日内交易内参

铁矿石1701：多单持有，目标540，止损520

黄金1612：不建议追空，多单离场，空单继续持有，

白银1612:不建议追空，多单离场，空单继续持有。

豆粕1701:2900附近多单减持观望，

菜粕1701:2230附近多单减持。

IH1611:2255-2275区间操作。

IF1611：3320-3260区间交易。

IC1611：6370-6430区间交易。

甲醇1701:2420空单尝试，止损2440 ；           

沥青1612:1800空单尝试，止损1820；

螺纹1701:多单持有 支撑2850 压力3000

L1701：预计日内高位震荡，9700-9900区间操作

PP1701：预计日内高位震荡，8150-8350区间操作

Cu701：39300~39500附近做多  止损38500 目标价41000附近。

T1612:101.2-101.45区间操作。

J1701:逢低买入，支撑2000压力2100

JM1701:逢低买入，支撑1500压力1600

PTA1701:4840短空，止损4890

品种策略概要

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜欧美股市大幅上涨，黄金重挫。受商品期货上涨央行，国内煤炭、有色等资源板块大涨，助稳沪指站稳3100关口，权重股整体偏强，然而创业板中以乐视网等为代表的权重股走弱，市场整体分化，整体维持震荡格局。IH1611:2255-2275区间操作。  

IF1611：3320-3260区间交易。

IC1611：6370-6430区间交易。

50ETF期权：昨日50ETF午后小幅上行，上涨0.26%至2.33。总成交量为283784张，减少62466张，PCR（put/call ratio）为64.93%，指标显示短期走势中性偏乐观。十一月认购平值期权隐含波动率为14.67%，认沽隐含波动率为18.58%，目前期权认沽认购隐含波动率价差有所增加，预计短期走势中性偏谨慎。

期债：中国10月外储下降457亿美元，降幅为今年1月以来最大。央行周一在公开市场单日净回笼1400亿元，为连续第四日净回笼。人民币贬值，资本外流，国内流动性相对偏紧，央行稳健货币政策不变，债市承压。T1612:101.2-101.45区间操作。 

2、金属

金银1612：FBI不起诉希拉里，邮件门事件逐渐平息，希拉里在大选中的优势越来月越大，促使海外风险资产大涨，美元指数也开始反弹，压制金价走低，目前来看希拉里的优势明显，但是在选举中还是存在很大的不确定性，谨防黑天鹅再次出现，目前操作，不建议追空，多单离场，空单继续持有，黄金1612：不建议追空，多单离场，空单继续持有，白银1612:不建议追空，多单离场，空单继续持有。 

沪铜1701：11月7日LME铜库存减6600吨至298400吨。全球库存持续减少，对沪铜上涨提供了一个支撑作用。周一大宗品市场再开启疯狂模式，除了金银因美元跳空向上而大幅低开走弱外，无论是早已步入茫茫跌途的原油，还是本来就表现强势的基金属市场均呈现出强烈的做多热情，尽管截至收盘，沪期铝、铅最终小幅收跌。消息面，【LME持仓】LME公布的持仓报告显示，10月28日当周，基金经理铜净多头持仓为40,687手。【COMEX期铜净持仓转为净多】美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的报告显示，截至11月1日当周，COMEX期铜净多持仓为11,298手，此前一周为净空头13,754手。技术面上，沪铜突破年内新高，昨天的大阳线拉升，突破了前期的35000~39000震荡区间。日内操作建议，轻仓试着逢低做多。

Cu701：39300~39500附近做多  止损38500 目标价41000附近。 

铁矿石：普氏涨2.25至67.8，现货涨10元至510，成交活跃，海运费上涨，黑色系仍强势运行，雾霾天气钢厂限产压力加大，原料需求减少，但价格跟随终端价格上扬，说明供应仍处偏紧状态。铁矿石1701：多单持有，目标540，止损520

螺纹：10月铁路货运量同比增8.4%，连续第三个月实现正增长。现货方面，唐山钢坯涨持稳，各地钢材市场价格大幅拉涨上涨，螺纹主力再创年内新高延续强势表现，建议多单持有 螺纹1701:多单持有 支撑2850 压力3000 

3、能化

甲醇1701：下游烯烃产业大幅采购，打破基本面疲软格局，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，但考虑到近期涨幅过大存在回调可能，短期空单可逢高尝试；

甲醇1701:2420空单尝试，止损2440 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，短期区间难破，空单可逢高尝试；

沥青1612:1800空单尝试，止损1820；

塑料：上一交易日主力合约PP收于8273，L收于9790，上一交易日PP、L震荡下行，石化库存依然低，石化出厂价维持高位，下游需求减弱，现货高位成交减少，有低于石化出厂价的成交，需注意高位回调风险，关注产能和库存的变化，操作方面需谨慎。

日内策略：

L1701：预计日内高位震荡，9700-9900区间操作

PP1701：预计日内高位震荡，8150-8350区间操作 

煤焦：7日国内焦炭现货市场保持涨势，河北涨150落地执行，山西、山东部分地区亦跟涨150，成交活跃；唐山限产昨日结束，对当地焦钢企业影响有限，高炉开工仍居高，加之钢厂库存小幅下降，焦炭需求较为坚挺，支撑价格；今期货市场大幅走强，焦炭主力合约涨停，仓量均减，观望气氛较浓。综合来看，短期焦炭现货价格继续走强概率较大

J1701:逢低买入，支撑2000压力2100

JM1701:逢低买入，支撑1500压力1600 

PTA：目前PTA成本端支撑减弱，恒力、逸盛和三房巷等检修装置重启，PTA供应增加，不过下游聚酯产销及库存指标表均良好，需求旺盛，资金情绪也偏暖。总体预计PTA震荡为主，投资者利用日内反弹短空操作。

PTA1701:4840短空，止损4890 

4、农产品

油脂主力：总结来说，国内豆油菜油供应依然宽裕，棕榈油相对紧缺，第四季度上涨预期主要靠人民币贬值影响和外围豆棕来推动，当前豆油采油库存持续下降，关注国内库存变动。美元企稳下人民币或继续贬值，对国内油脂形成提振，整体思路偏多。

豆类：美豆千点附近震荡，买盘支撑盘面，市场静待美国大选和美农报。截至11月3日当周，美豆出口检验量为262.38万吨，符合250至280的市场预估，前一周修正后为297.48万吨，初值为286.72万吨。截至11月6日当周，美豆收割率为93%，去年同期94%，五年均值91%。国内豆粕现货成交好转，期货低位反弹刺激买家逢低补库，市场需求尚可，粕类前低支撑强化，但美豆丰产压制盘面反弹空间。关注2900一线压力能否突破。

豆类：美豆千点附近震荡，国内2800反弹，2900一线承压。豆粕1701:2900附近多单减持观望，菜粕1701:2230附近多单减持。