汪清:坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课
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汪清:坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-30 13:56:18 来源:七禾网

七禾网8、套利交易的关键是如何发现和识别套利机会,您能否谈一谈您的方法?最近有哪些套利机会? 


汪清:我的贵金属内外盘套利策略更多的是利用内外盘之间的流动性差异博取一个波动收益。基本上只要黄金有较大的行情,两边的价差就会有变化,预判两边价差在几天内的趋势变化,或者在价差超动后做一波回调都是不错的策略。但是由于成本原因,基本不会考虑长期持仓,所以很难说有什么确定性的机会,都是根据行情运行状况灵活判断。



七禾网9、只要觉得盈利概率较大的机会,您都会在控制或对冲风险后考虑尝试。请问,您怎么判断哪些机会盈利概率较大?


汪清:一般而言,最好的机会是在情绪爆发过后的市场,而行情本身却没有表现突破的迹象,这样的行情盈亏比是非常高的。比如7月2号夜盘-7月3号亚盘,外盘黄金由于消息暴涨60美金,内盘开盘涨停,在极度的情绪宣泄后,多头在接下来的行情里毫无抵抗能力。如果能敏锐的发现行情中包含的信息,果断入场做空黄金可以收获相对风险非常小的丰厚利润。当然,面对这样的行情需要良好的自控力和耐力才能等到云开月明时。



七禾网10、在做期货交易时,您采用的是基本面和技术面相结合的交易方式,在您看来,这样两者结合的方式有什么好处?


汪清:我认为单纯用技术分析做单也可以盈利,不过胜率和盈亏比综合来看不如用技术面+基本面分析做单。对于经济数据和突发事件的正确分析预测可以让我排除一部分交易中的错误选项,同时也增强了持仓时的信心。但是也要注意基本面有时候会给短线交易带来负面影响,两者结合的关键在于在合适的时间点计入基本面的影响。



七禾网11、您日内短线和波段都有做,请问您是以品种还是以行情来确定不同的交易周期?比如某个品种你只做短线,或者出现某个行情时您才会做短线。


汪清:在于对行情的确信程度,如果当日我已经很明确行情的方向,交易可能会更频繁一些,力求尽可能多吃到行情的波动。如果行情的方向比较朦胧,可能在机会比较好时尝试一下波段,浅尝辄止的争取一些利润。



七禾网12、做中长线时,您以期权为主,原因是什么?国内市场也上了几个期权品种,您有参与吗?


汪清:是由于期权的特性决定的:期权买方有限损失,而且往往在行情启动初期由于隐含波动性低期权很便宜。这个时候购买较长期的期权时间价值损耗低,而且在行情启动后由于波动率上升,还可以额外赚到期权Vega的钱。使用期权卖方策略时,可以更温和的表达自己的观点,此时即使没有出现预期的行情,我还是可能盈利的。相对于使用期货做中长线,期权做中长线的回撤更小,占用保证金更少,出现极端行情时可操作的空间更大。国内的品种我已经交易了几次50ETF期权,也取得了一些盈利。总体感觉相对于外盘期货期权而言,内盘期权的交易性机会暂时还比较少。



七禾网13、目前国内期权市场刚起步,投资者还处在摸索的阶段,以您的经验来看,该怎样才能做好期权,交易期权的关键要素是什么?


汪清:首先应该对期权有一个正确的定位:管理风险和精准表达自己观点的工具。交易期权需要投资者具有层次化的观点,不仅仅是价格,时间价值和波动率都需要考虑到。另外期权也是期货的一种风险管理工具,之前我们只能通过止损管理风险,有了期权,方式就大大的丰富了。还有相对期货而言,期权的交易成本较高,所以不太适合频繁的操作。从期权卖方和买方而言,买方策略由于有时间价值的损耗,需要在波动率低时建仓长线或者速战速决。而卖方策略胜率高,盈亏比低,适合在行情平淡时采用。



七禾网14、您主要交易外盘市场,是因为觉得外盘市场比内盘市场机会更多吗?还是什么原因?


汪清:更多原因还是外盘市场的品种和衍生品工具更加齐全,我总能找到合适的标的进行交易。内盘市场总体来说品种较少,情绪化也更严重一些。有时候会比较容易赚钱,但是行情极端时就不符合我的交易系统。



七禾网15、随着国内期货市场的不断发展,原油、铁矿石、PTA三大商品期货相继实现“国际化”,国外投资者开始关注国内市场,在这样的背景下,您是否会转向国内期货市场?


汪清:暂时还是以外盘为主。



七禾网16、去年3月国内推出了原油期货,内外盘原油套利您是否有尝试?


汪清:内外盘原油套利从今年年初开始已经在研究了,相对于内外盘黄金套利,内外盘原油套利杠杆高,波动大,获利的可能性还是不错的。而且原油也是一种金融属性较强的大宗商品,和黄金套利有一些类似的地方。但是原油套利价差的回归性稍微弱一些,风险和盈利相对于黄金套利而言都高不少,交易难度上比内外盘黄金套利高。


责任编辑:唐正璐
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