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《日内纵横术》趋势篇:人性下的四个图形和一套自适应系统

开通高手技术视频大全【终身账号】    发布时间:2020-03-19 10:39:40    内容来源:融界教育

假设我们不是以套期保值的目的进入的市场,没有现货背景,不是加工商,也不是需求商,纯粹以博取差价为目的参与市场,我们就是投机客。

 

既然作为投机者,找到自己合适的交易方式,那是最重要的,这是生存之本。投机者与赌徒的区别,就是建立了一套比较行之有效的控制方法,一套有针对性的并符合市场逻辑的策略。


主流的市场分析方式有三种:1、纯基本面;2、纯技术面;3基本面+技术面

 

但凡是设置基本面分析的,将是困难重重,除了机构和职业大户以外,无论是从供给数据、产业成本、地缘政治、天气气候、经济周期等等,一个庞杂的而多维度的信息量你是没有办法去准确获取和分析的,所以我个人觉得绝大多数的个人投机者,想利用基本面去指导交易是比较扯淡的。

 

刨除基本面以外,剩下的,我们只可以研究人性,包括市场的人性和自身的人性,而人性最直观的表现,就是技术图形。

 

因为人性,市场会出现几种特定的图形,历史会让这种图形反复的出现:


1、三角形(这种图形大概率向上走)

 

2、旗形(这种图形大概率向下走)

 

3、W顶(此图形的前提是前期要有一个大幅的涨势)

 

4、W底(此图形的前提是前期要有一个大幅的跌势)

说到图形,市场上经常会有“雏形”这一说法,对于这个观点我十分不认同,图形“形成了就是形成了”,没有“可能构成”这一个说法,一定要破了颈线位,才能说图形成立。

 

提到技术,也不得不提到波浪理论,我觉得这是大自然的规律,但是我不建议大家去数浪,因为结构的关系,每个人数的浪都是不一样的,所以你只需要了解这个市场是有规律循环的,你对这个波浪结构有一个大概的了解就可以了。期货市场里,该抓的要抓住,该放弃的也该放弃。


我个人认为,对于市场应该是没有预测行为的,而是对策行为,明天涨应该如何做,明天跌又该如何做,我们所谓的交易系统,其实就是一个应对系统。既然是一个对策的系统,那我这个系统所有的交易信号都应该是可量化的,是恒定不变的,是普适性的。


在这里我就简单讲一套自适应量化交易系统,这个交易系统有两大组成部分:


第1部分:趋势追击

 

市场有两种行情:1.上涨或下跌趋势;2.震荡,就时间而言,震荡行情要比趋势行情发展的时间要长一些。

 

由于趋势跟踪策略经常会被套或止损,会付出很多的试单成本,所以追逐趋势实际是很困难的,你满仓追趋势一定会输光,因为你对付不了波动(就是中间的整理阶段)。那么肯定很多人也许会说:你为什么在震荡市中不改变优化一下你的交易策略,或者说换一个交易模型?比如说震荡行情为什么不能用低买高抛或者高抛低买的方式来进行?你为什么要把策略做的那么傻呢?要去以不断试单的代价追逐趋势?我个人觉得,人不能太聪明,如果说某个人能够成功的在事先把震荡和趋势全部都分离出来的话,那市场的钱就全是你的了,我想这个逻辑大家应该都很清晰的。

 

第2个部分:组合对冲

 

我刚才讲了,这套系统的指标是恒定不变的,是不优化的,是对所有的品种都一视同仁,它只对一个变量感兴趣,那就是流动性。流动性怎么看呢?就是持仓量,比如说10万手以下就不做。组合品种的要点就是以流动性为标准。

 

那么,为什么要组合?鸡蛋不放在同一个篮子里的道理大家都懂,但是在实践中来看,组合会产生很大的效益。因为不同的商品在不同的阶段,会有不同的局部效应,大的系统性风险之下它会同向,但是在局部的时候,特别在整固阶段,它会有不同响应,这时候对冲的效果就会显示出来。比如A品种是多头B品种是空头,局部品种是多头,局部品种是空头,它对整个波动率起到一个均化磨平的作用,对你整个交易账户权益的起伏也相对的平化,这个就是组合式防守的姿态。

 

做趋势跟踪,试单止损成本一定不能消耗你太多的权益值,如果账户回撤太大,你肯定是没有信仰再坚持。就算你有信心再坚持的话,由于你损耗的比例设施的不对,你心态肯定会被打坏,没法健康的持续。

 

做这个体系最重要的是执行,执行是建立在信念的基础上的,如果我们对市场没有信心,觉得趋势不会再发生,那我们做趋势交易是没有任何的意义了。

 

这套系统的主要参数就是均线(10日+20日),看日线级别的金叉死叉。参数用的越复杂,你就会越无所适从。

 

上面我们也提到了,长期趋势交易系统有一个问题,就是震荡期间怎么应付,有两个办法:

 

1. 做多版块多品种的组合对冲风险,不要选择相关性太大的同属性版块


2. 总资金使用率平均不超过30%(各品种之间保证金等量分配)

 

任何一个交易系统肯定都存在漏洞,市场上不存在一个完美的交易系统,我们要接受系统的瑕疵,而不要试图追求完美而钻入了牛角尖。

 

那么,这套系统怎么来确定趋势发生,并建仓介入呢?

 

1、根据以上说到的四个图形,在小级别中进行突破跟踪入场


2、价格穿越10日均线,系统可判定为趋势可能发生的信号(胜率基本在40%左右),当10日均跟20日均发生金叉的时候,就做多建仓,反之亦然。当然,大家也可以根据自身的性格和风险承受能力去选择(比如是用20日与30日均组合),这套系统用的就是10与20日的组合


3、金叉开仓死叉止损,死叉开仓金叉止损。(以收盘价为准)


4、为了避免头重脚轻,规避不确定风险,不采用加仓策略,入场一步到位。


具体运用如下:股指IF2006合约近两年的交易机会(10日、20日组合)



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