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我用5类策略做螺纹,争取大部分行情都获利!

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-08-09 13:41:38 来源:七禾网

七禾网11、在设计和执行螺纹的策略时,您会不会考虑基本面因素?比如供给侧政策、库存变化、期现升贴水变化等。


五虎将:完全按照K线行情来设计和执行螺纹的策略。实际上,基本面因素也是逐渐影响和逐渐体现在K线行情上的。



七禾网12、除了螺纹,还有哪一个或哪几个品种也比较适合采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易?


五虎将:目前甲醇、橡胶、PP等比较合适。一般来说,日成交量/持仓>1.5、并且日内流动性比较好、趋势比较连续的品种,都可以采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易。但是在趋势效果上不如螺纹钢,在具体的策略配置上需要稍作改动。



七禾网13、现在有人用主观选品种、定方向、选策略,然后用程序化自动执行的方式交易。您认同这种方式吗?为什么?


五虎将:认同主观选品种、选策略,然后用程序化自动执行。选品种、选策略是一个资产配置的过程,如果配置的好,是事半功倍的效果。



七禾网14、就您看来,上述这种主观和程序化结合的方式,有没有发展空间?适合哪些类型的投资者采用?这种方式需要注意哪些风险?


五虎将:适合产业基金运作的方式。注意在程序化交易过程中,主观干预带来的的风险问题会比较突出。另外品种的选择、策略的组合,都需要用科学的方法。



七禾网15、就您看来,单策略的开发和应用,最需要考量哪些方面?组合策略的搭配和应用,最需要注意哪些方面?


五虎将:单策略的开发,讲究的是内在逻辑完整性和普适性,也就是通常所说的完整的进出场交易规则和跨市场适应性。


组合搭配方面,尽量选择可以部分对冲风险的策略组合在一起。



七禾网16、请您谈谈您本人开发新策略、优化老策略的思路和灵感的主要来源。


五虎将:多想、多看、多交流:多思考宏观面、产业面、资金面对策略的影响,多看金融心理学、风险管理、组合资产管理的书,多交流量化策略设计、开发经验。也欢迎大家和我们一起探讨,推进国内的量化交易水平。



七禾网17、有人说现在的期货市场,该开发的策略大多已经开发出来了,后续在策略的创新上会越来越难。您是否认同?为什么?


五虎将:基本认同。量化交易模式,在国外已经有近70年历史了,该开发的思路已经开发出来了,在策略的创新上确实会很难。同时,国内的大部分程序化交易策略还处在初级阶段,市场平均水平的整体提升还有待时日。



七禾网18、中国期货市场的程序化交易,若要有一个较大的突破,可能会发生在哪个层面?


五虎将:在策略基本逻辑没有大变动的情况下,未来如果有一个较大的突破,一定是发生在资产配置层面上。不同策略之间、不同资产之间的合理组合,能够实现单位风险下的较大收益。



七禾网19、您在【七禾软件冠军侯】上晒单,怕不怕别人学走了您的核心机密?您会不会关注别人的优秀策略?通过策略思路或交易晒单等形式的分享交流,对您本人交易水平的提高有没有帮助?


五虎将:对我来讲,非常愿意分享策略思路,分享的越多,越有动力去开发新的策略。【七禾软件冠军侯】提供了一个不错的交流平台。



七禾网20、普通投资者应如何学习高手的晒单信息,才真正对自己有利?


五虎将:先了解策略背后的交易逻辑,再学习。比如从进出场的规则、交易周期的设置、适应哪些行情、不适应哪些行情等。



七禾网21、2017年上半年CTA量化策略总体表现不佳,下半年会不会有所改善?为什么?


五虎将:现在行情发展的节奏,明显比前几年要快,往往一波像样上涨和下跌在几周内甚至一周内结束。下半年也是一样,传统的CTA量化策略需要改进才能更有效适应这个不断进化着的市场。



七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!



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沈良对话整理

2017-08-09

责任编辑:唐正璐
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