在程序化的交易策略中，有很多经典的交易策略，比如海龟交易法、Dual Thrust策略等，对这些策略进行深入的研究，然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改，或许就能成为一个不错的可实盘交易的策略。在之前的文章中，笔者简单地介绍了一个改编自海龟交易法的策略，并运用其中价格突破和止损止盈的方法，在动力煤上整体测试效果良好。（点击查看《改编自海龟交易法的策略，仍然有着不错的表现！》）今天，笔者简单地介绍另一个经典日内策略——Dual Thrust策略（简称DT策略），并对其中的方法做一定的提取和改编。

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世纪80 年代开发的，是海外最经典的交易系统之一，该策略至今在期货市场上仍有不错的表现。Dual Thrust策略是经典的日内策略，取昨日的最高价、最低价和收盘价，以这3个数据为基础，计算出通道宽度，在当日开盘价上方和下方分别加上这个宽度，分别构成上轨和下轨，价格突破上轨后即时平空开多，价格突破下轨后即时平多开空。在每天的尾盘，如果有持仓必须要平仓。

根据这样的策略思路，笔者做了一定的修改。根据昨日的价格区间，以及品种的乘数因子，来确定今日的交易区间。如果今日的价格突破区间上沿，则视为多头趋势，顺势开多；如果今日的价格突破区间下沿，则视为空头趋势，顺势开空。并且，如果昨天的价格区间过大，出于控制风险的考虑，此时该策略不开仓。

根据这样的思路，我们在交易较活跃并且近期趋势较流畅的PP品种上做了这样一个类似DT策略的区间突破策略，并做了详细的测试，测试时间为2015年1月到2018年1月，分配的初始资金为1万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。

从测试结果来看，曲线的走势比较平稳和流畅，总收益率为316.93%，年化单利收益率为105.74%，年化收益较高，可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为13.97%，可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为59.4%，盈亏比为1.24，该策略胜率相对较高，但同时盈亏比相对较低，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好。

总结：Dual Thrust策略是经典的日内策略，策略原理和逻辑也比较简单，根据DT策略的思路改编的本文中的策略，同时该策略结合了止损、止盈，在入场后，立刻自动设好止损，即使趋势发生大幅反转，也能较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈和利润后，在趋势快速或者大幅度反转时，利润也不会出现大幅度的回吐，并且盈利越多的盈利单子，浮盈的锁定量越大。从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，出现趋势行情能及时抓住。

本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发，并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。

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