大亨工作室:主做螺纹钢 交易31个月收益率逾2100%
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大亨工作室:主做螺纹钢 交易31个月收益率逾2100%

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-10-27 20:08:40 来源:七禾网

“七禾网程序化排行榜”优秀账户——大亨工作室



21倍不是那么好赚的!单品种不少于20种策略


他是28岁的小伙子,他和众多男生一样爱好竞技类网络游戏,他个性随和,却拥有一颗为交易狂热的心。他曾用31个月的时间,赚取21倍的盈利。当然,高手的养成之路并不是那么顺利,他跌过跟头,遭受过打击,有过叹息,有过彷徨,却不曾气馁。他总结经验,刻苦钻研,多次尝试,研究出一个个迎合市场行情的策略。


不曾停止过跋涉步履的他为了更好的适应行情变化,提升系统的抗风险能力,对单个品种实行了不少于20种的交易策略,在这样严苛的要求下,他的账户连创新高,走出一个个漂亮的成绩。


他就是七禾网程序化排行榜上“大亨工作室”账户的管理人汪代亨。19岁接触股票,24岁开始交易期货,28岁便已拥有9年的交易经验。主做螺纹钢期货,操作以日内短线、波段为主。拥有三类型交易系统(趋势交易型 套利交易型 指基个股组合型)。目前,“大亨工作室”累积收益率逾2100%,暂列程序化排行榜上第6名。


除此账户外,汪先生在七禾网上还有多个账户展示(珠海程序化、zzr程序化、雄州一号等),均取得不错的成绩。


程序化交易,救了2008年大亏的他


2007年,当时股市正值大牛市,汪先生的父母开始炒股,在读高中的汪先生很是好奇,也跟着学习股票。交易初期难免要交一些学费,汪先生也不能幸免。在股票交易上,汪先生最记忆深刻的一次亏损发生在2008年,当时汪先生在上证指数3000点时进场,指数在最低点时他的最大亏损达40%多。因为还是学生,交易资金并不大,但这样的亏损率,对于当时的汪先生来说打击不小,也因此,他开始寻找其它交易方法。


一切都来得正是时候,汪先生就好像应该吃交易这口饭,当汪先生因为亏损正在寻找交易的其它门路时,“程序化交易”来到了汪先生的眼前。大学的汪先生学的是理财专业,一位导师正好在上课时讲了下程序化交易的雏形,从此,汪先生就迷上了程序化交易。经过一番苦心研究,汪先生转为了程序化交易,自此,他开始稳定盈利。 


股票难盈利 他步入期市主做螺纹钢


2012年,股票市场比较沉闷,股票交易难以盈利,汪先生开始把目光转向期货市场。期货对于汪先生来说并不算陌生,在大学时他就有做过期货模拟盘。在期货交易上,汪先生目前主做螺纹钢,对于汪先生来说,螺纹钢现在趋势明显,震荡期比较少,而且最主要的是螺纹钢交易活跃,这种大成交量的品种自然比较受他的欢迎。


今年上半年,商品期货市场热火朝天,特别是黑色系期货,波动非常大,暴涨暴跌,在这样的行情下,汪先生的账户却越做越好,净值曲线连创新高。汪先生表述,因为是程序化交易,出现不同波动的行情时,都有不同的应对措施。他不会去预测后期走势,在他看来,预测是不靠谱的,一个优秀的投资者,一般的交易胜率也就50%左右,预测后面走势的准确度可想而知了。


自控,让不追求暴利的他获得了暴利


作为一名程序化交易者,汪先生把他目前的交易系统分为三类。第一类为趋势交易型,顺着趋势方向交易,这类系统收益高,但回撤较大。第二类为套利交易型,这类系统风险较小,能和趋势交易型互补。第三类为指基个股组合型,通过个股和指数基金的搭配,在股票市场处于上升趋势时交易,下跌趋势停止交易规避风险。至于一套系统能否上线交易,汪先生主要判断该系统能否具有持续稳定盈利能力,当然汪先生也表示,系统的优劣因人而异,适合自己的,就是好的。


投资盈利除了看系统,自控力与执行力也非常重要,在汪先生看来,成功的投资需要自我控制甚于其它。他解释,一套完整的交易,一般涉及三个领域:心理状态,资金管理以及系统开发。大多数人都强调系统开发,而忽视了其他两个领域,他认为这三个方面都重要,但是心理状态是最重要的(大概占60%),其次是头寸规模确定(大概占30%),而系统开发只占约10%。


头寸规模的确定,正是汪先生交易理念的体现——不追求暴利,科学资金管理,实现稳定增值。正因为汪先生的自控,不追求暴利的他获得了暴利。汪先生表示,当建立一个头寸时,为了保存资本,知道将在什么水平退出该头寸是至关重要的,最常见的头寸规模确定系统之一就涉及将头寸规模作为风险的函数来进行控制。简单来说,就是控制仓位,做好止损。 


至于如何才能在交易这条路上长远走下去,汪先生早已有了自己的打算,并正努力的一步一步向前行。目前,汪先生已经组建了交易团队,对于团队未来的发展,汪先生准备扩大团队规模,做大资金规模,引进人才。在汪先生看来,一个团队必须要具备专业的技术和研发能力,只有可持续开发交易策略,不断更新模组,才能更好的适应行情变化,更好的发展下去。


【大亨工作室】账户概况


交易笔数(开仓、平仓)7607.00笔交易周期943.00天
盈利笔数(平仓)1621.00笔亏损笔数(平仓)2072.00笔
胜算43.89%盈亏比1.31:1
累计手续费81541.19元累计净利润436747.91元
平均每笔盈利1128.78元平均每笔亏损-671.91元
平均每笔费用10.72元费用占比16%
最大连续亏损次数17.00次最大连续盈利次数13.00次
最大盈利率2220.51%最大亏损率51.20%


“大亨工作室”账户自2014年3月28日在七禾网程序化排行榜注册并开始交易,截至2016年10月26日交易周期为943天,该账户初始资金40494.52元,截止到2016年10月26日,账户权益为360163.49元,账户有出入金,累计净利润436747.91元。 


从表格中可以得知,该账户的最大亏损率达到了51.20%,汪先生表示,这个最大回撤发生在2015年的1-3月,那时候交易策略开始不适合行情,3月底时及时修改更换新策略,止住了继续回撤。再加上当时团队还不成熟,面对大幅回撤还没较好的应对措施,不过现在他们已经解决好出现这种大幅回撤的情况了。目前,汪先生和团队对单个品种实行不少于20种的交易策略,这些策略由不同的交易性格和特点组成,能相对提升系统的抗风险能力,同时采用多品种多策略的整合尽量使资金曲线更平滑。


【大亨工作室】累积净值曲线图    




从“大亨工作室”账户的累积净值曲线图可以看出,该账户净值曲线呈震荡上升走势,有几波较为明显的直线拉升。  


【大亨工作室】期货品种投资结构 



从“大亨工作室”账户的成交偏好图可以看出,该账户主要做螺纹钢,也有少量交易豆粕、PTA、橡胶等品种。对于汪先生来说,螺纹钢目前趋势明显,震荡期比较少,而且最主要的是螺纹钢交易活跃,这样大成交量的品种自然很受他的欢迎。


【大亨工作室】每日仓位曲线图






从“大亨工作室”账户的每日仓位曲线图可以看出,该账户的仓位有高有低,高时接近满仓,低时不足10%成仓。据汪先生表示,在他的交易系统里,有部分仓位是做日内短趋势,所以很多时候收盘的持仓比例不会太高,这样相对的降低了隔夜持仓可能发生的系统性风险。     


【大亨工作室】每月盈亏柱状图    




“大亨工作室”账户从2014年3月28日展示至今,共交易了32个月,盈利22个月,亏损10个月。在盈利的22个月中,其中2016年3月份的盈利是最好的。


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责任编辑:唐正璐

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