9月3日，A股市场震荡下行，期指四个品种全部收跌。截至收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌0.96%、1.29%、1.3%和1.22%。基差方面，期货贴水幅度再度扩大，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水29.8、12、79.7和64.3点。

当日，期指总持仓量小幅回落，四个品种共计减仓4678手，总持仓量降至1033127手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓6862手，持仓量降至286469手；IH减仓5490手，持仓量降至102538手；IC减仓3562手，持仓量降至244870手；IM增仓11236手，持仓量升至399250手。

除IM外，其余品种前20（主力）席位的持仓量均明显下滑。IF多单主力减仓9053手，空单主力减仓10848手，净空持仓量降至27679手；IH多单主力减仓3835手，空单主力减仓5416手，净空持仓量降至13418手；IC多单主力减仓8275手，空单主力减仓9410手，净空持仓量降至15393手；IM多单主力增仓320手，空单主力减仓2192手，净空持仓量降至43341手。

具体到IF市场，多数席位持仓量均较前一交易日有所回落。多单方面，银河期货席位减仓429手，净多持仓量降至2039手；南华期货席位减仓434手，持仓量降至4781手；浙商期货席位减仓464手，净多持仓量降至5754手；一德期货席位减仓579手，持仓量降至不足3000手。空单方面，中信期货席位减仓4449手，净空持仓量降至20445手；海通期货席位减仓472手，净空持仓量降至2554手；东证期货席位减仓1124手，净空持仓量降至314手；瑞银期货席位减仓566手，持仓量降至12452手。

总体来说，期指总持仓量及多数品种主力持仓量均呈减仓态势，市场心态较为谨慎。经过前期的连续上涨，预计短线期指将高位震荡。

图为IF主力席位持仓变动情况