谢海权:资金曲线证明我们走在正确的路径上
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谢海权:资金曲线证明我们走在正确的路径上

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-04-29 15:17:39 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


谢海权简介


毕业于厦门大学经济学院金融系,2005年开始做股票,2009年开始做期货,主要做中长线程序化交易,以技术分析为主,拥有3套交易系统。曾获得交易大师比赛驱逐舰量化组第9名。


在七禾网程序化排行榜上,谢先生操作的账户【天厦量化一号】交易2年,累计净值为1.85,累计净利润170万,最大回撤15%。



精彩观点

不论是科班出生还是“野路子”都在同一起跑线上,这也是交易这条路吸引人的原因。

没有对于交易的总结反思,整个交易框架就容易陷入没有突破的死循环中。

总结不只是总结错误的经验,可以多总结成功的经验,交易者更缺乏的是对成功经验的总结复制。

程序化交易给了我赚钱的机会而且能够快速复制。

我觉得学习程序化交易的最大的门槛是爱好。

我们定义的趋势的方法就是经典突破和技术指标,因为我相信经典的东西一直不会失效。

我的商品策略都是普适性策略,因为不同商品的波动率会变化,普适性策略更像是守株待兔的方式。

没有策略在所有时间盈利,我们会接受策略的不完美,并在非相关性上去思考和配置策略。

我相信正确的交易理念和风控方式是成功的关键,程序化或者主观只是一个交易的手段,不是交易成功的必然要求。

在量化竞争越来越火热化的情况下,基本面数据一定会成为一个重要的因子。

回撤期是一个痛苦的时期,同时也是一个发现问题解决问题的时期,这个时候会暴露出很多问题,让我们集中精力去改进。

在品种选择上,我们的原则是只要有成交量就上,不主观挑选,一个简单的原则是持仓量超过10万张。

当你对自己的策略有信仰时,每一次回撤都应该开心,因为它给了你加仓的机会,给了你资金曲线迅速拉升的机会。

我觉得量化投资机构也是交易理念和风险控制的具象化,成为优秀的量化机构首先要有能够信守的投资哲学,深入进行量化研究适应不同的市场变化,接着要有彼此信任的团队,以人才为基石的投资框架体系才能保持生命力,然后要有可复制能够坚守的风控体系,发现价值,创造价值,以企业家的精神铸造优秀团队。

资金曲线证明了我们走在一个正确的路径上。

交易是团队化作战的战场,找到志同道合的伙伴,遵从你信守的投资哲学,沿着正确的方向坚持走下去是收益最大化的方式。

未来十年希望取得的成就借用高瓴的三个投资哲学:1、以正治国,以奇用兵。2、弱水三千,但取一瓢。3,桃李不言,下自成蹊,不论是投资还是公司。



七禾网1、谢海权先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深度对话。您是金融专业出身的投资者,具备扎实的金融理论基础。做了这么多年的交易,相信您也接触了一些并非科班出身,自学摸索的投资者。就您看来,金融科班出身和“野路子”自学摸索的投资者在股票、期货交易上有多大差别?


谢海权:在券商工作了近十年,让我见到了很多不同风格的投资者。在我看来,不论是科班出生还是“野路子”都在同一起跑线上,这也是交易这条路吸引人的原因。科班出生的知识框架的体系化更完善,能够在细分的领域很快深入,一些强知识体系的方向比如期权有很大优势,但是“野路子”自学摸索的成功投资者基本都有一些交易必须的特质,同时他们创新能力与悟性都不错,跳出固有的框架。



七禾网2、您认为交易不是上坡路,而是走台阶,这句话该怎么理解?


谢海权:如果花了太多的时间在盘中交易上,因此缺少对于策略或者逻辑的思考,可能感觉自己在不断的进步,但是因为没有对于交易的总结反思,整个交易框架就容易陷入没有突破的死循环中。功夫在盘外,多些交易宏观上的思考总结,可能总结出更多对于市场的理解,或者说交易者的顿悟可以让整体的交易水平向上提高一个层次。总结不只是总结错误的经验,可以多总结成功的经验,交易者更缺乏的是对成功经验的总结复制。



七禾网3、最先接触期货交易时,您采用的是主观交易,后来又是什么契机,让您决定转向程序化交易?


谢海权:我放弃主观交易转程序化交易,是因为结果导向来说我做程序化交易比做主观交易能赚钱,程序化交易更符合我的性格,程序化交易给了我赚钱的机会而且能够快速复制,还给了我更多思考的时间,让我思考交易,在交易成长上一步步上台阶。



七禾网4、在转向程序化交易之前,您有学过编程之类的课程吗?就您看来,普通投资者学习程序化交易的门槛高吗?要学会程序化交易需要经过哪几个步骤?


谢海权:我转程序化交易之前没有学过编程,都是自主学习的。我觉得学习程序化交易的最大的门槛是爱好,有了爱好,普通投资者转程序化交易是非常迅速的,但是从使用程序化交易到学会程序化交易需要时间的积累。学会程序化交易,我觉得至少需要经历一次资金曲线的牛熊市。



七禾网5、您当前有3套交易系统,请您分别介绍一下这3套交易系统的特点和核心。


谢海权:我们的三套策略都是趋势交易,只是每一套使用的资金管理方式和风控模式不同。一套是趋势加仓模式,一套是大趋势持仓策略,一套是波段交易策略,策略的特点都是经典趋势交易,最核心的点是资金管理和风控的方式。



七禾网6、您主要使用趋势策略,您认为趋势交易的方式大致都相同,不同的方面更多是对于趋势的定义,那么您是怎么定义趋势的?


谢海权:我们定义的趋势的方法就是经典突破和技术指标,因为我相信经典的东西一直不会失效。



七禾网7、期货市场常有“黑天鹅事件”发生,让价格短时间大幅波动,对于趋势交易来说会造成比较大的风险,您对此类事件是否有提前预防的措施?


谢海权:我觉得黑天鹅就在于它的不可预见性,同时我们程序化的方式很少手动干预,所以在没有触及我们的核心止损前不会手动干预,并且CTA策略有抓住黑天鹅的潜力,当然为了预防这类风险,我们尽量在相关性和仓位上控制。



七禾网8、您表示自己使用的都是普适性策略,有投资者表示,越简单的策略普适性越高,越复杂的策略普适性越低,您怎么看待这样的观点?您的策略比较趋向于哪一种?


谢海权:我的商品策略都是普适性策略,因为不同商品的波动率会变化,普适性策略更像是守株待兔的方式。不过,我们的股指策略是单独开发的,因为普适性策略在股指上的回撤较大没办法接受,不能接受的回撤,就没办法坚持。


七禾网、也请您介绍一下贵公司采用的股指策略,研发的逻辑是什么?有什么特点?


谢海权:股指交易策略上我们的逻辑比较细腻,主要的策略配置逻辑是动量趋势,根据股指波动的变化调节,配合小波段策略,因为股指手续费还是较贵的问题,我们只能采用锁仓的方式,所以有些长期在线的策略还是没办法上线,只能在策略池中去挑选策略选择着上。


责任编辑:唐正璐
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