隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股收低；标普跌0.05%；道指跌0.11%；欧洲Stoxx50指数跌0.48%；美元指数涨0.07%；美铜涨0.96%；原油涨0.21%；黄金涨0.72%。美豆涨0.25%；美豆粉跌0.28%；美豆油涨0.27%；美糖跌0.95%；美棉涨0.43%。高盛商品指数涨0.20%；CRB指数涨0.08%；BDI指数跌4.48%。离岸人民币CNH涨0.01%报6.5645；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.39%。

2.美股恐慌指数VIX上涨2.91%至9.90，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨3.84%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨7.84%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.67464%(前值1.65793%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加9553手合约，至3868手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.2个基点报2.485%；德国上涨0.4个基点报0.420%。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至12月19日当周增加3,437手合约，至104,347手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.75%至84.01，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5002(前值0.4988)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.66%报1189.38。

6.农产品方面，美豆收涨，为七日来首日上涨，因稍早在圣诞节长周末前触及三个月低位后出现空头回吐带动的反弹。马来西亚棕榈油期货跌至16个月低位后反弹，支撑了大豆和豆油。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加48,254手至56,83839,145手。ICE糖净空头头寸增加18,073手至105,559手。

7.金属市场，铜价上涨。触及两个月高位，受助于全球成长强劲的迹象；期铝触及七周峰值，因最大生产国中国减产。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加29,308手合约，至77,692合约，看涨情绪创三周新高。

8.原油小涨，美国石油活跃钻井数持平于上周，这令原油多头在圣诞节前舒了一口气，不过美国原油产量不断攀升引发的担忧情绪依然限制着油价的上行空间。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少12658手合约，至601839手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

洲际交易所（ICE）数据显示，投机者所持布伦特原油净多头头寸至12月19日当减少6,006手合约，至538,045手合约，脱离至12月12日当周所创纪录高位544,051手合约。

贝克休斯数据显示，截至12月22日当周，美国石油活跃钻井数持平于747座。美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至931座。

彭博上周五(12.22)调查显示，原油交易员与分析师转而看多本周(12.25-29)美国原油价格走势，为四周以来首次。

9.金价走强，创近五周来最大单周涨幅。尽管美元上涨，但金价依然走强，主要受比特币大跌影响，市场猜测资金回流金市所致。

CFTC报告显示，截止至12月19日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加6727手合约，至113795手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

Kitco上周五(12.22)调查显示，多数参与者都认为本周(12.25-29)黄金将延续上周涨势。

10.经济数据方面，【美国11月个人消费支出物价指数月率∶0.2%前值∶0.1%预估值∶0.3%】。

11.特朗普上周五在签署了1.5万亿美元税改法案。此外，特朗普还签署了一项短期支出法案， 为政府提供资金直至1月19日。

12.美国11月个人支出月率好于预期，娱乐商品和设施需求增加，为劳动市场、制造业和房市提供支撑，展示经济不断发展。但储蓄跌至逾9年的最低水平。

13.美国11月耐用品订单结束之前连增四个月的趋势，但交货进一步增长、意味着美国设备领域的商业活动可能仍将在2017年第四季度保持强劲表现。

14.美国12月密歇根大学消费者信心指数终值意外创三个月新低，因家庭收入下滑。但2017年均值创2000年以来新高，因市场对当前经济环境的评估十分强健。

15.美国11月新屋销售数据意外好于预期，且创下逾10年来的最高水平，因美国房市强劲需求。表明美国房地产市场在今年经历疲软之后开始重新积聚动能。

16.德国政府称，到2019年德国债务占GDP比例将降至60%以下。

17.西班牙政治危机或卷土重来。独立派获得加泰罗尼亚议会大选绝对多数席位，市场对西班牙政治危机担忧重燃。

18.英国三季度GDP年率终值录得1.7%高于预期，但仍然是四年半以来最低增速，企业投资同比增1.7%，创逾一年以来最低。

19.日本内阁上周五通过了2018财年预算案，为连续六年刷新纪录新高，其中社保和国防支出均创新高。

20.据美银美林数据，过去一周美国股票基金净流出资金达174.7亿美元，为2015年9月以来最大单周净流出。

21.巴克莱称，在截至12月20日的一周内，新兴市场股票和债券基金都出现了资金流入。相信在全球形势有利的情况下，新兴市场资产的增长势头将持续至2018年。

22.瑞信预计标普500指数相较于目前水平还将再涨超7%，明年将有多个关键因素将继续驱动市场走高。

23.高盛看空2018年美国国债市场，预计10年期美债收益率2018年底触及3%。预计美联储加息次数超过市场当前的定价。

24.国际清算银行发现，美、英QE计划早期对GDP和物价影响明显，后续计划的影响则逐渐减弱，但对股价的影响却持久而显著。

今日重点关注：因圣诞节，欧美市场休市一天。

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国内财经新闻：

1.银行间债市上周五现券跟随期货走强略显暖意，收益率微幅下行。年末财政存款投放助益下，央行公开市场缺席，但无碍短期资金愈发宽松格局，支撑期现货均释暖意。

2.人民币兑美元即期上周五缩量上涨至逾三个月新高，中间价则小幅调整。圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，短期人民币大概率仍以稳定为主。

3.外汇局数据显示，11月中国外汇市场总计成交17.59万亿元人民币。1-11月，中国外汇市场累计成交145.36万亿元人民币。

4.中金认为，未来货币政策难有放松空间，但存贷款利率上调的可能性依然偏弱。

5.据统计，截至目前，央行通过14天、28天及63天逆回购已累计投放了1.25万亿元跨年资金。预计明年政策仍稳字为先。

6.易居研究院报告预计，2027年全国城镇将形成54亿平方米的有效租赁面积，租金收入规模将达到4万亿元。

7.据财政部，2017年1-11月，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9个百分点。其中1-11月，国有企业利润总额26008.1亿元，同比增长23.5%。

8.中银协《中国银行家调查报告（2017）》显示，超八成银行家认为未来三年中国GDP增速将稳定在6.0%-7.0%，近半数银行家预期增速为6.5%-7.0%。

9.中央财经领导小组强调，包括去杠杆在内的“三去一降一补”是今后五年都要坚持的任务。货币政策要保持中性，管住货币的总闸门，这也是控制宏观杠杆率的总闸门。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）