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程序化冠军柴勇:期货这条路容易走但也很艰难

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-01-07 17:46:20 来源:七禾网


七禾网8、对于普通投资者来说,学习程序化交易的门槛高吗?要学会程序化交易需要经过哪几个步骤?


柴勇:其实如果简单的趋势交易,门槛一点都不高的,首先有自己的交易系统,然后熟悉一个三方的平台,用代码写出策略,测试,小账户测试运行一段时间没有问题就可以正式运行了。现在三方平台很多,文华,TB,易盛,金字塔,飞创的XQ等等 熟悉一个就可以,上手都不难的。



七禾网9、您目前使用趋势、套利、日内、次高频的混合策略,这些策略,您花了多长时间来开发?


柴勇:大约用了两三年时间,其实策略开发和完善是没有尽头的,细节处理没有最好只有更好,在过程中会衍生出新的思路。



七禾网10、今年用的最多的策略是哪个?各个策略之间如何搭配使用?


柴勇:今年用的最多的是中频做市和脉冲策略,多策略本质就是为了对冲风险,降低回撤,策略都运行,策略间用动态资金管理。



七禾网11、有些人认为简单的策略普适性高,复杂的策略普适性低,您怎么看待这个观点?您比较倾向于哪种策略?


柴勇:趋势策略主要就是考虑普世性,趋势策略的逻辑一般也比较简单,越是简单粗犷生命力一般越顽强,复杂的策略逻辑应该也不复杂,可能就是限制制约的条件多而已,我觉得简单或者复杂只要逻辑没有问题都可以。



七禾网12、就您看来,一个程序化交易模型包括哪些内容?不能包括哪些内容?


柴勇:其实完整的策略都差不多:进场,出场,资金管理。核心都是在控制好风险的前提下重复做高概率的事情。当然现在随着深度学习的发展有了更多元的思路和方法。



七禾网13、您所交易的品种是根据历史回测效果来选择,还是通过其它方法来选择?


柴勇:我不太看重历史回测的,只要普适性可以的策略流通性可以的品种都做,历史好的未来未必好历史不好的未来也未必不好。



七禾网14、对新上市的品种,比如苹果期货、原油期货、纸浆期货、乙二醇期货,您有没有参与?您是否看好这几个品种?


柴勇:只要流通性充裕,基本都会参与,比较看好原油期货,在股指没有流通性的前提下算是个不错的补充。



七禾网15、2018年即将过去,2019年,您有没有看好的品种?


柴勇:多品种趋势策略一般不会去预测行情,只是去跟随行情,短周期的主要是看品种的波动性,如果说一定选一个看好的只能选是股指期货了。


责任编辑:翁建平
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