程序化冠军柴勇:期货这条路容易走但也很艰难
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程序化冠军柴勇:期货这条路容易走但也很艰难

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-01-07 17:46:20 来源:七禾网


七禾网16、单品种仓位和整个账户的仓位,您会如何设置?在什么情况下,您会考虑加减仓?


柴勇:先确定整个账户的总仓位,然后再分配在单品种上,由于是混合策略,各个策略独立执行的过程中就自然的完成的加减仓。



七禾网17、程序化交易中滑点是一大难题,请问滑点对您的交易影响大吗?您是否有通过一些方法来减小滑点的影响?


柴勇:人往往感觉单笔交易好像滑点影响不大,但是你时间拉长算一下就会看到其实是个不小的额度,比手续费要多不少,我解决的方法就是尽量缩短响应时间,让报单尽量快的到交易所,基本就是在通道上提高。



七禾网18、从您多年的程序化交易经验来看,程序化交易中会有哪些风险?哪些风险是可以控制的?哪些风险是不能控制的?


柴勇:程序化的风险主要就是报单出BUG,这个做的人可能都会遇到,只不过是烧钱多少而已,速度越快烧的越多,我以前一个报单BUG,2分钟就烧掉了15万,所以开始实盘测试一定要用小账户,还有遇到极端行情程序怎么处理。其实只要考虑到的风险都可以控制,不可控的是想不到的风险。



七禾网19、做程序化交易至今,您目前有没有遇到一些需要解决的问题?


柴勇如果对交易系统不断的进化,对程序化的交易细节不断的改良提高,问题是一直有的,由于IT能力的限制很多思路实现也是比较艰难的。



七禾网20、您最早做的是股票,现在还在做吗?以哪个为主?


柴勇做的比较少了,这两年A的大趋势也不好,偶尔做一下也是短线抢个反弹就走。其实在资金效率上期货明显优于股票,多空都可以做还自带10倍杠杆,股票融资融券还需要资金成本,所以还是以期货为主,遇到好的股票到了合适的价格可以定投一些。



七禾网21、对目前的中国股市,您有没有自己的看法?您觉得明年是否适合布局?


柴勇个人认为中国股市可能不会有过去那样的大牛市了,这个和现在的体量和全球经济的发展有关,当然如果退市做好,让该退市的公司都退市就另当别论了。以后市场基本就只是结构化的牛市,对投资者要求就比以前要求高很多,选好的行业好的公司比以前更重要。通过这些年的下跌,有些好的公司的股价到了合适的区间,可以适当分批布局。



七禾网22、现在很多私募机构都是程序化交易,这样对个人投资者影响是不是很大?做程序化交易的人多了,是不是赚钱就难了?就您看来,个人投资者该如何机构竞争?


柴勇是的,现在随着程序化的普及,简单的程序化赚钱是越来越难了。不仅仅是个人投资者和机构竞争,机构和机构之间也是一样的,个人投资者的优势就是更灵活,要充分的利用自己的优势。



七禾网23、2019年,在交易方面,您有哪些规划或者布局?


柴勇把自己的一些用程序比较难实现的交易方法继续逐步的实现,做好自己的交易。


七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!



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翁建平访谈整理

2018-12-11


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