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众多交易者的盈利诀窍:1%风险准则

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-05-27 13:57:00 来源:网络

交易圈子内流传着这么一句话:评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平,而是他的风险控制能力。


风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一,很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。


而其中一种名为“1%风险准则”的风险管理法则,更是被众多交易者追捧。


遵守这一准则,当交易员某日不在状态或经历严峻的市场环境时,资本损失将保持在最低水平,同时仍有获得丰厚月度回报的可能。


海外交易员Donald Darwin就是1%风险准则的坚决执行者和受益者,26岁便投身华尔街的他,在作为交易员的头三年中便取得了令人艳羡的业绩,盈利超200万美元。


交易初期,Donald也曾十分迷惘,曾在初涉交易的短短六个月便亏损数十万美元。这令他十分烦恼和困惑,后Donald冷静下来对自己半年的交易进行了梳理。


最终他发现亏损的重要原因不是因为其策略不当,而是自己忽略了风险控制的必要性。


近日他在接受记者采访时公开了自己盈利的诀窍,除了自己扎实的操盘经验之外,他尤其强调了自己对风险的控制,即始终贯彻1%风险准则。


下面,就让我们来了解一下这一准则的魅力所在。


什么是1%风险准则?


1%风险准则指的是每笔交易承担的最大风险,之前研究过风险管理的交易者也将该规则称为单笔交易风险。


在1%风险准则下,您每笔交易最多只能承担交易账户资金金额1%的风险。


例如,如果您的交易账户资金为10,000美金,则每笔交易的总损失不得超过100美金(即10,000 x 1%)。


这是通过调整您的仓位大小来实现的,当触发止损时,您的总损失仅相当于您交易账户的1%。


虽然在1%规则下,您的总风险不应该超过您交易账户的1%,但也可以冒更低的风险。您是否应该承担低于1%的风险主要取决于您的仓位规模。


交易金额较高的交易员通常承担的风险不到账户资金的1%,例如0.5%。


为什么要使用1%风险准则?


1%风险准则是为了避免单笔交易出现巨额损失而设计的,它允许您在交易中可以持续更长的时间。


Donald Darwin表示:


如果新手交易员遵循1%风险准则,他们中的许多人在交易一年后能够开始获得真正的盈利。当然,在承担1%风险时,你应该同时为每笔交易设下1.5%-2%的盈利目标。


在交易数天后,即便你的交易成功率在50%,也能获得几个点的回报。


然而许多外汇新手在刚开始交易时,更倾向于在单笔交易中冒险投入大量资金。这样导致的后果就是,可能一次亏损或接连的亏损就会让他们爆仓了。


爆仓后,他们会接到经纪商的追加保证金通知。在自尊心受到伤害的情况下,他们要么避免为新账户提供资金,要么做出情绪化的交易决策来返还损失的资金。


这就是为什么很多新手无法稳定盈利的主要原因。


但如果他们遵循1%规则,在任何一笔交易中,只拿自己账户的一小部分冒险,他们的损失将会大大降低。


作为交易者,我们无法控制下一笔交易的结果或市场走向,但我们唯一能控制的是我们所承担的风险。


虽然说更高的风险意味着更高的利润机会。然而,作为交易者,您的目标应该是控制风险并实现持续盈利。如果您想让每笔交易的账户翻一番,去赌场可能会更快一点。


下表显示了您在亏损部分资金后,恢复初始余额所需的比率。



从上图可知,损失10%的账户只需要11%的回报才可以达到收支平衡。然而,75%的损失需要400%的巨额回报才能恢复到您初始余额。


风险报酬比和单笔交易风险


风险报酬比,指的是您预期从交易中盈利的点数(止盈)与您预期有可能亏损点数(止损)之间的比。


例如,如果您在一笔交易中冒20点的风险,并可能赚取40点的潜在利润,那么您的风险报酬比则为1:2。


假设一下:


如果您以50美元的价格买入一只股票,并将止损价格定为45美元,获利价格设为55美元,那么您的交易回报风险比就是1,换而言之,您用5美元的风险换取5美元的盈利。


现在,您买了同样的股票,但把盈利目标定为60美元,而止损为45美元。该交易的风险报酬比是2:1,也就是说,您用5美元的风险换取10美元的盈利。


风险报酬比与每笔交易的风险密切相关,如果您在交易计划中定义了您喜欢的风险报酬比,您就可以很容易地计算出每笔交易的潜在利润。


建议使用风险报酬比至少为2或更高的风险报酬比,因为这意味着您所承受的风险小于潜在利润。



将风险报酬比和单笔交易风险二者结合来看,如果您在1万美元的账户上使用2:1的回报率和1%的每笔交易风险。


那么,您在任何一笔交易上的潜在损失都不会超过100美元,而您的潜在利润至少会是200美元。


如何使用1%风险准则?


要在交易系统中应用1%风险准则,您必须了解如何计算正确的交易头寸大小。这是通过设置止损、计算每点的美元价值并相应地调整头寸规模来实现的。


1止损


止损订单是指在价格达到预先设定的水平后自动平仓的订单。止损用于控制交易损失,并在1%风险准则中发挥重要作用。


请注意:不要为了达到1%的单笔交易风险而改变止损的大小,止损应该基于您的分析,而不是您想冒险的最大金额。


头寸规模是用来保持1%的规则的正常运行,而不是止损的设置。


止损有以下四种:


基于账户的百分比的止损:出于保护交易资金的目的,建议交易员在每笔交易中最多冒2%的风险。


这意味着无论市场状况如何,交易者在设置止损时,风险都不会超过2%。


基于价格波动的止损:基于价格的波动设置止损是一种谨慎的方法,因为它是基于货币对过去的价格走势,这有可能成为将来表现的一个好指标。


基于时间的止损:顾名思义,时间止损是基于时间的止损指令。时间止损通常与其他类型的止损指令组合在一起,以避免隔夜风险或周末的持仓交易。


基于图表的止损(基于支撑和阻力水平的止损):最后,图表止损是基于重要技术位的止损指令。根据经验,基于图表的止损在所有止损类型中回报最好。


图表止损可以放置在重要的阻力位之上或支撑位之下,趋势线之上/之下,斐波纳契位之上,枢轴点或应用于任何其他技术工具。


2头寸管理


一旦确定了止损点的大小,就到了管理头寸规模的时候了。如前所述,您的头寸规模将确保您满足单笔交易风险规则。


例如,假设您的止损距离您的进场价格有50点。


您的交易账户规模为10,000美元,在1%风险准则下,您希望在任何单笔交易中只拿自己账户的1%进行风险投资。


为了满足这个条件,交易者不会调整止损,而是调整仓位大小。


由于我们的止损设定在距离入市价格50个点处,我们想要冒险的总金额是100美元,所以一个点应等于2美元的美元价值。


根据经验,1手(1标准手为10,000美元)的头寸大小的点值为10美元。这意味着我们的头寸规模应等于0.20手。


1%风险准则的交易示例


为了更清楚地说明1%规则,让我们来看另一个例子。


假设欧元兑美元的交易价是1.1050,您想在一个对称三角形的突破后做多。


对于4000美元的账户,您知道您每笔交易的总风险不应该超过1%,也就是40美元。


利用基于图表的止损,您可以确定止损点的最佳位置就在对称三角形下方,这个位置距离入市价格大约40个点。


现在您有了所有需要的数据点来计算您的位置大小。将每笔交易的风险(40美元)与止损点(40点)分开,得到每点的美元价值。此步骤返回每点1美元。


由于欧元/美元对的一个标准手的点值为10美元,因此在1%规则下,您可以打开的最大仓位是0.10手。


最后


很显然,应用这一准则的一个决定性因素就是需要长期实践,所以选择一家可靠、值得信赖的平台对于1%风险准则的应用十分关键。


Donald Darwin是这样评价交易平台与1%风险准则之间的关系的:


“1%风险准则应用的关键就是要有足够的耐心坚持应用该策略。在此期间,可靠、稳定的交易平台能让我无后顾之忧。最终达成长期、稳定盈利的目标。”


责任编辑:翁建平

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