从“爆仓高手”到稳定盈利,只因做好了这一点!
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从“爆仓高手”到稳定盈利,只因做好了这一点!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-09-17 18:09:28 来源:七禾网 作者:七禾研究

有句歌词说得好:“我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海,我曾经拥有着一切,转眼都飘散如烟。”


相信很多投资者都有这样的感受,在期货交易中,好的时候,资金翻上几倍,甚至几十倍都不是难事;但差的时候,回撤50%都算是不错的,可能一不小心就爆了仓。而对大多数人而言,发生后者的概率又远高于前者。出现这种情况的很大一个原因就是没有做好仓位管理!


很多投资者抱着“发家致富”的美好愿望进入期货市场,结果却因为随意地加减仓,不仅没有如愿将期货市场变成自己的“提款机”,反而惨变“爆仓高手”,被市场无情收割。


曾经有仓位管理专家做过一个试验,通过抛硬币的方式决定做多还是做空,在这样的随机决策下,不论行情走势如何,依旧可以凭借好的仓位管理赚到钱。这也充分说明了仓位管理在交易中的重要性。


下面是七禾网采访过的一些盘手,他们或强调轻仓,认为小心驶得万年船;或青睐重仓,觉得满/重仓交易练就了自己的敏锐与果敢。但无一例外,他们都有着一套适合自己交易模式的仓位管理系统,并且会严格将其执行。更重要的是,他们清楚地知道,自己做出这一仓位选择的原因和目的。



林庆丰:若持续重仓交易,总有一天会把赚来的钱还给市场


日内短线+中长期波段交易,以趋势跟踪为主。自动交易辅助,主观手工交易,连续8年稳定盈利。


我的交易策略是中长期策略+日内短线策略。在黑天鹅事件频发、波动幅度增大的市场中,我降低了中长期策略的交易仓位,并相应增加了日内短线交易的持仓仓位。正常情况下,中长线的趋势交易,我一般用1-2成仓位。短线交易,我用2-3成仓位。在期货市场,明星很多,但寿星很少。有一句话我觉得很有意思:靠运气赚来的钱,终究会凭“实力”亏回去。如果持续重仓交易,总有一天会把赚来的钱还给市场。



章位福:我敢于重仓交易的原因主要是周期小、止损小、掉头快,组合相对丰富


使用金字塔平台自动化交易,多品种、多周期、多策略组合交易,目前主要使用短线程序化交易策略。


有时我的账户会达到50%以上的仓位,我敢于重仓交易的原因主要还是周期小、止损小、掉头快,组合相对比较丰富,还有一个比较关键的原因是,我做了历史回测,去看回测中的最大回撤、资金使用率、盈利预期等,我觉得回撤是相对可控的。此外,对于做短周期来说,很多时候看到账户的仓位比较高,但可能是分散在各个组合里面,这是可以提高保证金使用率的。比如我们就只做一个品种、一个策略的话,是永远不可能用50%的仓位来做的,因为风险太大了,那如果我们用40个策略、几百个子策略来做,这其实是可以有效规避最大回撤的。


在节假日的时候,我会主观地手工去控制一下仓位,因为节假日的行情我们是不可预知的,但也要看仓位的平衡度,比如我们有30%的隔夜持仓,但是有一部分是多头的,有一部分是空头的,这个时候我们评估一下,如果多空都是差不多的,其实就不用干预,如果是绝对的裸多或者裸空头,风险敞口比较大的时候,我可能就会手工去干预一下,只是希望在极端行情当中我们可以少损失一点,但绝对不是全部平仓。



王建:账户内重仓交易,已经成为我的习惯


第十三届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军,擅长全品种、多周期主观交易。


我一般都是账户内重仓交易,这已经形成习惯,习惯了之后的东西很难改,也没必要改,因为我认可这种账户内重仓交易方式,做得顺的时候尽可能重仓或者满仓,不顺的时候会稍微降低一下仓位。


假设总共有100万可以投入期货市场,目前的我会选择用25万投入期货市场,等资金到100万以上把本金的25万出金,然后用75万搏更大收益,再有几倍盈利后,再出金,如果亏损,我会坚持用剩余资金继续交易,直到接近爆仓再追加下一份资金。这种方法最大的好处就是可以避免冲动下单,账户内如果放100万,谁也不敢保证剩余75万不会动用,这样实际上是降低了资金风险。



杨娟:我重仓硬抗的前提是走势没有变坏


2013年开始期货交易,2019年,杨娟以60.93的超高净值,获第十一届 “蓝海密剑”中国对冲基金公开赛年度先锋勋章,并刷新大赛年度收益率历史记录。


我的仓位比较大,一般都在80%以上,有时候满仓隔夜也比较多,而且大的回撤可能是发生加仓之后。像这种情况,我一般都是不管它,如果风险度太高,就稍微减一些仓位。其实就是硬扛,但前提是我判定走势并没有走坏,没有到我预设的止损位,就坚持啊。给投资者的建议就还是要严格执行自己的交易系统,严格止损。我自己的止损都放的比较大。在盈利的情况下,就以盈利额为止损点;在浮亏的情况下,止损设在50%。



乐水:我理想的状态是每次交易加仓不要超过5手


专注股指期货日内交易,2015年用60万本金盈利300余万,2018年至今稳健盈利。


我现在是以轻仓短线为基本的交易手法,一手一手做,脉冲式的方式。但有些机会可能会加仓,大都属于主动加仓,可能是套了加仓也可能是盈利加仓,我理想的状态最好每次交易加仓不要超过5手,否则一定是被动加仓,至少说明前面的判断有误,如果再加仓可能蕴含意想不到的风险。轻仓短线也是一种风险较小、风险可控的交易手法,按我的盈利目标用不着重仓去博,如果每天60手的交易量,分散在20-30次交易机会会比较合适。


有些短线交易者仓位比较重也是可以理解的,但目前的情况一定不是做股指,而是做商品,重仓短线比重仓长线风险容易控制,但从我的理念看,也不推崇重仓的方式,无论短线还是长线。



陈敬鹏:一年里面总仓位很少会做到50%以上


职业投资13年,除了第一年亏损12%,2008年后一直盈利,平均每年收益在30%-50%之间。


在仓位管理上,我主要采用类似海龟交易法则的那种算法,先算出最近一个月的日波动率,以及每根K线的平均波动率,然后用本金的1%或2%去除以波动率算出仓位。海龟交易法则是设两个日波动率做止损的,我有时候会设的比较小一点,这样算下来底仓一般也是一成仓位,像铁矿石波动率比较大,可能也就0.5成仓位。这种做法偏保守,所以预期的年化收益不会太高,30%-50%就不错了。方向对了,尽快加一次仓位。同一个板块最多做两个目标,否则看错了,同一个板块暴跌,会很惨的。总仓位如果做得顺会到30%-40%,一年里面很少会做到50%以上。



李英南:一次性建好仓,重势不重价


做过股票、权证、外盘等金融投资,拥有12年的期货交易经验。


在仓位上,我一般会一次性建好仓,重势不重价,追求开仓后快速脱离成本区。如果是强劲的趋势,会在回调过程中加码持仓,也会根据走势灵活变通调整仓位,使头寸更接近盈利的方向,就像战争的不同阶段要进行不同的战术布阵一样。



周冠良:仓位轻重主要看期货在家庭资产中的配比


典型的趋势交易者,信奉“无多无空、主观即错、着重即差、随波逐流”的投资理念。


我始终认为,不能单看交易者期货账户的仓位,而应该看期货在家庭资产的配置。比如交易者拥有100万的投资资产,只用10万元做期货,那么即便满仓亏完也无所谓;如果拿出100万做期货,那么30%仓位都挺高了。期货应该是事业,而不是短期获取暴利的工具;期货应该是能让生活锦上添花的投资品种,而不是两眼巴巴指望着它能雪中送炭。



汪清:在危机时刻应当果断抛弃次要持仓


广泛地从事多种外盘衍生品的交易,有自己独特的交易体系。2014年起稳定盈利,实现交易财富自由。


首先要评估自己持有的头寸,分析它们的相关性和波动率,确保自己的头寸对单一的风险暴露有限的同时波动性分布合理,这样在遇到极端行情时账户净值波动不会太大。其次就是仓位管理了,就我个人而言,主观交易(期货和买期权)的仓位一般不会超过30%,卖期权的仓位一般在10%-20%浮动。剩下的资金有时候会做一些确定性较强的超短线/短线,无论盈亏都会快进快出。最后就是明确自己的核心持仓和次要持仓,在危机时刻应当果断抛弃次要持仓,坚守核心持仓。



卓丽科:下单时不要总是想着利润,而是先考虑风险


1995开始做股票,2006年开始交易期货,主观交易,以短线交易为主,有自己的交易系统。


当我发现一个可短线进行交易的品种时,先少量试仓,下单时不要总是想着利润,而是首先考虑风险。试仓后,发现该品种价格波动符合我的交易系统,并和我的盘感相吻合,即加大仓位到百分之五十,并保持警觉,当价格向相反方向回落或上升五个价位的波动界限时,立即减仓,直至清仓,避免更大的损失。



杜核森:交易赚大钱靠不断复制重仓行情主升浪


25年老股痴,擅长股票期货大趋势研判和交易,坚信一年只要判定对两三波行情并用系统稳定的交易模式即能实现十倍以上盈利。


我理解的重仓是在对的时间点选择对的品种用对的仓位交易。重仓这个词是仓位管控的一个动态变化,并不是我喜欢重仓,而是当我考虑各种因素后对某个品种的仓位管控使然。我通常是在关键点位重仓并预判好止损,盘中一般很少加仓。因为我非常认同在交易上赚大钱的一是要重仓,二是在你的目标周期里要能拿的住,第三,一旦到达你的目标全部清仓并远离这个品种。在今年的大环境下,如果有我可以把握的机会,我当然还是会追求暴利。如果我的状态还没恢复到最佳,我的仓位就会轻一点。这是个向内求的过程,取决于自己的竞技状态和所处的环境。



左威:先轻仓打出20%-30%安全垫,若现爆发行情再重仓


拥有10多年期货实盘经验,从最初的超高频转型波段交易,团队主战黑色和有色。


以1000万账户为例,前期我们会用一两百万做,采用中长短、高频相结合的方式,仓位不会超过30%,先打出20%-30%的安全垫,然后用轻仓位做大的周期,如果某一天有日内爆发行情,再重仓。我们采用的是用大周期轻仓位,小周期拉曲线的方式,我称之为局部战争和整体战争一起打,盈亏比和胜率同时兼顾。



王彬彬:在行情不明朗的时候先试仓


拥有丰富的期货实战经验,结合多周期共振寻找行情的起爆点。在多年的实战交易中,利用多周期研发出21周八卦阵法,并以此取得不菲的业绩回报。


不知道未来哪一个品种会达到我们做多条件的时候,不知道品种什么时候会出行情的时候,我们只能先在前期进行试仓。比如试仓第一次之后,赚钱了怎么办,亏钱了怎么办,然后再去思考该如何二次建仓、三次建仓。资金的仓位管理体系就从这三次建仓体现,比如第一次亏损了20个点,第二次也亏损了20个点,第三次也亏损了20个点,三次结合起来共亏了60个点,有可能在第四次的时候,假设我做了2手,只要赚30个点就保本了。所以在仓位管理上,要结合数学,找出合适自己的交易手法和仓位,这样就能把交易仓位做到极致。



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责任编辑:李烨

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