专访赵水清:我们不做市场的发动者 只做追随者
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专访赵水清:我们不做市场的发动者 只做追随者

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-02-11 22:16:31 来源:七禾网期货中国




七禾网8、我们了解到您目前采用的是趋势交易,您参与期货交易也有十余年了,中间是否有经历过交易周期的转型?为什么会选择趋势交易?


赵水清:以前做过日内短线,也尝试过很多种交易策略,但是随着经验的积累和对市场的理解,逐步发现趋势交易才是适合自己的交易方式,并坚持了下来。趋势交易能抓住大行情、持仓时间久不用太关注市场小的变化、趋势交易系统更容易实现程序化,很大程度避免个人情绪影响,但同时趋势交易的成功率相对较低,但平均盈利大,盈亏比高,震荡行情中损失大,所以还会以其他的策略在震荡行情中同时运行,减少行情来之前的损失。



七禾网9、2012年您的团队引入了程序化交易,为什么决定配置程序化交易?目前程序化交易在您的整体交易比重占到多少?盈利占到多少?


赵水清:程序化交易可以严格执行交易计划、风控条件,控制人为操作的风险,确保盈利目标的实现。


我们的程序化交易策略也是采取多策略运行,有趋势交易程序化也有短线和震荡行情的程序化,实行多品种、多周期、多策略的配置,目的是更好的控制风险,让净值曲线能更加平稳向上。目前我们基本都实现了程序化交易。



七禾网10、您参加了2014年全国期货实盘大赛,以147%的收益率获得了基金组的季军,您表示您是无意间参加了大赛,这是怎么回事?


赵水清:历届期货实盘大赛一直在关注,但是没有参加过比赛,去年期货公司给我报了名,直到比赛快结束我才了解情况,而且成绩不错。



七禾网11、虽然是无意参加比赛,但在比赛过程中是否因为账户参赛而对交易产生了一定的影响?比如为了获得好成绩而去提高交易仓位等等?


赵水清:没有,我都不知道参加了比赛,更谈不上准备了。



七禾网12、期货交易中,有的人会强调轻仓控制风险,有的人则认为轻仓等于放弃了杠杆交易的优势,您如何看待?您在交易中会怎么配置交易仓位?


赵水清:期货市场实行的就是保证金制度,风险已经被放大10倍左右,如果重仓交易风险会更加难以控制。对于仓位的控制,要具体看资方的风险偏好而定,不同资金性质要制定不同的交易计划,但总体来讲我们实行的是多品种、多周期、多策略、低风险的配置,单品种不超过6%,同一产业链不超过12%,总持仓不超过38%。



七禾网13、您对大赛最后的成绩满意吗?在一个平台上进行竞技是否更加能够促进交易成绩的提升?本次大赛基金组的前5名综合得分都很接近,可能几笔单子就能让排名变动,您有了解过您的对手吗?对他们有什么评价?


赵水清:我们对比赛的成绩满意,但我们不太看重比赛的结果,比赛只是一个阶段性的胜利,我们还有很长的路要走。


对本次大赛的参与者,有些是仰慕已久,通过很多渠道已经有所了解,所以尽管素昧平生,但是神交已久,有些今年刚刚崭露头角,了解的确实不多,但每个人都有自己的交易方法,都是长期养成的交易习惯,已经融入到了每个交易者的思想中,形成了各自的交易风格。


对于这些高手,我们也在一些场合进行了聆听和交流,他们的理念我也会理解和借鉴,希望能在今后的交流中取长补短,获得更好的发展。



七禾网14、我们从您的参赛账户中发现,您参与了十余种商品合约的交易,请问您是如何去配置交易品种的?什么样的品种能够进入到您的投资篮子中去?


赵水清:每个品种的选择都要根据大量的数据统计、图表分析、沉淀资金、成交手数等条件而定,具体就是图表要连续,成交要活跃,多年稳定,只有这样的品种我们才会进行选择。



七禾网15、您大赛账户参与的均为商品期货合约,并没有配置占据国内期市交易半壁江山的股指期货,是因为您对股指期货不感冒?平时您有参与股指期货的交易吗?


赵水清:股指期货是一个很好的品种,我们目前对股指期货交易的研究还不够,但是会持续关注,择机介入。



七禾网16、您大赛账户最大回撤25%,对大资金来说,这样的回撤是否偏高?是否符合您的风控预期?您是如何设置您的风控条件的?


赵水清:因为我们没有考虑比赛,所以没控制回撤,否则会有调整变化。


我们的风控条件具体是这样设置的:

1、我们采用多品种、多周期、多策略的组合,本身就是对冲组合,分散风险;

2、单品种不超过6%,同一产业链不超过12%,总持仓不超38%,避免某一行业或者某一品种出现的不可控行情;

3、增加套利对冲持仓,减少回撤;

4、全部实现程序化风险预警与止损平仓,警戒线和止损线都高于客户对我们的要求,确保做到万无一失。



七禾网17、我们发现您参赛账户的回撤都是发生在震荡行情中,这样的情况同时也发生在大部分趋势交易者身上,您觉得应该用什么措施或者什么策略来规避这样的回撤?


赵水清:任何策略都有其长短利弊,有的虽然回撤多,但是盈利也多,有的虽然回撤很小很稳定,但是总体盈利也小;同时,是不是震荡行情,只有行情走完我们才能得知,在没有走完之前或者刚开始走时候,我们无法预测行情接下来是否会震荡,所以也只能按既定的交易策略严格执行。


责任编辑:刘健伟
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