益带来的是高风险,可能会把本金都亏没了。



七禾网1、郭先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。我们了解到,您今年有个做日内的账户靠白银翻了3倍,还有个股指的策略在7月份短期内实现了翻倍。请问您的程序化策略能在短期内大赚的主要原因是什么?这两个策略在之后的行情里表现如何?


郭靖:主要还是因为行情配合,白银从今年年初的时候波动率已经上来了,我之前做过外汇,我会关注美元、利率这些方面,我当时觉得贵金属可能会有比较大的行情,就重点配了白银。我会跟一些期货公司的研究员经常沟通,他们重点推荐的几个品种,我会重点关注一下,然后多配置一些。


白银从7月开始,涨幅已经非常大了,期货又是加了杠杆的,所以账户收益就不得了了。今年做完白银的行情,再看别的品种行情,都感觉索然无味了。白银当时经常涨停,价格很快就上去了,那个时候只要有持仓,翻个倍都是很正常的。


股指也是7月份那波行情比较顺。我当时感觉到,整个股市会有一波行情,但也没想到行情会这么大,这种行情一年当中也比较少见,捕捉到的话实现翻倍不是特别难。


白银那波行情做完以后,我就把白银减配了,已经赚了这么多了,我也知足了,而且我当时的判断是白银这波行情也差不多了。


这两个策略后面表现也不错,但肯定没有像之前那么大赚了,因为这也是要看行情的,没有行情也很难做到高收益。



七禾网2、股指的波动、报价的点位、手续费等方面和其他品种有很大的不同,所以您在开发股指短线策略的时候,是不是需要单独开发?


郭靖:是的,股指跟商品确实是不同的,就逻辑上来说,我个人认为,第一个,我们根据历史来看,一个国家在发展不错的情况下,股市长期来看是向上的;第二个,股市会受到一些宏观的影响,我在交易中会稍微加一些自己主观的判断,比如突然出一个降息之类的利好政策,那股市肯定是要涨的。


股指策略跟商品策略会有一些不一样,股指策略中,我会对一些因子进行调整,比如会更注重地去开发针对某些时间点的信号。股票的尾盘,经常会有一些异常的放量,我可能会关注。



七禾网3、今年10月中旬以来,大部分做程序化交易的人都出现了比较大的回撤,而您的账户却不断创新高,是否您的程序化交易策略和逻辑与其他大部分人相比有所不同?


郭靖:我的策略未必和其他大部分人的有所不同,我也不太清楚别人用的是什么策略,但是有一些策略肯定是同质化的,比如做趋势的策略是很容易同质化的。做交易是面向未来,很多人做程序化交易的时候,比如回测了一个策略,在某个品种上面之前表现得不是很好,他可能就不把策略配在这个品种上,但我不太认同这种做法,这个品种之前可能是没有行情,导致策略表现不好,并不是说这个策略不好,而是这个策略捕捉的行情是特定范围的,所以不能单单以历史的表现去配未来的行情。比如策略在黑色系上表现一直很好,有的人可能就重仓配置黑色系,但是,10月中旬黑色系是震荡行情,大部分人当时都出现回撤,我觉得他们很有可能重点配置了黑色系品种,其它品种配的比较少。


10月份我的收益主要来源于苹果和橡胶,每个版块中我都会选一些品种进行配置,因为我不知道后面哪个板块会有行情。很多人做程序化都不做农产品,但是农产品今年的行情就很好,所以不能单单根据历史表现去做品种配置。



七禾网4、据我们了解,您2017年开始接触国内期货,进行程序化交易,至今只有3年多的时间,请问您能在进入期货市场较短的时间内,做到比较稳定盈利的主要原因是什么?


郭靖:2011年我在读大学的时候就开始做外汇了,当时入门的时候做的是主观交易,后面接触到了MT4平台,当时外汇平台也是可以做程序化交易的,我就是从MT4上开始接触程序化交易的。我觉得,还是因为在做国内期货程序化交易之前已经有一点积累了,所以能比较快地上手国内期货程序化交易,但是我之前的程序化策略不是那么优秀,后来就不断地修改、不断地总结。



七禾网5、在这程序化交易的3年多时间中,您的交易理念、交易方法有过哪些变化?


郭靖:交易理念变化不大,还是做趋势交易,我始终认为在期货市场中肯定是做趋势比较赚钱。如果整个市场没有波动的话,是没办法赚钱的。


交易方法经历了从主观到程序化的过程,一开始做交易还是会经常用主观的方法操作,到后来程序化用得多一点。交易覆盖的品种多的话,主观是做不了的。用主观的交易方法,可能在某个品种上面可以更精进一些,进的点位可能比程序化更好一点,比如抄底或者冲高止盈,但是覆盖是品种不可能有程序化那么多,而且主观交易会很累。所以未来我还是会继续完善程序化交易,多开发一些相关性低一点的策略。



七禾网6、您刚进入期货市场,就选择了做程序化交易,其中的主要原因是什么?


郭靖:主要是因为,大学的时候已经接触过程序化交易了,知道程序化的好处。



七禾网7、我们了解到,您早期做主观交易的时候有过短期大亏的经历,当时一整晚都没睡着觉。请您详细介绍一下这段经历。您从这段经历中总结了哪些经验和心得?


郭靖:当时大学刚毕业,美元大牛市,我做空贵金属、欧元,一开始赚了很多,当时欧元的走势太顺畅了,一路下跌。我是在贵金属下跌的末端,又去加了仓,后面大幅反弹,就亏了很多钱,然后一整晚没睡着觉,很心疼。


这段经历之后,我就控制住自己的手了,今年的这一波白银上涨行情,假设是2015年的我来做,我会一直加仓,最后可能一把就全没了,但是现在我肯定不会这样做了。在8月份做完白银以后,我反而还减配了白银,后面哪怕再有行情,我觉得也无所谓了,已经赚到该赚的钱就可以了,先保住利润,然后再进行下一步的交易计划。而且从这段经历后,我更加重视程序化交易,心态也成熟了很多。


责任编辑:傅旭鹏
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