【免费领】精品跨周期策略,有效过滤震荡!
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2019年11月22日 星期五

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本策略免费领取,提供金字塔、文华、TB三个版本的源代码,感兴趣的读者,请添加小编微信:QHKJZX777,或扫描下方二维码,免费领取本策略源代码。



程序化交易从2016年“双十一”过后,普遍变得不好做。但是,积极研究、努力转型的程序化交易者,很快就适应了新的行情波动特点,资金曲线照样稳步攀升。有的交易者由原来主要做大周期、逻辑简单的普适性策略,转型为同时兼做小周期、进出场灵活主要做波段的策略;也有的交易者积极研究基本面,以基本面选品种、定方向,程序化来做执行的创新方式做交易,也取得了不错的成绩。


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正如一句话所说的:“市场中唯一的不变就是永远在变化”,可以说,几乎没有一套策略可以一成不变地用在所有市场上而始终表现良好,所以作为程序化交易者,唯有潜心研究、积极地根据市场的变化适当合理地改变自己的策略,才能在这个残酷的期货市场中生存下来并取得成绩。


因此,七禾网科技中心汇集了一批拥有丰富实盘经验、专业技术能力的程序化交易高手,结合他们的实战经验,推出了【策略分享】栏目,为大家分享精品的、实战性强的程序化策略,希望能为大家带来思路上的碰撞和借鉴,从而在程序化交易中获得更好的成绩。


本文为大家介绍第一期策略——改进版的经典跨周期突破策略,其中较为重要和有价值的思路是,利用大周期对行情的大方向做一个过滤,之后在小周期上完成开平仓,这在很大程度上减少了在震荡行情中的来回止损。


一、首先看测试绩效


以下分别为金字塔、文华、TB的综合测试,包含十余个国内活跃的商品期货。三个版本测试时间基本为:2010年1月1日~2019年8月21日,手续费为万分之2或为交易所的1.5到2倍,开平仓来回各加1跳滑点。

其中TB测试数据显示,该策略年化收益率为92.19%,胜率35.41%,盈亏比2.44。


金字塔综合测试曲线(15分钟引用60分钟)


文华综合测试曲线(15分钟引用60分钟)


TB综合测试曲线及报告(15分钟引用60分钟)



以下为部分品种在金字塔平台上的测试绩效,其中红色粗线代表盈亏曲线


焦炭


铁矿石


PTA


原油


螺纹钢


二、策略分析


1、本策略的原型为经典的突破策略,在这基础上做了一定的改进,在取上轨和下轨时,做了一定的过滤和筛选,使得策略带有固定止损,有效控制了单笔亏损额度


2、本策略的一大亮点为跨周期过滤思路,即大周期判断大方向、小周期做具体的开平仓动作,从而有效地过滤了在震荡行情中的来回止损。并且,由于TB平台实现跨周期引用较为复杂,本策略的TB版本代码总共多达600余行,很好地为想要做跨周期策略的TB交易者提供了编程的思路借鉴!


我们来看一下没有加大周期过滤和加了过滤的对比效果


螺纹钢不加过滤,近期多次来回止损


    螺纹钢加过滤,近期根据大周期判断只做空,较好过滤了做多信号


铁矿石不加过滤,近期多次来回止损


铁矿石加过滤,近期根据大周期判断只做空,较好过滤了做多信号


通过对比可以清楚地看到,在加上大周期的方向判断过滤后,明显地减少了反方向的信号,从而在一定程度上减少了来回止损的损耗


3、本策略的源代码都标有详细的注释,便于大家理解逻辑和原理。



三、需注意的要点


1、跨周期引用容易产生未来函数,本策略做了一定的处理,避免了未来函数,大家在自己编写交易代码时也要特别注意这个问题。


2、本文展示的是15分钟引用60分钟的效果,大家可以根据需要和具体情况自行修改周期,如5分钟引用60分钟等组合。


3、本策略开仓时每个品种按照5万保证金计算手数(假定每个品种保证金率都为10%),和固定手数的方式相比更加合理。


4、本策略报单方式为突破后即时成交,实盘中可能存在一定滑点,如何减少滑点的影响,需大家自行研究,也欢迎大家和小编一起共同探讨。


四、Q01领取方式


本策略免费领取,提供金字塔、文华、TB三个版本的源代码,感兴趣的读者,请添加小编微信:QHKJZX777,或扫描下方二维码,免费领取本策略源代码。



七禾科技中心简介

七禾科技中心核心成员毕业于国内985、211知名高校,拥有5年以上程序化研究、实盘交易及资产管理经验,对程序化交易策略的实盘应用有着深刻的理解和丰富的实战经验,核心成员曾管理资金规模达到3亿元以上。


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