一位期货交易员的半年度交易总结
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一位期货交易员的半年度交易总结

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-06-29 13:27:28 来源:七禾网 作者:善败者不乱

2020年感觉也没做什么,一下子半年就过去了,半年来吃了不少美国的瓜,瓜瓜暴雷,更是刷新了不少国内对于世界第一强国的看法,国内更是涌现了不少风口:二月卖口罩,三月额温枪,四月喷绒布,五月卖头盔,六月摆地摊,可惜我一个都没赶上。


闲来无事,用绘图软件绘制了一个实盘资金曲线和文华商品指数的图,看了下自己还真是一个标准的趋势跟踪者,回顾近半年市场和账户的一个状态:




2月的开盘新年就跳空,由于做的是中长线,对于这种短期的反向波动并不能很好的及时转向,坚持规则等待信号的到来再反手,造成一跳空资金曲线就回撤,不过这种正常的回撤也只能接受,随后行情开始反弹陷入了短期震荡,来到三月断崖式的下跌逐渐开始,下跌趋势开始了,曲线也开始上扬,一直到市场消化了各种利空消息,开始逐步形成底部,当然形成了底部我也没去抄底,因为不会判断,只能乖乖的等待策略的反向信号。


市场初步下跌结束开始了短期震荡,随后又来了一波探底,在曲线上开第二次探底是又上扬的迹象,可惜这次没有继续开启下跌趋势,在市场下方底部稳固后,价格往阻力最小的方向走去,就是下跌不成变反转,对于这种短期的转向,我毫无疑问地又到了回撤的时间,在五月份的那一波反弹曲线则开始回撤。


从这里看其实账户还是有可以改进的地方,比如说趋势后的大回撤,信号方面是完全执行,一丝不苟的执行不会做改动,所以可以从资管方面下手,适当的减轻一部分仓位,当然如果4月尾的那一波二次下跌又开启了趋势的话,那么我这个行为就是多此一举了,减仓后趋势有可能延续,也有可能陷入反转,一切还是要看追求的是盈利还是控制回撤,这个并无教科书般标准,完全取决于交易者自身追求的是什么。


这里也写一写对于市场的一些小看法,经历过一系列的回撤后,化工 黑色 油脂都迎来了一些小反弹,资金曲线也随着文化指数同步创了一波小新高,截止今天为止,黑色的铁矿和螺纹都是偏强的,没有随着外围的大跌而走出一根大阴线,化工沥青 ta这两个品种虽然也下探了,但是下跌的幅度明显不如外盘原油,且收盘时又回到开盘价附近,目前的逻辑是解释为随着前期疫情的那波下跌,目前商品大部分品种的价格都在一个安全边际区间之内,也没有出现什么消息能引发市场的加速下跌,看今天的文华商品指数也判断出今天的市场比较抗跌,感觉好像市场对于利空下跌已经不是十分的敏感,反而更加需要一个让市场加速上涨的原因,目前看来中短期还是比较看好整个市场的多头氛围,只差一个燃爆点就加速上涨~静静地等待中~


最后在回顾下自己的曲线和文华商品指数的对比,除了短期反转的时候难受,市场上涨我做多,市场下跌我做空,做个墙头草的感觉真不错。


纵观账户的整体情况,捕捉中长线的市场波动是其强项,但同理因为主攻中长线,面对市场短期的反向波动时其实是反应比较迟钝,发现这个问题后也曾尝试开发一些短线策略。


开始从持仓周期划分,如平均持仓周期为20天 15天 10天 5天等,捕捉不同的市场波动,可以让策略在同一时间下有不同方向的持仓作为对冲,但是开发后的效果却差强人意,中长线的策略很好开发,因为赚钱的参数都集中在某个区间,且长期看表现也不错,但是短线的策略如持仓周期如5天左右长期表现不错且具普适性的的参数基本没有,在策略中加入了更多的周期组合后可以稍微平滑一下曲线,但是效果不是特别明显。


cta的策略可能要加入不同的交易逻辑如震荡 套利类的策略才对于平滑曲线有更好的效果,遂放弃了对短线策略的开发,目前先专注把中长线吃透,日后再进行其他逻辑的多测路组合进行入手!


2020上半年有这个成绩也是满足了,下半年继续打磨交易逻辑,认清策略在各种行情的表现,期待市场继续维持一个高波动率!


责任编辑:翁建平

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