2019年,量化投资大有可为!
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2019年,量化投资大有可为!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-12-25 18:59:27 来源:七禾网

2018年12月22日,由申银万国期货主办、七禾网协办的“2019量化投资大有可为——量化机构年终高端闭门沙龙”在杭州成功举办。申银万国期货宁波营业部经理仰华虹先生、七禾网创办人沈良先生、言起投资言程序先生、诸暨传奇量化交易高手章位福先生、九鞅投资吴若君女士、远澜信息王凯先生、洼盈投资曹恒润先生、子衿资产钱江先生、呈瑞投资陈伟亮先生、道合投资韩红政先生、风禾资产沈滨昕女士、上海宽投资产钱成先生、人人宽客郑林先生,以及幻方投资、浪石投资、量旗投资、玉皇山南对冲基金、洛书投资等众多机构出席了本次会议。申银万国期货宁波营业部经理仰华虹先生、七禾网创办人沈良先生为本次会议致辞。



言程序:股指期货在当前环境下量化策略


致辞环节后,进入主题演讲环节。首先由言起投资言程序先生带来题为《股指期货在当前环境下量化策略》的演讲。他认为,做投资,不只是比谁活得好,更重要的是比谁活得久。在当前股指期货没有完全放开的情况下,言起投资仍然坚持交易股指期货,并且取得了不错的成绩。言程序先生首先介绍了在当前的环境下,如何调整在股指期货上的交易方式,随后为大家分享了三种在股指期货上的量化交易策略:判断多空方趋势操作策略、技术指标策略、进阶策略。


言程序先生还指出,做趋势行情资金容量足够大,在研发策略的过程中,要考虑设置防呆机制。策略要根据行情特点进行调整,在股指上没有一个策略可以从2010年一直用到现在。



章位福:如何用量化的方式抓重点品种


诸暨传奇量化交易高手章位福先生,分享了如何用量化的方式抓重点品种。他指出,可以通过全市场品种沉淀资金排名、波动性、连续性、投机率等方面作为筛选品种的参考,在用量化的方法筛选品种时,他提出了几点建议:成交量超过年均成交量、价格突破成交密集区、近期波动大于远期波动。通过这样的方法,PTA在今年7月份被筛选出作为重点品种。通过这样的方法筛选品种过后,策略的绩效得到了有效提升,其中盈利因子(总盈利/总亏损)、胜率、平均每笔盈利得到了有效提升,交易次数大幅减少,策略整体表现得到了提高。


随后,章位福先生又分享了如何通过基本面的方式来筛选交易品种以及对应的量化交易方式。通过基本面研究后,如果认为某个品种马上大涨,对应的策略是建立底仓+量化趋势策略(起对冲作用);如果认为某个品种以后会涨,对应的策略是设定初始跟踪价,价上采用单向趋势策略,价下不交易,当最新价低于跟踪价15%时,假如基本面没有变化,将初始跟踪价调整当前最新价;如果认为某个品种不会深跌,对应的策略是区间网格策略,并设基本面认为跌不到的一个价止损,假如价格跌破了止损价后又回到区间,此时基本面没有变化,继续用区间网格交易。



吴若君:大数据/人工智能与宏观资产配置


随后,九鞅资产吴若君女士为大家带来了题为《大数据/人工智能与宏观资产配置》的主题演讲。她指出,普通的宏观数据存在频率低、滞后的问题。做宏观量化,需要更细化、更及时、更高频的数据。用机器学习的方式,可以分辨经济周期。



在七禾网创办人沈良先生的主持下,会议进入到了最后的讨论交流环节,多位高手发表了自己对交易的观点。洼盈投资曹恒润先生认为,做投资应该专注于自己擅长的方式,而不应该过度分散;人人宽客郑林先生认为,在大多数量化交易者发生回撤、难以坚持下去的时候,正是一个比较好的入场和加仓时机;风禾资产沈滨昕女士则认为,机构的投资方式应该多元化。随后,远澜信息王凯、上海宽投资产钱成、浦发银行张怀苍等人也都发表了各自的观点。

责任编辑:傅旭鹏

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