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全球最知名的七大交易系统,你都知道吗?

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-06-07 14:52:38 来源:七禾网

一、海龟交易系统


海龟交易系统(Turtle Trading System)是一种著名的趋势跟踪交易系统,由著名的商品交易顾问(CTA)理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代初期开发。丹尼斯相信,优秀的交易者是可以通过训练和系统化的方法培养出来的,而不是天生的。为了验证这一点,他在1983年进行了一项实验,招募了一批没有交易经验的新手,教授他们一套交易规则,并将他们培养成了成功的交易者,这些新手后来被称为“海龟”。


核心原则包括:


趋势跟踪:系统基于技术分析,旨在识别和跟踪市场趋势。只要趋势持续,海龟交易者就会保持与趋势一致的头寸。


突破买入:海龟交易者会在价格突破特定水平时买入,通常是在价格创出新高时。


止损退出:为了限制亏损,海龟交易者会在入场价格的特定百分比以下设置止损单。


盈利加仓:当头寸开始盈利并且市场继续沿着预期方向移动时,海龟交易者会增加头寸。


风险管理:系统强调风险管理,每个头寸的大小都基于账户总资金的百分比来确定,以限制任何单一交易可能造成的损失。


多市场应用:海龟交易系统可以应用于多种市场,包括期货市场和股票市场。


纪律性:海龟交易者必须严格遵守交易规则,即使在面对连续亏损时也不偏离系统。


核心交易思想:


1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。


2、当价格跌破10个交易周期最低点时离场。


系统一:


入场:以20日突破为基础的偏短线系统 (价格超过前20天的最高价或最低价 )


离场:对于多头头寸为10日最低价,对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破,头寸中的所有单位都会退出。


系统二:


入场:以50日突破为基础的较简单的长线系统 (价格超过前50天的最高价或最低价 )


离场:对于多头头寸为20日最低价,对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破,头寸中的所有单位都会退出。


二、跳空交易系统


跳空交易系统可以12 个月实现从 1 万美元变成 100 万美元,被评为世界八大交易系统之一,创始人拉瑞·威廉姆斯曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军。


拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理,著有《短线交易秘诀》一书。从某种意义上来说,跳空交易系统是一个心理交易系统,主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。


其基本走势是在一个下跌趋势中,价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天,然后大幅低开跌破趋势线,卖压情绪极度高涨,如果随后反弹到昨日的最低价时,表明市场能量反转,另一波凌厉的涨势蓄势待发。


系统买入机械规则:


1、收盘价比五日均价低4%,确保信号发生在跌势;


2、开盘价低于昨日最低价1%;


3、收盘反弹至昨日最低价以上。


三、123法则交易系统


“123法则”的创建者维克多·斯波朗迪(Victor Sperandeo)在他的著作“专业投机原理”中便将趋势确认部分的一个小点进行了细化,并利用趋势线进行了简化,最终提出123法则,用以判断趋势反转。


维克多·斯波朗迪,专业证券操盘手、基金管理人,被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”,曾创造连续12年投资赢利,没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势,是每一个技术分析人士的追求,维克多·斯波朗迪依据道氏理论,将趋势识别这项复杂艰巨的任务,简化为123法则:


123法则具体内容


1. 趋势线被突破,即上升趋势线被向下跌破,或下降趋势线被向上突破;


2. 上升过程不再创新高,或下跌过程不再创新低(即只是试探前高或前低而不破位);


3. 下跌趋势中,价格向上突破前期反弹高点,或上升趋势中,价格向下跌破先前的短期回撤低点。


只要满足以上123条法则就确认趋势的反转,此时交易者便可在逢低买入,逢高做空的原则下制定相应的交易策略,而入场点出现在第3步确认突破后。值得一提的是, 123的出现顺序是可以相互变换的。


四、TD价格区间交易系统


TD价格区间交易系统(Tom DeMark Price Range Trading System)是由汤姆·狄马克(Tom DeMark)开发的一种交易策略。汤姆·狄马克是一位著名的交易员和金融分析师,以其预测市场转折点而知名。他的交易系统侧重于使用特定的技术指标来识别潜在的买卖机会。


汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖,而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况,他提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法,将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中,将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价,则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成,卖压由两个度量标准组成。


第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值,如果为负值,该卖压部分就赋予0值;第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值,将两部分相加,然后将所得值加上分子的值就得到分母。


TD价格区间交易系统的核心在于狄马克的序列指标(DeMark Indicators),这些指标旨在预测价格的转折点。以下是该系统的几个关键组成部分:


狄马克序列:这是一种利用价格和时间因素来预测趋势转折点的指标。序列通常由一系列数字组成,当价格达到特定的序列点时,可能会发生趋势反转。


TD组合:这是狄马克序列的一个扩展,它结合了多个时间周期的序列,以提供更全面的市场分析。


TD趋势因子:这个指标用于确定趋势的强度和持续性,帮助交易者识别何时趋势可能减弱或改变。


TD价格区间:狄马克定义了特定的价格区间,当价格达到这些区间的边界时,可能会遇到支撑或阻力。


交易信号:TD系统使用特定的信号来触发交易。例如,当价格接近预测的转折点,并且序列指标达到关键水平时,可能会生成买入或卖出信号。


风险管理:与任何交易系统一样,TD价格区间交易系统也需要严格的风险管理规则,以限制潜在的损失。


市场适应性:狄马克的系统适用于多种市场和时间框架,包括股票、期货、外汇等。


交易执行:交易者需要根据TD指标的信号来执行交易,同时考虑市场情况和其他可能影响价格的因素。


五、波动性交易系统


劳伦斯·麦克米兰,期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁,主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度,可采用标准差公式计算,并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较,如10天、20天、50天,以及100天。系统买入机械规则:


1、历史波动性呈空头排列,即波动幅度越来越窄,暗示暴风雨前的宁静;


2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100,求其标准差;


3、ac、ao指标连续5天下降。


六、摆荡交易系统


马丁·普林格,当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一,曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想:否极泰来,当价格处于极端震荡价位时,反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用,验证二者的汇聚效应,更可提高胜算。系统机械买入规则:当日收盘价与28日移动平均线的比值,少于-10。


七、衍生振荡指标交易系统


康斯坦丝·布朗,证券分析大师、基金交易员,主创空气动力投资网站。系统思想:对RSI相对强弱指标进行三重平滑,其计算步骤如下:


1、计算14日RSI指标;


2、计算14日RSI指标的5日平均;


3、将第2步计算结果求3日平均;


4、求第2步、第3步计算结果的差额,以柱状图标示。


责任编辑:翁建平

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