小资金做量化,仅靠一个品种,一年七倍!
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小资金做量化,仅靠一个品种,一年七倍!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-08-23 18:33:31 来源:七禾网 作者:七禾研究

“七禾网量化排行榜”优秀账户——“老鹰”



操作人:张洪志


48岁,山东淄博人,2000年开始接触股票投资,2006年参与期货交易。


2006-2009年,未摸索出行之有效的方法,在亏损中挣扎;2010年——2014年,接触量化,并对其有了深刻认识,逐渐摆脱亏损;2015年——至今,用量化的方法实现每年稳定盈利。


七禾网量化排行榜2019-2020年度(2019年7月1日-2020年6月30日)冠军。


期货真的能挣钱吗?


“期货能挣大钱,可以买多,可以卖空,挣钱来得快,比股票好玩多了。”


2006年,海通证券营业部大厅,张洪志正沉迷于大屏幕上股票价格的波动中,耳边突然传来了营业厅员工的声音,推荐自己开期货户。虽然当时还不知道期货是什么,但是抱着“挣大钱”的心态,张洪志开了户。


因为对期货不了解,也看不懂行情,张洪志在早期的时候基本上都是按消息做单,或者偶尔听一下某个高手的指点。结果没过多久,就将投入的资金亏光了,人也心力交瘁。“期货真的能挣钱吗?”与刚开户时的憧憬不同,张洪志开始对期货交易有了恐惧心理,变得不敢下单,同时也对自己的能力产生了质疑。


后来,张洪志买了不少期货书籍来学习,期间也尝试了很多交易模式,但始终不得要领,非但没有摸索出行之有效的方法,还亏了不少钱。


不过,张洪志并没有就此放弃。因为在做交易之前,他干过财务,做过旅游,搞过培训,工作经历十分丰富。在他看来,找工作、岗位晋升等等都需要人际关系,人与人之间复杂的交往,有时让自己十分无奈。而交易不需要人际关系,同时还可能更快实现财务自由,体现人生价值,他决定好好在交易上走出一条属于自己的路。


量化交易让我摆脱了亏损


2010年前后,张洪志去听了一场有关期货的分享会。那次会议,对他的往后期货道路产生了深远的影响。在那次分享会中,张洪志第一次了解到了量化,知道了做交易还可以用电脑自动下单,于是开始关注起了量化交易。


经过一年的学习、研究后,张洪志对量化交易有了很深的理解,开始试着用一些简单的指标,通过量化的方式来做单。一段时间下来,账户的亏损额变得越来越少。初步尝试取得了成功,张洪志决定正式从主观转为量化。


因为在量化交易上属于半路出家,张洪志在转型的过程中没少遇到问题。由于缺乏计算机知识,对计算机语言一窍不通,写代码成了一件让张洪志感到无比头痛的事。程序化交易确实是一个不错的交易模式,但要如何找到具体的策略呢?经过一段时间的苦思冥想之后,张洪志想到了一个简单的方法——买别人的策略,自己用手工的方法对各种商品进行测试。就这样,又过了大约一年的时间,张洪志研究出了一些可以实际操盘的商品。做了几年,虽然没有挣到大钱,但起码也不再亏损,这极大地鼓舞了张洪志。


做交易就是做概率,不存在100%的准确


深耕量化领域多年,如今的张洪志已经在期货市场斩获了不菲的收益,也形成了几套自己的趋势型交易系统。这些交易系统虽然都属于趋势型系统,但侧重点有所不同,一套是根据阻力支撑设计的,一套是突破型的,还有一套是根据均线结合波动率设计的。


张洪志表示,被自己纳入实盘的交易策略,首先在逻辑上必须行得通,有明确的入场点、出场点、止盈止损点、仓位设置等等。达到以上要求后,再对策略进行测试,测试时间最少三年,且交易次数要在200次以上。如果测试下来,每年的盈亏比2以上,胜率达到34%-45%,夏普比率大于2,且对部分品种及各周期具有普适性,才可以进入实盘。


张洪志认为,交易系统没必要太复杂,既然能上实盘,就要坚信自己的交易系统,做到知行合一。当然,市场是千变万化的,要实时监控策略的有效性,一旦策略失效,及时进行修改或优化。市场上没有万能的方法,只求一个大概率,只要身在其中,追随趋势,就会有好的投资回报。


“量化可以理解为简单的事情重复做。交易就像一座迷宫,路线曲折,你要做的就是按照模型给出的信号去跟踪(前提是经过测试的正期望值的系统)。中间的折返、震荡,都是必然的,只要按信号去执行,最终一定会走出迷宫。”在介绍完交易策略后,张洪志还分享了自己在量化交易上的独到见解。


切记不要重仓,活着最重要


今年是张洪志进入期货市场的第14个年头,也是其实现稳定盈利的第5年。回望过去的交易生涯,张洪志强调,“切记不要重仓,活着最重要,这是最基本,也是最关键的一点。”


张洪志指出,做交易,一定避免在暴涨暴跌的行情里被市场“一击毙命”,这样不仅会损失本金,还会让你失去再翻身的机会,更严重的是会打击你的信心,破坏你的心态。恢复信心和重建心态是一个漫长的过程,意志力薄弱的人很可能就此一蹶不振!


此外,张洪志还强调,在任何时候,我们都要尊重市场、敬畏市场。众所周知,期货市场是一个充满腥风血雨的市场,是一个不见硝烟的战场,大部分投资者都被期货的暴利所吸引,却只有极少数人用认真、客观的心态去面对暴利背后的高风险。“很多人自以为对期货研究了很多,可以在这个市场上大显身手,但大多数情况下都是事与愿违。这其实就是没有树立正确的投资理念,对风险的认识不够清晰所导致的结果。”


【账户概况】



“老鹰”账户自2019年4月22日在七禾网量化排行榜注册,8月开始交易,账户初始资金10万。截至2020年8月17日,累计净值为8.3668,累计净利润为67.08万,累计出金3万,无入金。


【盈利能力】





从“老鹰”的累计净值曲线图可以看出,该账户的净值呈现出稳定上升的走势,回撤也控制在较小的范围内。张洪志指出,要想将回撤控制好,仓位管理很重要。在他的交易中,总仓位一般占总资金的25%-30%,每个商品按1:10的杠杆算投入资金。此外,品种的选择也十分重要,最好对负相关的品种进行配置,如果是有相关性的品种,可以在周期上进行大小配置。


近期,“老鹰”账户出现一定的回撤,对此,张洪志表示主要由两个原因造成:第一,账户内大多数品种近期未出现大的趋势,有所亏损,造成了一定的回撤。第二,最近新增了一手股指IH50,这手股指是7月8号以后进的,(6月24日到7月6日是一个大的波段行情),大行情后偏震荡,造成了一定亏损。


张洪志认为,此次回调在自己的可控范围,并不会去过多干涉。如果某些品种出现了比较大的亏损,会先停下来看看是否近期行情与系统不匹配,或者系统是否失效,做出进一步判断后,再加以处理。


截至目前,“老鹰”账户共交易13个月,其中盈利9个月,亏损4个月。


【品种投资结构】





从“老鹰”的品种投资结构可以看出,该账户的主要持仓和盈利均来自鸡蛋。“鸡蛋波动率高,季节性因素强,重大节日也会对其产生较大影响。另外,经过几年的测试,鸡蛋目前也非常适合我的系统。”谈到鸡蛋下半年的行情会如何发展,张洪志表示,自己是做量化的,不会对商品妄加预测,只要跟随就好了。


铁矿石是“老鹰”账户中持仓第二高的品种,不过我们注意到,尽管近期铁矿也走出了一波流畅的上涨行情,但张洪志在该品种上的收益却仅处于盈亏相抵的状态。谈及其中的原因,张洪志表示,今年铁矿走势与往年差异较大,虽然走出了几波不错的上涨行情,但出现“V”型反转的情形也比较多。自己做的是小周期行情,铁矿往往是本来向上走着,突然就来一个大回撤,于是系统便会出看空信号,等做上空单以后,过段时间又会慢慢涨上去。行情的频繁变化,使得自己在铁矿的交易上一直处于来回止损的状态,收益自然也就不大理想。


同时,我们可以看到,“老鹰”账户中,除了鸡蛋外,仅PTA和苹果略有盈利,其它品种均处于小亏的状态。对于这几个盈利状况不佳的品种,张洪志表示会继续坚定持有。因为这些品种都是自己经过认真分析挑选出来的,目前出现小亏或仅仅只是略有盈利只能说明它们近期没有趋势,不代表一直不会出行情。而他的模型基本都是趋势型的,张洪志认为,做量化一定要坚信自己的系统,追随系统,只要一直跟随,一定会有重大收获。


【风控能力】





截至8月17日,“老鹰”账户的最大回撤为34.16%,交易胜率为35.35%,日均风险度为49.15%,日均盈亏比为67.82%。


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