章位福:当我知道正确的方向,我会遵守一辈子
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章位福:当我知道正确的方向,我会遵守一辈子

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-12-04 20:13:45 来源:七禾网


七禾网62014年和2015年股指出现一波比较大的行情,但因为您把股指策略停掉换成抄底策略而错过了。今年下半年商品有一波非常流畅和大幅度的上涨行情,但是您抄底的策略今年上半年就停掉了,换了趋势策略。错过了这样的行情,您是否觉得可惜?


章位福:不会觉得可惜啊,任何的策略都有各自的优点和缺点,所以这几年的抄底策略一路做下来,我认为虽然不赚钱,但是赚到了经验只要按照我们的计划去做,赚钱我们要去接受,亏钱也要去接受亏钱和赚钱都是我们的经验,会有助于我们以后的交易过程中做得更好,所以没有可不可惜之说。抄底策略的仓位必须是低的,资金不能用得太多,趋势策略反而资金可以用上去,所以没有可不可惜,都是各有利弊的。



七禾网7您近一年曾减少了在期货市场上的投入,那段时间您是否主要精力有所转移?今年重新积极地投入期货交易中,是什么原因和想法使您在今年重新加大对期货市场的投入?


章位福:我一直都把主要的精力放在实业上面,未来还是会以实业为主、投资为辅,因为实业还是根本。做程序化其实不用花太多的时间来交易,因为程序化更重要的是交易的思想或者是在整个交易过程中一种坚定的信念,其他的都让计算机来完成就可以了。今年只是做了一个程序化策略的转换,换了一个趋势策略上去。 



七禾网82016年以来,商品期货行情火爆,您的策略表现如何?请谈谈您的商品策略的主要特征。


章位福:2016年商品期货走牛,我的策略表现还是不错的,整体都达到了我的个人预期。我的商品策略的主要特征,第一个是大道至简,就是交易条件尽量简单;第二个特征是普适性,就是全市场的品种在三年时间内都要能够达到正期望值,而且是用单一的参数不做任何优化,用一套策略来应对所有的品种,总体能够取得平均的收益;第三个特征是以趋势交易为主,就是在趋势发生的必经之路上埋伏,全市场去运行。我不会对策略进行过度的拟合,不会增加策略的繁琐性。



七禾网9您目前的系统是多品种、多周期、多策略的组合,您觉得这样的组合优势主要在哪些方面?


章位福:多品种、多周期、多策略这个组合的优势其实做程序化的人都很清楚:盈利是相加的,回撤是互相抵消的,这是最大的一个优势;这样的组合第二个优势,就相当于天空中有很多片云朵,我在每片云朵下面都放一个脸盆,期待它下雨,不管哪片云下雨,我都能够盛到一点雨,相当于我是赚取市场平均的收益。而且这样组合可以平滑曲线,提高资金的使用率,我认为程序化交易未来一定是朝着多品种、多周期、多策略的方向发展的,针对单一品种的程序化交易肯定不是未来的主流。



七禾网10在选择品种上有何要求和标准?每个品种、周期和策略资金和仓位如何分配?


章位福:只要是市场上的品种,都会进入我的监控范围,选择品种的标准很简单,就是在日线级别上成交量要超过5万手,并且达到程序的开仓条件,就会成为我的交易品种。如果成交量低于5万手,这个品种有信号我也不开仓,但是如果原先有持仓,现在成交量不足5万手,同时有平仓信号,这时候我会平仓。我在每个品种上基本是分配2%3%的资金,按照每个品种的价值量来分配,所以每个品种上分配得就会比较少而且比较平均,仓位最大会达到60%70%



七禾网11目前您的账户具体进出场交易时,是价格突破了就立刻成交,还是等一个周期结束后以收盘价成交?您觉得这两种方法各自的优缺点有哪些?


章位福:我的策略目前都是以收盘价成交的。这两种方法各有优势,即时成交的方式能够以最快的速度去成交,不用担心市场反向急速下跌或者急速上涨的情况。以收盘价成交的第一个好处是可以过滤掉盘中的虚假信号,比如说价格突破完以后又收回来,这样的盘中假信号可以过滤掉;以收盘价成交的第二个好处是可以减少在盘中去追价的交易成本,这两个是主要的优点。因为我是用多品种、多周期、多策略的方式来交易,所以对交易成本比较重视,而对盘中价格突破后提前地抢有优势的价格就不是特别重视。比如说均线在某个位置,价格突破上去的时候我不交易,等到这根K线收盘,收盘价也有可能拉出大阳线,导致收盘价离信号价很远,但我不重视这一点,我们经过测算,有时候收盘价也可能会形成一个过滤的效应。



七禾网12有些人认为,一个程序化策略如果不变化,那它有效性是不会长久持续下去的,请问您如何看待策略的更新?您是否会定期进行策略优化?


章位福:我认为策略越是简单、交易的周期越长,它的普适性就会越强;越是复杂的策略,它失效的可能性就会越高。所以我不怎么会定期优化策略,只是会定期地看一下。还要去注意市场本身有没有发生改变,包括交易规则、投资者结构还有K线的一些常规特征,如果这些是有改变的,我们就要重新思考这个策略是否能够适应当前的这种市场,然后再做相应的调整。如果市场本身没有改变,只是行情走得比较纠结,我认为这仅仅是一个正常的表现,因为在震荡行情中趋势策略注定是要亏损的,我认为这个不是策略失效。



七禾网13您对于生活和交易都推崇“大道至简”的理念和原则,也有人认为简单的策略不会太有效,您怎样看待这个问题?


章位福:我个人认为还是应该要大道至简。方向很重要,大道是先要有方向,之后用简单的方式把它表现出来,这是我遵循的理念和原则。就像做人一样,利人利己的事情我们肯定要多做,损人利己的事情我们坚决不做,损己利人的事情我们量力而行,就是这样的一个原则。策略方面也是一样的,比如说做趋势交易,我们追寻一个简单的趋势的原则,我们要想清楚趋势的本质是什么,然后把这个本质阐述出来,能够用一句话说的,绝不用两句话。我们对市场本质理解以后,再去通过市场的本质用简单的代码表现出来,而不是说简单地去写一段代码,这是才是大道至简的理念。



七禾网14您在2010年就实现了期货程序化自动交易,是国内比较早从事程序化交易的人员,从刚开始进行程序化交易到现在,您是否觉得程序化越来越难赚钱?


章位福:这个问题也要看是哪种类型的程序化交易方式,像日内的程序化交易肯定是越来越难赚钱。我自身主要从中长线趋势交易的角度来看,我觉得没有明显的变化,中长线的趋势策略没有特别弱化的情况。即便中间有几年时间因为行情走得比较纠结、波动比较小,导致表现不是特别好,我认为这也是正常的。所以我觉得未来只要波动足够大,中长线的趋势策略表现还是跟以前差不多。



七禾网15一名程序化交易员或多或少都曾涉入过IT行业,或对编程有所了解,而您表示自己是从零开始自学,请问在您学习的过程中遇到过哪些障碍?


章位福:我刚开始学程序化的时候连英语都不懂,障碍肯定是很大的,那时候看都看不懂,什么意思也不清楚。编程方面前期我是很头痛的,我有想法,但是不能把它编出来。为了克服这些障碍,我在编程序的时候不懂英语,那我就用复制粘贴的方式;看不懂的地方,我就看注解,理解了这里面的逻辑和原理之后,我再尝试一个个地去写,就是这样一个过程。我觉得做任何事情,兴趣是决定一个人能否成功的根本,我对程序化交易有非常浓厚的兴趣,所以我通过不断地学习和理解,并且付出实际行动去编写程序,目前我有想法就能编出来。所以在这个过程中有很多的障碍,但现在基本上都解决了,我觉得现在已经没什么障碍,写程序对我来说是件轻松的事情。


责任编辑:傅旭鹏
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