詹姆斯•西蒙斯(James Simons)

他是位传奇投资人，全球收入最高的对冲基金经理之一，年净赚15亿美元。同时他还是一位天才数学家。他3岁思考汽车耗油现象，20岁师从著名数学家安布罗斯和辛格，获得麻省理工学院数学学士学位；23岁拿到数学博士学位，24岁出任哈佛大学数学系教授；26岁编写代码攻破国家安全局，30岁领导一个大学的数学系，37岁赢得了几何界的最高奖项美国数学协会的Oswald Veblen几何学奖；40岁进入对冲基金领域，创立文艺复兴科技公司；60岁建立的大奖章基金(Medallion)被称为“印钞机”，1989—2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007 年，该基金的回报率仍高达85%，不过该基金仅对文艺复兴公司的员工开放。据Business Insider，在《阿尔法》连续15年的排行榜上，西蒙斯从未缺席，并一直名列前茅，十五年里，他赚了235亿美元。

不雇用数理逻辑不好的学生

这家全球最赚钱的对冲基金公司主要由3个部分组成，电脑、系统专家、研究人员以及交易人员。总部位于纽约长岛。这座木头和玻璃结构的一层楼建筑，从外表看上去更像是一个智库或是数学研究所。与很多基金公司不同的是，文艺复兴公司的心脏地带并不是夜以继日不停交易的交易室，而是一间有100个座位的礼堂，每隔半个月，公司员工都会在那里听一场科学演讲。更令人出乎意料的是，西蒙斯一点也不喜欢华尔街的投资家们，如果你想去文艺复兴科技公司工作的话，华尔街经历反是个瑕疵。在公司的200多名员工中，将近二分之一都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，公司从不雇用商学院毕业生，这在美国的投资公司中堪称绝无仅有。“我们不雇用数理逻辑不好的学生”，西蒙斯说，“好的数学家需要直觉，对很多事情的发展总是有很强的好奇心，这对于战胜市场非常重要。”文艺复兴科技公司拥有一流的科学家，其中包括贝尔试验室的著名科学家Peter Weinberger和弗吉尼亚大学教授 Robert Lourie。西蒙斯甚至还从IBM公司招募了部分熟悉语音识别系统的员工。“交易员和语音识别的工作人员有相似之处，他们总是在猜测下一刻会发生什么。”

西蒙斯办公室挂着的数学公式

壁虎式投资法

用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。西蒙斯的投资方法被概括成“壁虎式投资法”，指在投资时进行短线方向性预测，在短时间内大量交易多种品种以获利。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。” 其基金投资组合包含了全球上千种股市及其他市场的投资标的，通过构建模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，作出买入或卖出的指令。当指令下达后，20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，交易量之大甚至有时能占到纳斯达克市场交易量的10%。和流行的“买入并长期持有”的投资理念截然相反，西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小且短暂的，“我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱，但从不先入为主”，西蒙斯说。有趣的是，公司所采用的模型和策略秘而不宣，每当有人暗示西蒙斯的基金缺乏透明度时，他总是会无可奈何地耸耸肩，性感地解释道：“其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑”。

现已退居二线

现在，詹姆斯•西蒙斯已经退居二线，专注在教育、医疗与数学研究的慈善事业上，这位被金融时报Financial Times评为地球上最聪明的亿万富翁的数学家留下的传奇事迹，仍在推动着量化交易的浪潮席卷投资市场。

精彩语录：

尽管我们的策略会对投资标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们投资组合中的每支股票平均每隔一天就仓位就会有增减的变化。

我们使用的分散投资的方法是，尽可能多的配置各类型资产。平均来讲，我们会持有2500到3000种不同股票。

文艺复兴拥有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士们。

我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时候赚钱，有时候亏钱。但我确实知道如何雇佣科学家，因为我对这个领域有些自己的感觉。

我们的投资者很多元，包括公司，公共养老基金，捐赠基金，基金会，保险公司，家族财富，以及高净值客户。

我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱。

我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。

有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。

那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。

其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。

我们不雇用数理逻辑不好的学生。

交易就要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

我们关注的是那些很小的机会，可能转瞬即逝。这些机会出现之后我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。

我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。

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