5个月实盘净值破5,他如何用量化交易做到?
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5个月实盘净值破5,他如何用量化交易做到?

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-10-16 12:23:32 来源:七禾科技中心

首先我们来看一下实盘的净值曲线图,展示的时间较短,从今年5月开始5个多月的时间,净值破5!



一、交易方式介绍:基本面选品种、定方向,量化做执行!


在量化交易中,除了交易策略,交易品种的选择也是一大重点,有的交易者用技术面的方式选重点交易品种,有的交易者把基本面和量化相结合来选品种,这其中都有不少的成功案例。今天简单地谈一谈笔者对于把基本面和量化相结合选品种的一点理解和方式。


有些编程技术过硬的交易者,会用大数据挖掘等计算机技术把基本面进行量化,从而形成一个基本面量化模型。对于用技术模型的交易者来说,基本面量化模型可能比较“高精尖”,笔者以七禾科技中心的一个实盘展示账户为例,为大家分析一种把基本面和量化结合起来的交易方式,仅供大家参考。


该账户从今年5月份开始用这种方式交易并展示,核心思路是:基本面选品种、定方向,量化做执行。该账户在不同时间段先后选了PP、铁矿石、豆粕、白银等重点品种,并加大仓位,由于选品种和择时做得比较好,净值曲线得以大幅上涨。


举例来说,账户总仓位控制在4倍杠杆,同时做4个品种,在没有选出重点品种时,平均每个品种分配1倍杠杆对应的资金量;在选出重点品种时,这个品种可以分配2倍杠杆对应的资金量,其余3个品种等分剩下的2倍杠杆对应的资金量,此时如果重点品种确实出现了比较大幅度的行情,整体账户也就会有不错的收益。


我们来看一下具体的做法。以最近做多白银为例,笔者首先通过基本面分析,判断白银近期会有一波比较大幅度的上涨,于是对于白银,将原有的策略改为只做多、不做空,但仍旧用量化策略去自动执行,如果出现做多信号就自动买入,但是出现做空信号就自动屏蔽。简单来说,首先通过基本面分析选品种、定方向,然后用程序化策略自动执行。


二、可行性分析


以七禾科技中心第一期策略——经典跨周期突破策略(该策略可免费领取,点击查看详情)为例,以铁矿石为例,如下图所示,其中红色粗体曲线表示盈亏曲线。



可以看到,时段1由于铁矿石整体宽幅震荡,该策略略有亏损,而时段2行情先大幅上涨,近期又大幅下跌,在这两段行情中该策略快速创出新高。因此,如果能够通过某种方法,判断在时段2铁矿石将出现大幅上涨,在时段2加大铁矿石的仓位,并且策略只做多、不做空,那么在时段2整体账户盈利将快速增加,以第一期策略为例(该策略可免费领取,点击查看详情)该策略在时段2从5万资金开始做,不加仓的情况下可以做到25万,保证金翻5倍!


再来看一个例子,还是以铁矿石为例,如果判断时段2铁矿石将大幅上涨,并将量化策略改为只做多不做空的形式,那么在近期铁矿石大幅下跌的行情中,策略只是短暂地开了一笔空单但很快就小幅止损平仓了。试想,如果是以基本面为依据的手工交易者,在这段大幅下跌的过程中如果仍然坚持看多并重仓做多,后果将不堪设想!此时量化交易高度规则化的优势就体现出来了,即便开多了也很快自动止损平仓,而不会选择重仓死扛。



三、需注意的要点


1、该交易方式的本质是对于量化策略进行择时和选品种,其中基本面选品种、定方向是该方式非常重要的一部分,如果行情走势符合基本面的判断,比如出现了大幅单边行情,此时对于整体账户的盈利是有很大帮助的。但是如果行情并没有按基本面判断的那样走,比如判断某个品种会出现大幅上涨行情,于是加大仓位,但是这个品种仍然不停大幅震荡,此时不仅放大了在这个品种上的亏损,还因为减小了其他品种的仓位而减少了其他品种的盈利。


量化交易者通常主张让程序自动运行,人工不干预,但是本文分析的这种方式,需要人工较为频繁地选品种、定方向和改动仓位,一旦选择的品种没有按照预想的走势演变,很可能会放大账户的亏损,如果此时再由于人为情绪的原因,很容易把交易做乱。可能在策略本要亏损的时候加仓,在本该盈利的时候又减仓,这样就造成两边亏。


所以,如果没有十足的基本面把握,不建议用这种方式做,而应该用全自动的方式做,否则很容易弄巧成拙。不停手工干预的结果,可能导致的是策略在该赚钱的时候被手工停止,而在本来就要亏钱的时候又手工放大仓位。


2、该方法要与别的方法分开账户做,比如一个账户仍然按照原来的全自动方法做,完全不人工干预,再拿一个账户专门做选品种、定方向,然后程序自动执行的方式。这样不容易把整体的投资做乱,否则可能会得不偿失。


3、用来做该方式的量化策略,要能和基本面所判断的行情走势相匹配,比如基本面判断铁矿石将会出现一个一周左右的上涨行情,此时应该选择用一个较小周期的策略,比如15分钟的短线策略来匹配,用日线甚至周线的长线策略来做就显得不合适。此外,该策略应该在该品种历史回测中有较好的表现,否则就算基本面判断正确,即使该品种确实走出了一波行情,但是由于策略不适合这个品种,也会一无所获。


四、总结


本文中基本面结合量化的交易方式仅供大家参考,虽然如果操作得当、选品种和择时节奏踩得比较准,账户很快就能有可观的收益。但是也很有可能由于频繁盲目地换品种,原来该赚的行情没抓到,原来该亏钱的行情反而放大仓位,容易把交易做乱。


此外,该交易方法实盘账户检验时间过短,需要更长的时间来考验。大家对于量化交易选品种有哪些建议或意见,欢迎添加小编微信交流:QHKJZX777,或扫描下方二维码


责任编辑:傅旭鹏

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