专访蓝海英雄吴耿云:期货交易是一门概率学应用学科
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专访蓝海英雄吴耿云:期货交易是一门概率学应用学科

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-03-30 14:31:36 来源:期货中国


期货中国8、您的量化投资由多个系统、多个策略组成,这些策略分为哪几类?各自的特点是怎样的?


吴耿云:策略主要分为趋势追踪策略和风险控制策略,每种策略都有不同理念的系统参与,并且根据实际行情进行适当调整。




期货中国9、在单个账户的运作中,您会不会同时采用多个策略?用多个策略能否增强一个账户的稳定性?能否增强一个账户的盈利能力?


吴耿云:单个帐户中肯定要同时采用多个策略的,单个策略的稳定性比较差,但是多策略一般不会增强一个帐户的盈利能力,甚至大多数时候是下降的,因为有的策略的未来盈利预期是比较低的,选用它主要是为了对冲作用,以控制帐户的回调风险。




期货中国10、一般来说,量化投资的模式是不用关注基本面信息的,您是否也是如此?


吴耿云:基本上不是特别关注基本面信息,但每天都会花时间看看财经新闻,思考一下大经济环境对整个期货市场的影响,比如说流动性,或者是行情的稳定性,或者是波动的特征,或者是品种的特性是否会发生变化,以适当调整量化投资的主策略。




期货中国11、您主要做哪个交易周期?其他的交易周期有没有配合使用?您是否认同多个交易周期混合使用的方式?


吴耿云:交易周期更多的是半小时和1小时,实际上包括15分钟和3小时,日K线都有用,以分散不同交易周期行情变动带来的风险。这里面要适当分配其比重,发挥不同周期的特点优势,比如说15分钟反应比较快,1小时行情比较稳定,而日K线可以过滤较多杂波。




期货中国12、设计量化投资策略时,您主要依托于“指标”、“图形识别”、“数理统计”中的哪一种?或是其中两者或三者的结合?请您举例简要介绍?


吴耿云:三种都有结合来使用。由于是量化投资,指标和数理统计比较容易用编程的方式去实现,而图形识别则更适合用于行情判断。




期货中国13、您主要做工业品,为什么选择工业品?农产品有没有关注?股指期货有没有关注?


吴耿云:实际上是工业品和农产品都有做,工业品震荡机会更多,盈利能力较强,而农产品相对工业品有良好的风险对冲作用。股指期货也有部分在做,但因其历史比较短,品种特性还不是很稳定,还在测试验证中。




期货中国14、今年,国债期货、原油期货、白银期货可能都要上市,请问您对这些品种是否期待?您有没有计划配置这些品种?


吴耿云:有较强的期待。主要是期望这些品种能发展为交易活跃、参与度高的明星品种,这样的品种机会比较多,如果通过数据统计分析这些品种适合我的交易策略,或者针对这些新的品种开发对应的策略,那么肯定会配置这些品种。




期货中国15、一个账户的仓位您是如何设置的?您更倾向于一次性进场一次性出场的方式,还是逐步加仓减仓的方式?为什么?


吴耿云:帐户仓位一般控制在最大不超过60%资金利用率,主要是根据品种和组合的风险控制要求来设计的,而日常运作中,会选择逐步加仓减仓的方式,这样有利于风险的控制。




期货中国16、每一笔单子的止损您一般控制在总资金的多少比例?您的系统有没有主动止盈的设置?


吴耿云:一般比较少针对单笔单子设置止损,而是综合考虑整个帐户盈亏情况设置止损额度;止盈则是根据策略的表现综合判断行情发展阶段,选择时机进行适当止盈,以控制回调风险。




期货中国17、您的量化投资模式是否编成了程序?您用哪个平台编辑和运行程序?


吴耿云:我们的投资策略基本上都编成了程序,主要用TB软件进行自动化交易,其他的文华和高手两个期货软件也挺好用。



责任编辑:翁建平
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