2007 年的大牛市像一场喧嚣的盛宴，吸引着无数人涌入资本市场，我便是其中之一。怀揣着对财富的憧憬买入中国铝业，连续三天涨停的惊喜让我误以为交易是件易事，却未曾想这只是跌宕旅程的开端。从 2008 年股市暴跌后外汇短线交易的爆仓轮回，到 2014 年转型中长线交易系统的构建与完善，再到 2019 年辞去工程师工作全职以交易为生，二十载交易生涯里，我在牛熊交替中历经账户爆仓的绝望，也在系统迭代中收获持续盈利的笃定，最终将对数学的热爱与交易的感悟熔铸成独特的生存方式。如今回望，那些在深夜研读的交易书籍、手工记录的数万条交易笔记，以及在 60 日均线上下反复验证的交易逻辑，早已超越了简单的赚钱逻辑，成为我与市场对话的独特语言。

血泪教训：连赢 300 单仍爆仓

2007 年，作为房屋结构设计工程师的我，在工作之余被牛市热潮席卷，仅凭 “技术分析” 便敢断言个股涨停，甚至在 6124 点高点后仍执着于短线交易，最终在 2008 年暴跌中全线套牢。当股市资金被套牢后，我转向外汇保证金交易，却陷入 “连赢 300 单仍爆仓” 的怪圈 —— 年终奖一周亏空、工资尽数投入，直至 2013 年因资金枯竭被迫暂停交易。这段经历让我深刻体会到：没有系统的交易，即便短期盈利也是镜花水月。

从短线投机到中长线交易

2014 年重返市场时，我通过海量阅读交易书籍完成认知迭代，放弃短线转向中长线交易系统构建。恰逢 2014-2015 年牛市，系统初显威力，但 2015 年股灾因 “右侧平仓” 策略无法出逃，利润大幅回吐。随后接触期货市场，杠杆与双向交易的特性让我找到系统适配的土壤，2016 年顺势行情中盈利颇丰，自此确立 “日线周期中长线 + 15 分钟周期波段” 的交易框架。9 年期货生涯里，除 2017 年微亏外均保持盈利，期间不断迭代系统细节，并开发两套波段策略，近年更尝试主观交易补充收益。

开始全职交易

2019 年辞职前，我已准备 3 年家庭开销资金，确保交易与生活现金流分离。全职交易的核心在于 “纪律执行”：每日半小时制定计划、手工记录 9 年交易笔记、严格遵循 “60 日均线上多下空” 原则，甚至将止损视为 “生意成本”。面对 2016 年 “双十一” 夜盘的巨额回撤，我学会以 “盈亏同源” 心态应对波动，反而将 “计划执行不到位” 视为最大败笔。对于新手，我始终强调：先通过历史回测构建统计有效的系统，再用可承受亏损的资金实战验证，反复训练直至形成条件反射。

从设计图纸到 K 线图表，从结构力学公式到均线交易系统，我用二十载光阴完成职业与认知的双重转型。交易的本质是与人性博弈，而系统则是将数学逻辑与市场规律融合的产物 —— 它未必能让你一夜暴富，却能在震荡与波动中，为热爱数据与逻辑的人，铺就一条以概率为生的道路。

60 日均线上方只做多，下方只做空

我的交易系统始终围绕 “趋势识别” 与 “风险控制” 展开。长线交易固定跟踪有色金属、农产品等数十个品种，遵循 “60 日均线上方只做多，下方只做空” 的铁律，配合 W 形 / M 形形态确认入场点；波段交易则聚焦 5 日线动能，在 15 分钟 K 线周期捕捉 “多强空弱” 的品种轮动机会。这种 “大周期定方向、小周期找买点” 的策略，在 2016 年黑色系暴涨、2020 年原油负价格等极端行情中均经受住考验。

手工记录的 9 年交易笔记里，藏着系统迭代的密码：2018 年添加 “波动率过滤” 条款，规避横盘震荡陷阱；2021 年引入 “资金管理金字塔法则”，将单笔止损控制在账户的 1%-2%。这些细节调整源于对 “盈亏同源” 的深刻理解 ——2016 年 “双十一” 夜盘，螺纹钢从涨停到跌停的剧烈波动，让我在 4 小时内回撤 37%，也正是这次教训，让我在系统中植入 “极端行情自动减仓” 机制。

全职六年的生存之道

全职交易六年，我早已将 “盘前计划 - 盘中执行 - 盘后总结” 熔铸成生物钟。最珍贵的不是连续盈利的账户曲线，而是在 2022 年美联储加息周期中，面对账户周亏损 15% 仍能按计划止损的定力。这种纪律性源于双重认知：一方面，年复一年的正反馈让交易系统成为 “信仰”；另一方面，将交易视为 “概率游戏”—— 即便连续止损 20 次，只要系统胜率超过 55%、盈亏比大于 2:1，长期必能盈利。

对新手的忠告始终围绕 “反人性训练”：先用模拟盘完成 500 笔交易回测，再用 “心理舒适资金” 实战，当连续 6 个月盈利覆盖生活开销时，才考虑职业化。我见过太多死于 “贪婪与恐惧” 的交易者 —— 要么在盈利 100% 后加码至爆仓，要么在亏损 30% 时扛单至穿仓。而我的生存之道，不过是用数学思维将交易拆解为 “风险定价 - 概率计算 - 执行纪律” 的标准化流程。

前职业赋予的 “结构思维” 深刻影响着交易逻辑：设计桥梁时需考虑百年一遇的荷载，交易中便养成 “压力测试” 习惯 —— 用 2008 年金融危机、2015 年股灾等极端行情回测系统；绘制图纸时讲究 “冗余度”，对应到交易中就是 “永远保留 30% 现金储备”。这种跨职业的思维迁移，让我在 2025 年的当下，仍能以工程师的严谨对待每笔交易计划。

如今回望，从 2007 年那个在宿舍用技术分析 “预测涨停” 的新手，到每日与 K 线、均线、成交量对话的职业交易者，二十载市场沉浮教会我最珍贵的一课：交易不是与市场对抗，而是与自己和解 —— 承认认知局限，敬畏概率法则，用系统化的纪律将随机性转化为确定性。当电脑屏幕上的 60 日均线再次金叉时，我知道这不是暴富的信号，而是又一次用数学逻辑与市场对话的开始。