期货中国24、相比主观交易，程序化交易的风控措施更为严谨，更为关键，请问您的止损线如何设定？

三界：刚才我说过有一个固定比例的止损，基本上就是这个，实际上对我来说，止损是非常少的，大部分时候都已经反手了，比如我做多，下跌的时候老早就有信号出现了，我就反手了。

期货中国25、您在做程序化交易的时候，宽止损和窄止损针对整个年收益的变化您是怎样比较的？

三界：其实我的参数都是优化出来的，并不是人工去选择，但是很明显，如果你是低频的话，那么你的止损要大一点，如果你的交易次数非常多，比如一天做个100次，那么你的止损可能会非常小。这是毫无疑问的，这个是跟策略相关的。

期货中国26、可以说每个程序化交易者都有一条生命线，有人是5分钟线，有人是60分钟线，有人是日线，有人是20日线，您的生命线是什么？

三界：我是用1分钟线的。

期货中国27、就如IT写代码时常会遇到瓶颈一样，您在做程序化交易的过程中是否遇到过瓶颈？又是如何突破的？

三界：刚开始做程序化会发现一个问题，你会拿很多模型来看，都不赚钱，这很正常，然后怎么办呢？就是天天在网上找，看到别人的想法你就勤快点，去试，然后发现还可以的，优化优化最后发现能用的，在这个基础上你再修修补补，比方说再加一个指标，来来回回组合，一方面多找些网站看看，另一方面也可以跟网友交流，问问他们有什么想法，他们没有人可以说100%的把源码告诉你，但是他们可以告诉你想法。比方说我用了3种突破的办法加上固定止损和跟踪止盈，这5个组合起来就是目前实盘的策略。这个瓶颈的突破我就是这样的，下苦功。

期货中国28、目前高频交易逐渐受到了市场的关注，您有研究吗？是否会考虑做高频交易？

三界：高频交易我曾经尝试过，要么就是没有找到门道，要么就是比较难，目前还没有成功。这个问题跟刚才商品的一样，我觉得如果你想做的好的话，应该把自己策略的适应性搞的强一些，多搞一些策略出来也是应该的。我有过考虑，曾经花了一些比较短的时间研究过，但是失败了，后来没弄，以后可能会去研究。

期货中国29、请您对国内主流的几个程序化软件作个比较，各有什么优缺点？

三界：我用的是MC，这里有一个原因，我最开始接触过Trade Station，MC基本上是跟Trade Station一脉相承过来的，另一方面，我本身是做程序的，对国产的软件信心不足，然后也确实看到一些网友说吃过亏。

期货中国30、您说您是一个内向温和的人，但前面我们也提到您偏好日内、日间短线交易，这似乎与您的性格有所相驳，这是什么原因？

三界：其实我的性格只是有点偏向温和而已，日内交易、短线交易好像和性格没有什么联系，做程序化其实可以说跟性格没什么联系，因为做日内，程序做一万遍跟做一遍对你都没有什么影响，而且我还有点急性子，日内还是满适合我的，我很乐意看到它一天交易100次，有时候你看到它没有交易，心里面会有点不爽的感觉，不开仓会感觉有点郁闷。

期货中国31、长江三角洲一带的期货公司、高手都非常多，整体的期货氛围浓厚，交流也非常多，您是在深圳这边的，深圳这边的期货氛围如何？

三界：因为我是单枪匹马自己干的，也不怎么跟别人交流，所以也没有什么感觉。有网友说深圳这边期货高手比较少，但是钱比较多。

期货中国32、您现在还是在兼职做期货，有些盘手认为，做期货就要全身性的投入，最好是能够全职做，您对此有什么看法？将来是否会考虑全职做期货？

三界：因为我也没做多久。从手工操盘的角度讲，我是完全不会。做兼职很正常的，全职的话，有可能会考虑，不过我人比较懒散，做全职的话可能能把策略研究的好一点，可以多一点策略，多一点品种，但是暂时还没有这个想法，未来还是有可能的。

其实我并没有什么特色，只是拿一些程序去实盘而已，刚才也说过，我这人比较懒散，做IT的很多人都这样，刚搞策略的时候，我可能花了一些时间，模型好不好，要拿历史数据去测，历史数据的搜集整理得花时间的，策略要效果好的话，你就要花时间，要勤快，但是我就偏偏不勤快，这是很矛盾的一件事情，所以我并没有什么特色，我看你们访谈做的很不错，很多人真的有很多自己的想法和自己的说法，有自己的体验，但是我就体验不深，我是搞程序化的，模型这样干，我也不知道它为什么能够赚钱，肯定不能像那些操盘手一样体验这么深，得出结论来。

期货中国：您以后会考虑做主观交易吗？

三界：不会的，绝对不会的，还是要做程序化，我就人工干预过几次，刚才提过一次，还有一次是我电脑坏了，然后换了另外一个环境，然后我就手工干预了几次，反正都没有好效果，基本都是亏钱的。我手工干预亏损的钱可能已经超过100万了。我没有这个想法（主观交易），也没有这个欲望。这是个体力活，没什么意思。不能感觉到有什么收获感，没有任何成就感，还不如开发一个高频的程序，一天交易100次，很稳定至少保证每个星期盈利，那就比较有痛快的感觉。像我现在的这个策略比较低频的，一天1，2次，都不能保证每个月盈利，可能能保证1年盈利，但是1个月盈利保证不了。

我对程序化交易的经验之谈就是要多花时间去实验。

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刘健伟访谈整理

2013-09-11

七禾网期货中国注：成绩代表过去，未来充满挑战