苏冰

职业交易员，第十四届实盘大赛优秀奖获得者

从事期货交易8年，擅长交易品种为黑色系类和化工品类。交易逻辑采用20%基本面+80%技术面。

2015年开始期货交易，本金从80万亏到8万，用了7年时间又从8万做到1000万，接着又用半年时间，从1000万到3000万。

首先，简单说一下职业交易员和普通投资者的区别。职业交易员有团队，有策略执行、风控跟操盘手都是独立运行的，而且风控也是最后一道防线，新手可能和这个职业交易员是有差距的。

三种人适合做期货

第一种，在交易上赚过钱，也有希望通过学习改进方法再次盈利，这样的人只要你肯学肯努力，必定是会有结果的。

第二种，亏了太多的钱已经不太可能从其他行业把钱挣回来了，这部分人分为两个极端，第一种，心态调整不过来翻不了身的；第二种，能够反思自己痛彻心扉的感受，能让他在开悟之后记住自己是怎么沦落到这一步的，这部分经历是很有价值的，而且没亏过大钱的人是不会理解的。

第三种，证券期货基金及其相关的从业人员，他可以根据自己的性格来选择适合自己的岗位来进入期货市场，比如风控员还有下单员，只要你按照这个交易系统的规矩来执行的话，也可以是市场的参与方。

除此之外，没有做过期货的人，我是不建议他去涉足期货领域的。

期货和股票还有实业不同在哪里？就是杠杆，因为杠杆涉及到人性的部分。有句话说的很好就是人永远战胜不了人性。我是想让大家知道，你进入期货市场特别是新手进入期货市场面对的对手是谁？是什么样的人？而且比我强比我努力的人会更多。

已经进入职业交易的交易员，如果真的只有期货交易这条路不妨先停止交易，总结出一套适合自己的交易系统和交易方法之后再反复回测。市场上能赚暴利的交易系统不多，但是能够赚钱的交易系统一定是有的。只要你能够坚持应用以下规则一定能够获得超过通货膨胀的收益率，这其实也是我们投资理财的目标。

核心交易逻辑：20%基本面+80%技术面

我做分析一般是基于20%的基本面分析和80%的技术面分析。

技术分析的三大假设：都知道市场行为涵盖一切信息、历史会重演、价格呈趋势化运行。

这是我构建的交易系统15个点，大家可以先看一下也可以截屏。我为什么要把这个展示给大家呢？大家截屏以后可以根据这个去构建自己的交易系统，因为跟谁学不重要重要的是这个交易系统要适合你对不对？

首先要有个正确的交易理念：开仓怎么开？开仓是怎么样的？止损怎么设置？包括资金的配比还有这职业交易员的快捷设置，盯盘时候我们需要关注的点。有了交易系统还要进行训练，对不对？而且复盘反思这都是非常重要的一部分。

为什么我不选择纯基本面的分析呢？因为我无法保证基本面信息的真实性与完整性，同时即便你用基本面确定了大方向，也需要落实到短周期上择时进入，而不是开盘就抢进，并忽略一切价格波动。

我的核心交易逻辑就是采用20%的基本面分析叠加80%的技术分析。我们为什么一定要多少知道点基本面呢？就是为了找出熟悉的品种，就是用基本面去了解期货品种的基本属性与周期性，想要抓住趋势和起涨点。起涨点不是说只做多，如果是做空的时候，那就是起跌点，但是我统一把它叫起涨点，就是资金的起涨点。需要把握八个字，就是周期共振与指标共振。

后面我们会讲技术分析进行平仓、开仓与平仓是标准化的，也可进行量化交易在流动性足够的品种上是可以自动化运行的。我做过基本面分析，做过一段时间日内短线，但是基本面分析就是没法保证真实与完整，而且基本面不会频繁的变化方向，对吧？所以我们判断出多空出来以后，不是说立马就抢进的，很难判断出入场点。所以这个时候，我们在看盘的过程中跟当天择时进入而不是一开盘就进去。

我的交易系统构建主要基于移动平均线和多指标共振。

一会我们会举个例子。这个图大家能看清楚应该是能看清楚的。

我基本上在做单的时候就采用一根均线来做。有的时候特别是持仓之后可能会考虑十日均线。我通常会参考21日均线，这是一个日线周期和任意小周期都适用的移动平均线。在做交易时，我遵循一致性原则，即同周期进同周期出。同时，我会使用一个技术指标如MACD,它最常用但也最好用。MACD并不是只在金叉或死叉时有用，而是在交叉点越接近0轴时越有效。此外，我还考虑成交量和前期震荡区间的低点是否跌破等因素。如果符合的条件越多，入场后的胜率就越高。

在交易中，我也会使用周期共振策略，即将60分钟线、日线和周线都满足21日均线上方的条件。这样，所有周期的价格都在均线之上，可以考虑只做多单而不考虑做空单。即便行情涨停，也可以拿一手去追，但不要逆着大周期去做，除非行情末期。对于不常做的品种，学员可以找出来并验证力度。

另外，越长周期的共振开仓条件，趋势持续的时间就越长。例如，日线周期找出来的共振开仓可能持续5个交易日或8个交易日，而5分钟周期K线图上找的机会则可能只有5-8个K线。交易时间通常在25分钟到40分钟左右，需要平仓。同时，越大周期的共振开仓条件出现的机会越少。有些人认为你的策略不好用，但如果你能抓住每年三四次的大机会，盈利是没有问题的。我选择使用21日均线的原因是因为20日均线被广泛使用，很多人把止损点放在20日均线上，这容易导致止损单击穿均线的止损位。此外，不同品种的回测结果也有所不同。