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卓越均线:做一个有思想的交易者,一根均线交易足矣

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-06-06 20:34:01 来源:七禾网

七禾网14、您近期去美国参观了美国的量化投资公司,您认为美国的量化交易思路和方式,和国内相比主要有哪些区别?


卓越均线:美国那边做得比我们更专业、更具象、更精细,他们把量化已经变成了模块化,首先会自动从N个策略库里面挑选出一个适合这个品种的策略,接着开始选品种,之后分配头寸,然后进行实盘交易,期间开始盘中检测,最后还有平仓的反馈,这些都是模块化的,而且是可以声控的。



七禾网15、您近期去美国,同时也参加了巴菲特2017年股东大会,您认为巴菲特的理念当中,是否有一些是可以被程序化交易借鉴的?


卓越均线:巴菲特价值投资的理念,我认为他是寻找一个投资的确定性机会,他的这个确定性的概念更宏观,他选股票要选到一个行业的龙头,然后这个公司要有足够的竞争力,在这个行业里面占有绝对的份额。价值是会影响价格的,那如何来把价值挖掘出来?那就是用巴菲特的那一套方法。对于我们程序化交易来说,让我更加坚信了寻找确定性、剥离随机性的这套理论。任何一套策略、任何一个理念,都不可能适应所有行情,但是如果可以寻找到具备确定性机会的一套策略,那它长期来看一定是赚钱的。



七禾网16、您经常不惜花费“重金”和时间去参加各种培训活动,您是怎样看待学习能力在生活和交易中的作用的?


卓越均线:任何人做任何事都离不开学习,学习就是开拓视野,和比我们做得好的人或者我们这个行业里面的人交流,像我们做程序化交易的,往往一个思想就价值百万。所以我认为,只要对我们有开拓性的思维,花费再多都不是重金,我都是觉得非常乐意的,而我就是因为有这样的一种态度,不断地去参加一些交流或者培训活动,所以才能够有今天,所以我觉得未来学习的这种态度还是要继续保留,也就是活到老学到老。



七禾网17、您有很多做程序化交易做得比较好的朋友,您认为在他们身上有哪些共同的优秀品质?


卓越均线:我身边做程序化交易做得好的朋友,他们并不是说特别聪明,也没有太多的与众不同之处,他们最大的共同特点就是,比较相信自己的策略,然后会客观地分析,绝不会陷入盲目的乐观状态,然后在行情不好的时候,或者策略表现不好的时候,他还能跟平时一样坦然,所以他们赚钱跟亏钱时的心理状态是基本一致的,也就是一致性交易的概念,承担看得懂的亏损,赚到自己能赚到的钱,我觉得这个品质是很重要的。



七禾网18、在交易方面,您主张大道至简的投资理念,但也有人认为,简单的策略通常表现不会太好,对此您怎么看?


卓越均线:大道至简就是我刚才说的,先要有思想,然后再用简单的策略表达出来,经过了我们的测试和优化,回到实战当中,我们再通过盘后作业把它反馈到我们的每一天当中去,我认为这是一个完整的体系,通过这样的一个体系去做多品种、多周期的策略。简单的策略往往表现不会太好这个观点我认同,但它也可能是正期望的系统,而且往往越简单的策略,它的时效性就越久,它失效的风险就越低,所以在回撤的过程中,安全度会更高一些。如果把策略做复杂了,那就进入一个寻找圣杯的路途了,我认为这是做程序化交易最大的一条不归路,所以我是用我的思想在做程序化交易,而不是用一些指标做交易,这是我的大道至简的投资理念。



七禾网19、您也是一位德州扑克爱好者,您认为德州和交易之间,有哪些相同点和不同点?在打德州扑克时,您是否也会用到一些程序化交易的思想?


卓越均线:我认为德州扑克和交易是非常像的,而且德州在我们交易圈里也非常火。打德州需要的是技巧,交易也一样需要技巧;德州需要的是勇气或者资金管理,那交易也同样要;德州有的时候需要运气,哪怕你拿到的是AA,也未必能够拿下这一局,交易也一样需要运气。但如果我们把交易拉长时间来看,那运气的成分就会很小,技巧和技术的成分就会很高。在打德州的过程中,我也时刻记住这些交易的理念,交易中我会从思想着手,比如思考交易规则,德州也有它的规则,那我们也可以从规则上面去想,怎么打好每一局。程序化交易的思想没有太多能运用在德州上,交易是大众化的,它研究的是大众的心理,但德州只有你的几个对手,你需要研究对手的特点和心理,所以就不能完全用量化的方式去做。



七禾网20、您作为策略提供者参与了七禾软件冠军侯,免费晒单给朋友们看。您会不会担心您的交易方法被他人模仿,从而造成策略失效?


卓越均线:我不担心这个问题,首先,如果只是简单地模仿,那他在回撤的过程中没办法坚持;第二,因为本身就是免费晒单给大家看,也是希望一些迷茫的交易者或者初级的交易者,可以实时地看到我们的一些真实的做法,也希望给他们带来一些新的启发,但这套做法是不可能每天、每个月或每年都赚钱。策略失效的问题我认为也不会存在,因为每个人的性格不一样,他对策略风险回撤的承受能力不一样的,而且我的策略周期非常大,不会存在策略失效的问题。



七禾网21、您认为利人利己的事情要多做,您免费晒单给朋友们看,是否符合这一理念?交易上的分享能否促进您个人交易水平的提高?


卓越均线:免费晒单也是希望给这个行业的初级交易员以及其他同行看,这个当然是利人利己的。至于促进自己的个人水平的提高,我觉得最主要体现在,有了免费晒单以后,我每一单成交的时候,手机都能够及时发出提醒,这倒对我监控信号有非常好的帮助。



七禾网22、您做程序化交易有快八年时间了,取得的收益也比较优秀,请您谈谈未来的投资规划,是否会往资管的方向去发展?


卓越均线:做程序化交易一开始我就给自己定了每年平均年化30%收益率的目标,从这几年来看也都实现了,那未来我也一样会把会把平均每年年化30%收益率作为自己的投资目标。目前我已经开始做资管资金了。



七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!


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傅旭鹏对话整理

2017-5-13


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