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Bu2006日内逢低轻仓试多:大越期货3月3早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-03-03 09:07:17 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面:周一港口现货成交150.8万吨,环比上涨39.4%。受到肺炎疫情影响,年后全国延迟复工,钢厂节后补库以按需采购为主 中性

2、基差:日照港PB粉现货649,折合盘面727.7,基差74.7;适合交割品金布巴粉现货价格592,折合盘面664.1,基差11.1,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12170.16万吨,环比减少224.07万吨,同比减少2517.57万吨 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:目前来看海外供给整体仍旧处于偏紧的态势,近期海外疫情持续发酵,后期疫情如何演变是影响供给端不确定的因素。昨日市场对于基建预期发酵,使得铁矿石出现大幅上涨,当下市场仍旧交易宏观预期为主,风格转换较快,仍需等待基本面的回归。


动力煤:

1、基本面:疫情之后上游主产区积极复产,日耗仍旧处于全年季节性低点,绝对水平低于历史同期,日耗反弹后劲不足,CCI指数持稳 偏空

2、基差:现货571,05合约基差28.8,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存604万吨,环比增加35万吨;六大发电集团煤炭库存总计1773.12万吨,环比增加5.67万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数39.34天,环比减少1.66天 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:日耗虽然出现抬升迹象,但仍然处于季节性的低点,整体来看由于行业集中度的差异,上游主产区的复工进度明显快于下游,目前来看上游复产有序进行,煤矿复产率增加,物流运输通道逐渐打开,区域内煤矿价格相比前期也有一定程度的回落,目前矛盾还是回归需求端,而需求端表现相对疲软,在下游复工没有迎来实质性进展之前,盘面还是呈现弱势为主。


焦煤:

1、基本面:受焦炭价格下跌行情影响,部分节后涨幅明显的高价煤种成交价格开始下跌,出货节奏较前期放缓,部分矿库存增加;中性

2、基差:现货市场价1515,基差237.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存771.34吨,港口库存609万吨,独立焦企库存652.04万吨,总体库存2032.38万吨,较上周增加31.64万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:焦炭价格开始下跌,焦煤价格转弱运行,部分节后涨幅明显的高价煤种成交价格开始下跌,煤矿销售尚无明显压力,预计短期炼焦煤现货价格稳中偏弱运行。焦煤2005:1250-1280区间偏空操作。


焦炭:

1、基本面:煤矿逐步复产,焦企原料问题缓解后开工持续回升,需求端钢厂开工受自身钢材库存压力仍在较低水平,首轮50元/吨已落地,山西部分钢厂今日开启第二轮50元/吨下调,焦企心态较为悲观;偏空

2、基差:现货市场价2150,基差312;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存463.76万吨,港口库存276万吨,独立焦企库存84.3万吨,总体库存824.06万吨,较上周增加4.13万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净多,多增;偏多

6、结论:焦企开工回升,汽运问题也有明显缓解;下游方面钢厂多执行按需采购,个别有控制到货现象,多数钢厂仍有继续打压采购价意向。预计焦炭市场后续或维持弱势运行,短期焦价将继续承压。焦炭2005:日内逢高抛空。


螺纹:

1、基本面:上周供应端实际产量继续小幅下降,电炉产能仍处于低水平开工状态,由于当前库存处于历史高位,预计近期供应端产量继续走平或小幅下降。近期下游建材成交继续小幅回暖,但总体仍处较低水平,随着国内疫情好转,预计本周复工将有所加快;中性。

2、基差:螺纹现货折算价3543.2,基差121.2,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存1276.63万吨,环比增加12.63%,同比增加25.32%;偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空减;偏空。

6、结论:昨日国内商品市场迎来反弹,螺纹期货价格亦出现较大涨幅,但各地现货价格及钢厂出厂价继续小幅回调,基差收缩,当前价位不建议追多,建议中线多单继续持有,短线可在3380-3480区间操作为主。


热卷:

1、基本面:上周热卷供应端产量继续下滑,需求方面随着国内疫情好转和相关行业逐步复工,表观消费表现开始反弹,库存增长速度开始减缓,制造业复工进度预期相对较好,供需逐渐好转;中性

2、基差:热卷现货价3510,基差41,现货略升水期货;中性

3、库存:全国33个主要城市库存364.45万吨,环比增加9.21%,同比增加32.73%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。

6、结论:昨日受商品全面反弹影响,热卷期货价格当日出现较大涨幅,现货价格同样小幅上调,不过由于国外疫情仍在蔓延,短期不宜过分乐观,操作上建议05合约短线3400-3500区间内操作为主。


2

---能化


PTA:

1、基本面:短期原油大幅反弹,成本端支撑加强,但供需上PTA仍处于供大于求的局面,累库压力持续。预计后市PTA还将走高库存逻辑。偏空。

2、基差:现货4160,基差-142,贴水期货;偏空。

3、库存:PTA工厂库存6.5天,聚酯工厂PTA库存7.5天;偏空。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:总体PTA反弹抛空操作为主。TA2005:反弹抛空操作为主。


MEG:

1、基本面:近期港口入库顺利,今日港口库存将堆积至85万吨附近,显性库存压制明显。近期煤制工厂发货积极,聚酯工厂原料备货增加明显,后续市场补货力度或将有所减弱。基本面来看,二至三月乙二醇供应过剩依旧明显。偏空。

2、基差:现货4300,基差-67,贴水期货;偏空。

3、库存:今日华东主港地区MEG港口库存约85万吨,环比上期增加11.2万吨。偏空。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:MEG处于偏空格局。EG2005:反弹偏空操作为主。


塑料 

1. 基本面:当前下游厂家复工有序推进,库存拐点出现,短期情绪回暖,国际原油底部反弹,PE当前主力合约2005盘面进口利润-122,现货标准品(华北煤制7042)价格6950(+80),山东回料6450,进口乙烯单体701美元,仓单2352(-0),下游农膜报8200(-0),神华拍卖PE成交率5%, LLDPE华北成交无,华东成交无,华南成交无,中性;

2. 基差:LLDPE主力合约2005基差75,升贴水比例1.1%,偏多; 

3. 库存:两油库存134.5万吨(+13.5),PE分项56.49,偏空;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6. 结论:L2005日内6800-6950震荡操作; 


PP

1. 基本面:当前下游厂家复工有序推进,库存拐点出现,短期情绪回暖,国际原油底部反弹,PP当前主力合约2005盘面进口利润-309,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格6850(+120),PP粉料6800,进口丙烯单体801美元,山东丙烯均价6400(-0),仓单1081(-57),下游bopp膜报9500(+0),神华拍卖PP成交率8%,均聚拉丝华北成交6850,华东成交6950,华南成交无,中性;

2. 基差:PP主力合约2005基差-104,升贴水比例-1.5%,偏空;

3. 库存:两油库存134.5万吨(+13.5),PP分项78.01,偏空;

4. 盘面:PP主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5. 主力持仓:PP主力持仓净多,减多,偏多;  

6. 结论:PP2005日内6890-7075震荡操作;


天胶:

1、基本面:供应依旧过剩 偏空

2、基差:现货10600,基差-390 偏空

3、库存:上期所库存环比减少,同比减少 中性

4、盘面:20日线向下,价格20日线下运行 偏空

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:日内10900上方短多,破10750止损


纸浆:

1、基本面:针叶浆外盘报涨,港口进货量正常,物流运输未完全恢复,港口库存持续累积;国内疫情持续好转,下游规模纸企陆续复工,一定程度提振纸浆需求;中性

2、基差:智利银星山东地区市场价为4400元/吨,SP2005收盘价为4492元/吨,基差为-92元,期货升水现货;偏空

3、库存:2月下旬,国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存合计约229万吨,较1月下旬增加28%;偏空

4、盘面:价格与20日线交叉,20日线向下;中性

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:港口高库存压制纸浆价格,下游复工托底作用有限,短期纸浆或维持震荡偏弱。SP2005:日内4470-4500区间偏空操作


燃料油:

1、基本面:成本端原油反弹;全球特别是中东疫情蔓延,叠加炼厂开工率处于年内低位,高硫燃油供给预期不乐观;疫情发酵下,全球航运市场疲弱,终端船用燃油消费下滑叠加美国炼厂二次炼化进料需求下降,燃油需求预期悲观;中性

2、基差:舟山保税燃料油为367美元/吨,FU2005收盘价为2053元/吨,基差为509元,期货贴水现货;偏多                     

3、库存:新加坡高低硫燃料油库存上涨至2497万吨,较前一周上涨3.05%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:目前燃油供需双弱,中东疫情扩散、燃油供给端趋紧,但需求端随着国内疫情好转或将逐步平稳。FU2005:日内逢低做多,止损2035


原油2005:

1.基本面:俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯正在评估石油输出国组织(OPEC)及其盟友早些时候提出的一项规模较小的减产提议。他还说,还没有收到幅度更大的减产提议;截至周一(3月2日),全球已有超过8.9万例确诊病例,3000多人死于与病毒相关的疾病。澳大利亚、泰国和美国周末报告了首次与冠状病毒相关的死亡。欧洲多个国家的确诊病例迅速增加,欧盟因此宣布将新冠肺炎的风险等级自“温和”上调至“高风险”;中性

2.基差:3月2日,阿曼原油现货价为51.10美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为52.45美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为50.55美元/桶,基差-5.86元/桶,现货贴水期货;偏空

3.库存:美国截至2月21日当周API原油库存增加130万桶,预期增加246.7万桶;美国至2月21日当周EIA库存预期增加200.5万桶,实际增加45.2万桶;库欣地区库存至2月21日当周增加90.6万桶,前值减少13.3万桶;截止至3月2日,上海原油库存为292.2万桶;中性

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

5.主力持仓:截止2月25日,CFTC主力持仓多增;截至2月25日,ICE主力持仓多增;偏多;

6.结论:隔夜美股反弹带动全球风险情绪回暖,OPEC+内部矛盾缓和,俄罗斯卢克石油公司副总裁表示,预计OPEC+将减产超过100万桶/日,俄罗斯将减产20-30万桶/日,沙特据称计划向欧佩克+提出建议,欧佩克+减产60万桶/日,沙特单独额外减产40万桶/日,多重利好支撑原油大幅上行,短期震荡偏强运行,短线370-380区间操作。


甲醇2005:

1、基本面:甲醇市场弱势整理,气氛一般。港口报盘弱势运行,成交一般;山东地区甲醇市场价格震荡运行,华中地区甲醇局部走弱,出货一般,观望居多;华北地区甲醇偏弱走势。西南地区整体僵持运行;西北地区本周指导价暂稳,部分烯烃厂家和甲醇厂家负荷提升。目前全国运输好转,下游装置逐渐恢复中;中性

2、基差:截至3月2日,现货1970,基差-75,贴水期货;偏空

3、库存:截至2月27日,江苏甲醇库存在58.5万吨(不加连云港地区库存),较2月20日上升2.2万吨,涨幅在3.9%;整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上升至92.60万吨,与2月20日相比上升1.5万吨,涨幅在1.64%;偏空

4、盘面:20日线偏下,价格在均线下方;偏空

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;中性

6、结论:需求端:宁夏宝丰二期烯烃装置现已提升负荷,外采量稳定,但港口部分烯烃装置仍降负运行或存检修计划。传统下游甲醛、醋酸等开工均有提升,但终端下游恢复缓慢,具体恢复情况还待继续观察,甲醇消耗能力尚未有较大好转。供应端:全国各地区运输情况好转,局部甲醇库存压力有所缓解,部分装置负荷有不同程度的提升,部分地区甲醇供应量将增加。隔夜原油大涨在一定程度上提振能化情绪,短线2030-2090区间小单做多操作。


沥青: 

1、基本面:近期各地高速公路通行限制条件放宽,但跨省交通运输仍有多重困难,且物流运输企业工人不到位,多数炼厂出货仍未有明显改善。此外,需求仍在停滞状态,因此近期市场成交依然清淡。后期随着交通运输及沥青需求进一步恢复,炼厂出货将有改善,北方市场价格短期以稳为主,南方部分炼厂为缓解库存压力,将加大优惠或下调沥青价格。中性。

2、基差:现货2960,基差100,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周减少1%为37%;中性。

4、盘面:20日线向上,期价在均线下方运行;中性。 

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏弱为主。Bu2006:日内逢低轻仓试多。


PVC:

1、基本面:本周,现货供应充足,库存压力明显,且有继续增加趋势,而下游需求有待恢复,预计短期市场弱势整理,有下行风险,关注宏观环境及上下游动态。中性。

2、基差:现货6265,基差5,升水期货;中性。

3、库存:社会库存环比增加13.49%至40.8万吨;偏空。

4、盘面:价格在20日下方,20日线向上;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

6、结论:预计短时间内震荡为主。PVC2005:日内谨慎试多。


3

---农产品


白糖:

1、基本面:荷兰合作银行将19/20年度全球食糖供需缺口预估上调至820万吨。摩根大通:19/20榨季全球食糖供应缺口640万吨。F.OLicht:预计19/20榨季全球食糖供应缺口从650万吨增加到1090万吨。IOS:19/20年度全球糖缺口预计达944万吨。福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:将19/20榨季全球食糖供应缺口从此前预估的530万吨上调至663万吨,20/21榨季缺口101万吨。2019年1月底,19/20年度本期制糖全国累计产糖641.45万吨;全国累计销糖320.08万吨;销糖率49.9%(去年同期50.12%)。2019年12月中国进口食糖21万吨,环比减少12万吨,同比增加4万吨。偏多。

2、基差:柳州现货5830,基差80(05合约),升水期货;中性。

3、库存:截至1月底19/20榨季工业库存321.37万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线附近;中性。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多增,主力趋势偏多;偏多。

6、结论:物流逐步恢复,工厂复工。白糖作为民生食品物资,受疫情影响略偏多。主产区产糖率有所降低。近期外糖震荡回调,主力合约05跟随调整,预计在5600-5800大区间震荡,短期区间下轨附近进多。


棉花:

1、基本面:美国棉花协会:20/21年度植棉面积同比下降6%。2020年全国植棉调查植棉意向下降5.36%。美农业部2月报告总体略偏空。全球疫情爆发,影响出口消费。中国农村部12月发布棉花供需平衡表19/20产量580万吨,消费803万吨,进口160万吨,期末库存652万吨。12月进口棉花15.36万吨,同比减少29.67%,环比增加46.15%。偏空。

2、基差:现货3128b全国均价12887,基差497(05合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部19/20年度12月预计期末库存554万吨;中性。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多减,主力趋势不明朗;偏多。

6:结论:全球多地疫情爆发,市场对全球消费担忧,短期利空商品。美棉大幅下跌,国内再度打出新低,随后震荡反弹。主力合约05在12000附近支撑较强,低位不宜重仓追空,短线12000-12600区间交易。


豆粕:

1.基本面:美豆震荡收涨,市场对中国采购美豆仍有期待以及技术性买盘支撑。国内豆粕大幅回升,疫情全球蔓延恐不利大宗商品进口贸易以及油厂挺粕。现货端豆粕库存仍处低位,油厂开工恢复但供应短期依旧偏紧,中下游成交尚好,生猪养殖规模保持恢复性增长,需求端中长期尚有期待支撑价格,但巴西大豆维持丰产,未来进口大豆到港增多,供应端仍能保持充裕,不过肺炎疫情是否会影响国内进口大豆尚待观察。中性

2.基差:现货2778,基差调整(现货减90)后基差-31,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存47.14万吨,上周36.57万吨,环比增加28.9%,去年同期70.82万吨,同比减少33.43%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空

6.结论:美豆短期预计850上方震荡;国内豆粕区间震荡延续,关注南美大豆出口和消息面变化。

豆粕M2005:短期2700附近震荡,短线操作为主。期权买入浅虚值看跌期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回升,受疫情影响现货市场菜粕需求转淡,现货市场呈现供需两淡格局。加拿大油菜籽进口检疫问题支撑菜籽价格,到港短期仍偏少支撑盘面。菜粕价格整体跟随豆粕震荡,豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2260,基差-10,贴水期货。中性

3.库存:菜粕库存1.8万吨,上周2.55万吨,环比减少29.41%,去年同期3.45万吨,同比减少47.83%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空

6.结论:菜粕整体震荡格局,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内菜粕需求情况。

菜粕RM2005:短期2350附近震荡,短线操作为主。期权买入浅虚值看跌期权。


大豆:

1.基本面:美豆震荡收涨,市场对中国采购美豆仍有期待以及技术性买盘支撑。国产大豆价格收购价春节前上涨,但今年播种面积增长较多,限制价格上涨空间。近期盘面再度冲高回落,整体偏强但期货端价格相对现货价格虚高,基差过大可能导致收窄。中性

2.基差:现货3800,基差-357,贴水期货。偏空

3.库存:大豆库存381.17万吨,上周438.6万吨,环比减少13.09%,去年同期491.54万吨,同比减少22.45%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单减少,资金流出。  偏多

6.结论:美豆850上方震荡延续,后续关注消息面和南美大豆收割和出口情况;国内豆类近期上涨基差过大是否会有收窄。

豆一A2005:短期4150附近反弹抛空为主。


4

---金属


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应收紧缓和,疫情袭来沪铜消费更加疲软,2月份制造业采购经理人指数下降至35.7%。2月份中国非制造业商务活动指数较上月回落24.5个百分点至29.6%。;偏空。

2、基差:现货 44695,基差-525,贴水期货;偏空。

3、库存:3月2日LME铜库存减1225吨至216950吨,上期所铜库存较上周增12141吨至310760吨;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:在国外疫情快速发展,避险情绪有所升温,沪铜将在库存上升和下游缓慢复工背景下,沪铜继续偏弱承压运行,但是短期情绪有所释放,料想会在45000附近争夺,沪铜2004: 观望为主,短线试多。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢,疫情来袭导致消费更加疲软;偏空。

2、基差:现货13040,基差-215,贴水期货,偏空。

3、库存:上期所铝库存较上周增29452吨至439087吨,库存继续大增;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:在国外疫情快速发展,避险情绪有所升温,消费疲软沪铝延续低位震荡为主,短期难有起色,沪铝2004:14300空单减半持有。


镍:

1、基本面:短期来看,海外疫情情况发酵造成了资金市场向下运行。从镍自身的情况来看,不锈钢下游开工恢复良好,进入3月后还会继续改善。这对目前来说是个好消息。从镍铁来看,由于短期过剩,本周价格下调比较多,把下方空间打开,钢企开始亏损,询价下调至910元/镍点,这对于镍价来说有点偏空。电解镍现货成交情况比上周要好,金川镍升水上升,现货偏紧,俄镍随价格下行后成交改善,下游补库询价增多,消费旺季采购力量不小。中性

2、基差:现货100800,基差-1680,偏空,俄镍99875,基差-2605,偏空

3、库存:LME库存235368,-60,上交所仓单33932,-488,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线拐头向上,中性

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

结论:沪镍2006:空单暂离观望,多单暂持,破10万出局。


黄金

1、基本面:隔夜,美元指数维持疲弱态势,现货黄金小幅收涨,美股三大股指飙升,其中道指收涨逾1200点;市场预期美联储降息预期高涨,市场情绪有所改善;美国ISM制造业PMI50.1,不及预期;中性

2、基差:黄金期货361.24,现货359,基差-2.24,现货贴水期货;偏空

3、库存:黄金期货仓单2163千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线下方;中性

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:恐慌有所释放,黄金小幅回升;COMEX金小幅回升至1590以上,内盘金现收于357.5;今日重点关注美国14个州的初选、美联储梅斯特的讲话以及G7国家的紧急电话会议。近期金价波动恐剧烈,目前仍将冲击360关口。沪金2006:360以下试多,358止损。


白银

1、基本面:隔夜,美元指数维持疲弱态势,现货黄金小幅收涨,美股三大股指飙升,其中道指收涨逾1200点;市场预期美联储降息预期高涨,市场情绪有所改善;美国ISM制造业PMI50.1,不及预期;中性

2、基差:白银期货4095,现货4068,基差-27,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单2411956千克,增加22555千克;偏多

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:银价持续大幅下跌;COMEX银小幅回升至16.8,内盘银现收于4032,银价连续大幅下挫后趋稳,降息预期瞎市场情绪改善,短期或将震荡。沪银2006:4000左右试多。


5

---金融期货


国债:

1、基本面:2月财新中国制造业PMI为40.3,大幅下滑10.8个百分点,创2004年4月调查开启以来最低纪录。

2、资金面:周一央行公开市场无操作,市场资金面宽松。

3、基差:TS主力基差为0.3312,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0,7359,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.9429,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净空,空减。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

7、结论:高位震荡,离场观望。


期指

1、基本面:隔夜欧美股市大涨,恐慌情绪有所消退,昨日两市在基建板块带领下,迎来大涨,市场热点轮动;偏多

2、资金:两融11023亿元,减少224亿元,沪深股通净买入41.52亿元;偏空

3、基差:IF2003贴水13.27点,IH2003贴水2.49点,IC2003贴水57.82点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、IF、IH在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:IF 主力多减,IH主力多增,IC主力多增;偏多

6、结论:欧美股市连续大跌后引来反弹,短期大跌后风险有一定释放,国内指数调整后维持上行趋势,市场波动加大。期指:多单持有。

责任编辑:唐正璐

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