TF1609：支撑100.7，压力100.6

胶：回落做多，跌破10700止损。

豆粕1609:3300为止损短空，

菜粕1609：2720为止损短空。

PTA1609:多单4750附近减持

IH1607:2050-2080区间操作，支撑2040，压力2100。 

IF1607:3000-3070区间日内短线操作

IC1607：逢高抛空，5750支撑，压力5850 

锌：多单持有，止损15300

L1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损8550

PP1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损6950

甲醇1609:1820空单尝试，止损1940

沥青1609:1870多单尝试，止损1850；

油脂主力:空单减持，结合技术低位短多。

白糖1609:回落5770附近多。

棉花1609:回落13000附近多。

Cu1608:35500附近做空，止损35600，目标价34800附近。

日内交易策略：

1、金融  

IH1607:5月份经济数据稍差预期，经济基本面压力较大，通胀短期缓解，人民币继续贬值，利率下行国债价格上涨，货币政策宽松空间依旧受限。英国退欧结果将于本周四晚上出，在退欧风险落地之前，建议保持谨慎操作，控制好仓位。

IH1607:2050-2080区间操作，支撑2040，压力2100。 

IF1607:3000-3070区间日内短线操作

IC:5月楼市降温，一线城市同比涨幅首现双收窄。中国证监会17日就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见。这是重组办法继2014年11月之后的又一次修改，旨在规范借壳上市行为，给“炒壳”降温。目前市场的风险偏好较近期有显著提升,题材股波动加大，预计后市将高位震荡。IC1607：逢高抛空，5750支撑，压力5850 

50ETF期权：昨日50ETF冲高回落，上涨0.33%至2.109。总成交量为292788张，较前增加43987张。成交量PCR（put/call ratio）为73.15%，指标显示短期走势中性偏乐观。七月认购平值期权隐含波动率为11.11%，认沽隐含波动率为19.21%，认沽认购隐含波动率差价较大，预计短期走势呈中性。 

期债：在质押式回购成交额连续高位后，银行间市场资金需求依旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前有所收敛，但仍未达紧张程度。预计后市震荡走高。TF1609：支撑100.7，压力100.6 

2、金属

金银：美国房屋开工和营建许可数据好坏不一，5年期英国主权CDS已升至2013年7月以来最高，凸显投资者对退欧的恐慌。上周五金银震荡走高呈现高位整理，收盘重新回到5日线上方，建议暂短多对待

黄金1612：274多 止损273 白银1612:3830多 止损3800 

沪铜1608：6月17日LME铜库库存减少3100吨，连续6日减少。SMM网讯：LME亚洲年会的参与者表示，库存上升或在短期内打压铜价，而新矿供应也使得长期前景堪忧。SMM网讯：发改委称，中国将引导企业利用自有资金建立有色金属储备，此举旨在建立一种帮助调节供需关系、稳定价格的机制。技术面上，隔夜铜低开低走，反弹动能不足。日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1608：  35500附近做空，止损35600，目标价34800附近。 

锌：1、LME锌C/3M贴水7.75（昨贴水13.75）美元/吨，库存+17550吨，注册仓单+19750，注销仓单+2200吨，大仓单增加，库存增加，注销仓单增加，现货贴水扩大。2、沪锌库存仓单-1213吨，现货对主力升水15元/吨（昨升水215元/吨）。3、现货比价8.10（前值8.13）[进口比价7.89]，三月比价8.07（前值8.07）[进口比价7.86]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货升水缩小。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势转强，处于长期均线系统之上。操作上：沪锌多单持有，止损15300. 

3、能化

塑料：上一交易日PP收于7065，L收于8650，人民币走势较弱使得进口PE成本较高，国内货源偏紧，需求依然清淡，农膜开工率不足四成达到年内最低水平，PP市场现货供应不多，石化出厂价较高，同时受期货走势影响，现货报价缓慢上涨，但高价货市场成交意愿不强，观望气氛浓厚，预计PP和L的期货仍将维持一段时间较强走势。

L1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损8550

PP1609：预计震荡走势为主，可轻仓逢低做多，止损6950 

沥青1609：开工率回落，装置开始进入检修季节，下游需求窗口缓慢开启，尽管库存压力较为明显，但近期天气转好有望迎来年内第一波施工高峰，需求预期支撑明显；

沥青1609:1870多单尝试，止损1850；

甲醇1609：西北地区检修期来临，企业库存较低，但沿海因近期船货集中令供应短期得到缓解，下游需求跟进力度延续性较差，期价短期回落继续观察市场承接能力；

甲醇1609:1820空单尝试，止损1940 

胶：周五价格大涨，突破近期震荡小区间。空头平仓推动价格上涨。回落做多，跌破10700止损。

PTA1609:近期BP和汉邦重装重启，恒力正常运行，汉邦二期检修，PTA负荷总体有所回升，但是由于PTA加工费被大幅压缩，导致盘面PTA表现较强。目前价格逼近4750-4800一线压力位，关注能否有效突破。关注9-1反套操作机会。

PTA1609:多单4750附近减持 

4、农产品

豆类：收益于好于市场预期的出口数据和商品普涨，美豆震荡回升，带动国内豆类走强。截至6月16日，美豆压榨利润1.57美元/蒲式耳，上周1.81美元，连续第3周下滑，去年同期2.06美元。国内豆粕现货全国成交9.11万吨，上周日成交整体偏淡，下游以消耗库存为主，预计价格下跌成交会放大。基本面变化不大，油厂压榨利润收窄，近期挺粕销售为主。

豆类：美豆回升带动国内，高位震荡为主，下周的美豆播种报告预期偏空会压制盘面。豆粕1609:3300为止损短空，菜粕1609：2720为止损短空。 

油脂主力:豆油商业库存持续上升，棕榈油港口库存回落至接近历史低位，近期植物油弱势，但棕榈油现货紧张，基差相对坚挺，但近期进口价差倒挂持续收窄，增加市场进口采购积极性，对棕榈油期价有一定压力；短期原油价格大幅反弹亦对油脂有一定支撑；市场预期6月马棕库存依然维持低位，尽管出口低迷，但根据季节性情况产出也难有较大增长，不会对库存形成压力。豆棕价差建议部分减持；油粕比目前弱势，但建议头寸逐步减持；油脂单边建议空单减持，结合技术低位短多。 

白糖1609：白糖中长期趋势延续震荡上行不变，全球产量下降，国内去库存等利多。09合约冲破震荡区间上轨，上方空间打开，盘中不宜追涨，等待回落接多。多单可适当转移至远期合约。白糖1609:回落5770附近多。 

棉花1609:棉花现货拍卖继续维持较高成交率。期货目前出现了逼仓的问题，空头仓单不足，价格易涨难跌。加上国内播种面积减少14%左右，后期棉花供应将继续紧张，只要国储控制抛储量，棉花价格将一直维持紧张，走势震荡偏多。

棉花1609:回落13000附近多。