隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股标普500涨0.03%；欧洲Stoxx50指数涨0.40%；美元指数涨0.46%；伦铜跌1.41%；WTI原油涨0.25%；Brent原油跌0.42%；黄金跌0.67%。美豆跌0.62%；美豆粉跌2.19%；美豆油跌0.22%；美糖跌4.43%；美棉涨0.45%；CRB指数跌0.48%；BDI指数跌1.16%。离岸人民币CNH贬0.55%报6.8822；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌2.02%。

2.美股恐慌指数VIX下跌2.43%至12.07，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.78%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.12%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33413%(前值2.33150)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.319%(前值0.-319%)。CFTC报告显示，截至9月11日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1009手合约，至34495手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨2.5个基点报2.999%；德国上涨2.8个基点报0.449%。CFTC报告显示，截至9月11日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少73手合约，至682,684手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.60%至63.36，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4178(前值0.4165)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.65%报1132.80。

6.波罗的海干散货指数上周五跌16点报1366点，连续5天下滑，因海岬型船运价创十六周以来最大单周跌幅。

7.金属市场，伦铜下跌，投资者对需求面感到忧心忡忡以及美元走强施压铜价。CFTC报告显示，截至9月11日当周，机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸减少306手合约，至25,086手合约。

8.原油(WTI)上涨。全球原油供应创纪录新高的影响继续发酵，不过美国试图加大伊朗制裁力度则为油价带来支撑，同时美元反弹也限制了油价的上行空间。CFTC报告显示，截至9月11日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少21885手合约，至543845手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。洲际交易所（ICE）持仓显示，至9月11日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加23,332手合约，至440,0742合约，创最近两个月新高。贝克休斯数据显示，截至9月14日当周，美国石油活跃钻井数增加7座至867座，创1个月来最大单周增幅。石油和天然气活跃钻井总数增加7座至1055座。美国能源部长佩里称美国、俄罗斯和沙特可在未来18个月提升全球产量，弥补伊朗等地的供应下降。统计局数据显示，中国8月加工5031万吨原油，相当于1185万桶/日，同比增加5.6%。但低于7月的1195万桶/日。据路透，印度方面决定，从9月和10月起，印度炼油商将从伊朗购买的原油量削减至每月1200万桶以下，削减近半。凯投宏观预计，全球原油产量将在明年超过需求。尽管伊朗产量减少，但欧佩克产量仍将增加。因基础设施问题得以解决，美国原油产量也将进一步增加。彭博上周五(9.14)调查显示，原油交易员与分析师看多本周(9.17-21)美国原油价格走势。

9.黄金小跌，因美中关税争端消息带动美元走强。CFTC报告显示，截至9月11日当周，投机者持有的黄金投机性净空头减少5907手合约，至7590手合约，表明投资者看空黄金的意愿降温。Kitco上周五(9.14)调查显示，在对本周(9.17-21)的黄金价格方向上，多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多，看涨人数已过半。

10.经济数据方面，美国9月密歇根大学消费者信心指数初值∶100.8 前值∶96.2 预估值∶96.8。

11.美国9月密歇根大学消费者信心反弹超预期，并且达到六个月来高点，因美国人对经济及其采购计划越来越乐观。

12.美国8月零售销售增幅逊于预期，因汽车与服饰销售额下滑，表明高油价可能会使其他类别的消费减少，美国家庭消费支出有所降温。

13.美国7月商业库存月率稳步上扬，因汽车库存增量高于预期，鉴于国内需求强劲，企业或增加商品库存，将支撑工厂产出。

14.美国8月工业产出月率得上扬，因汽车制造业产量强劲，抵消了其它行业低迷的工厂生产状况，其中电脑及电子产品、配件生产出现下滑。

15.美国8月份进口价格创下逾1年半以来的最大跌幅，主要因燃料价格和一系列其他商品价格下跌，表明强势的美元正在抑制进口通胀压力。

16.芝加哥联储主席Evans（2019年有投票权）仍然认为，美联储在2018年加息3-4次将是合理的。

17.穆迪确认欧盟评级为“Aaa”，前景展望稳定(反映了欧盟非常强劲的信贷指标)。因欧盟的信誉能够抵御英国脱欧带来的任何负面影响。

18.欧央行副行长拉兹穆萨认为，在没有目前大规模货币刺激的背景下，欧元区经济增长在不久的将来足以可持续。

19.摩根士丹利预计欧元三季度将升至1.19-1.21区间。欧盟海外投资回流、英国脱欧积极进展，以及意大利预算改善都将支撑欧元走高。

20.法国央行下调今明两年经济增长预期，理由是2018年上半年经济状况弱于预期，而2019年国际大环境环境不太有利。

21.英国央行行长卡尼警告，英国退欧带来的不确定性已经伤及英国的经济增长。

22.据摩根士丹利数据，对冲基金的净杠杆率(衡量该行业风险偏好的指标)历经8月底短暂反弹后，如今已跌到今年以来最低水平49%，对美国股市更加谨慎。

今日重点关注：欧元区8月消费者物价指数年率终值。

国内财经新闻

1.中国1-8月固定资产投资继续回落，同比增长5.3% ，低于预期和前值。民间投资继续扩大，工业投资增速略微上扬，而基建增速仍旧疲软。

2.中国1至8月房地产开发投资同比增长10.1%，较1至7月的10.2%有轻微回落，但仍保持两位数的较快增速。

3.中国1-8月份商品房销售面积102474万平方米，同比增长4.0%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。国房景气指数101.98，比7月份提高0.10点。

4.中国8月规模以上工业增加值同比增长6.1%，与预期持平，高于前值6%。从环比看，8月规模以上工业增加值比上月增长0.52%。

5.中国8月社会消费品零售总额同比 9%，增速比上月加快0.2个百分点。汽车连续四个月负增长，家电消费增速有所回升。

6.财政部称，8月专项债券发行加速以来，基本没有对其他债券形成“挤出效应”，其他债券发行量、余额在整个债券市场的占比没有明显变化。

7.中国四大行8月末人民币贷款总额46.4万亿元，新增人民币贷款4138亿元。

8.央行第三季度城镇储户问卷调查报告显示，45.9%居民预期下季房价“基本不变”。企业家信心指数为71.1%，比上季下降4.7 个百分点。

10.财政部数据显示，8月共发行专项债券4287.5亿元，环比增加3197亿元，同比增加2935.7亿元。。

11.全国城镇8月调查失业率为5.0%，比上年同月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.9%，与上年同月持平。

12.全国8月发电量6404.9亿千瓦时，同比增长7.3%，日均发电206.6亿千瓦时，再创新高。1-8月发电量同比增长7.7%，比去年同期加快1.2个百分点。

13.华润信托数据显示，2018年8月末，CREFI指数（华润信托阳光私募股票多头指数）成分基金的平均股票仓位为52.96%，较上月末下降8.71%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）