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通理易道:不追求胜率,更看重盈亏比

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-12-15 17:34:19 来源:七禾网

“七禾网实战排行榜”优秀账户——通理易道


操作人:通理易道

该账户采用程序化交易,目前团队成员两人,两人均有10年以上的交易经验。两人共同开发期货、股票投资策略,一人负责期货交易的执行,一人负责股票交易的执行。1999年至今投资股票,2010年开始做期货。


通理易道在十年前也做过主观交易,之后转为手工程序化,再后来是完全程序化交易,基本不加手工干预,定期会根据基本面的情况及行情的特点,以统计的数据为基础,对投资的品种及仓位以及交易的具体策略进行适度的升级调整。他们认为程序化的特点是一致性,并且不会受情绪影响。他们信奉的是交易必须有统计、数据上的支持。


目前他们只交易国内的商品期货,基本上流动性较好的品种都会作为交易标的。同时交易的品种数也没有限制,没达到账户设定的仓位限制前不管多少个品种都可以。对于今年的商品期货行情,他们感觉单边的行情相对少点。有很多人感觉难做,估计是因为过去比较好的品种今年可能一般(例如pta),而过去几年的一般的品种(例如有色)却没有去做。


他们并不追求胜率,更看重盈亏比。他们认为亏损是交易的一部分,不存在只有盈利没亏损的交易,而亏损是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持。所以他们采用多品种多模式来分散风险,再配合资金管理以及团队成员的提醒及刚性风控平仓。他们认为目前账户是处于相对风险比较高的设定,一般来说账户仓位高的时候应该是有一定浮盈的时候,并且此时应该处于相对比较容易赚的时间。在股票交易上,他们采用涨停板模式打板及低吸的短线模式及中线的低位潜伏模式,以操作强势股为主,他们认为这样能较好规避大盘风险。


账户概况

交易笔数(开仓、平仓)

2235笔

交易周期

318天

盈利笔数(平仓)

427笔

亏损笔数(平仓)

714笔

胜算

37.42%

盈亏比

1.31:1

累计手续费

143632.93元

累计净利润

1431107.07元

平均每笔盈利

14402.68元

平均每笔亏损

-6555.32元

平均每笔费用

64.31元

费用占比

9%

最大连续亏损次数

34次

最大连续盈利次数

11次

最大盈利率

203.69%

最大亏损率

16.21%

账户于2015年1月30日在七禾网实战排行榜注册并开始交易,交易周期318天,该账户初始资金741282.87元,截止到2015年12月14日,账户权益为3647260.22元,账户有出入金,累计净利润1431107.07元。


累积净值曲线图

若要联系“通理易道”,与其开展资产管理合作,七禾网可为您预约,电话:0571-85803287

该账户从2015年1月30日至今(2015年12月14日),累计净值2.43,累计收益率142.56%,最大回撤16.21%。


期货品种投资结构——成交偏好图

期货品种投资结构——持仓偏好图

各品种投资盈亏柱状图

该账户操作的品种总共有25个,从成交偏好来看,主要是螺纹钢、棕榈油、豆粕;从品种盈亏来看,有14个品种是盈利,亏损最大的两个品种是PTA和白银。


每日仓位曲线图

每日持仓曲线图

该账户的总仓位大概在四成左右,最近一段时间仓位只有一成左右。他们采用浮盈加仓的方法,限制总仓位。目前账户是处于相对风险比较高的设定(风险高是相对自己来说,相对其他人相信风险并不高。因为是自己的账户,回撤可以放松一点,今年目前最大回撤应该16%左右)。一般来说账户仓位高的时候应该是有一定浮盈的时候,并且此时应该处于相对比较容易赚的时间。


每月盈亏图

从每月盈亏图上发现,总共交易11个月,4个月亏损,其余月份均盈利。

10月商品总体趋势是向下,但是行情比较反复经常一天跌第二天就涨,止损设定小了,导致反复止损又开仓,所以导致了10月份的亏损。虽然12月只过了一半,但是他们认为趋势不明显,估计做趋势的人都很困难,亏损难免。


(七禾网  翁建平分析整理)


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责任编辑:翁建平

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