国债期货

国债期货周二低开后一路探底，午后有所回升，并伴随持仓量锐减。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1612 收盘报 101.240 元，较上日结算价跌 0.05%；5 年国债期货主力合约 TF1612 收盘报 101.770 元，较上日结算价持平。

资金面方面，Shibor 利率涨跌互现，隔夜 Shibor 连续 7 个交易日下行。央行周二进行 200 亿 7 天期、100 亿 14 天期和 100 亿 28 天期逆回购，当日有 1850 亿逆回购到期，实现净回笼 1450 亿元。资金面逐渐恢复常态后，央行减轻对货币市场的干预，随着经济筑底迹象慢慢显现，资金面短期内预计仍以稳为主，资金利率进一步下行空间也将有限。

银行间债市方面，银行间现券收益率多小幅走高。一级市场方面，国开行招标发行的 1、5、10 和 20 年期固息债，中标收益率分别为 2.35%、2.9153%、3.0975%和 3.4025%，其中 10 年期债配置需求最旺，全场倍数为 5.46。中国 10 月外储连续第 4 个月下滑，进出口较上月略有改善但均差于市场预期，与 9 月相比，资本流出压力并未进一步恶化。美国总统大选前“邮件门”峰回路转，美元历经短暂贬值后显著反弹，人民币短期内仍承压。操作上，预计期债短期内维持窄幅震荡，建议采取短空策略。

结论：建议期债采取短空策略。

股指期货短线交易策略

短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周三（11 月 09 日）IF1611 合约交易策略：

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多头策略

1) 目前持有的多单跌破 3350 点止损，3378 止盈。

2) 突破 3378 点，买入，3365 点止损，3410 点止盈。

空头策略

1) 目前持有的空单突破 3365 点止损，3350 点止盈。

2) 跌破 3350 点，卖出，3355 止损，3330 点止盈。

投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。