黄金1612：274附近空，止损274.5，

白银1612:4010附近空，止损4050。

白糖1701:6700上方多单减持。

棉花1701:日内15300附近短多。

豆粕1701:2880上多下空，

菜粕1701:2130至2180区间震荡。

IH1610：多单逢高在2220附近减持，压力2230。

IF1610:压力3330，高位多单减仓，后期回落3250多。

IC1610：6400多，关注6600压力位。

沥青1612:1800空单尝试，止损1820；  

甲醇1701:2220多单尝试，止损2200 

螺纹1701:2250—2350区间操作

L1701：预计日内走势较强，9100轻仓尝试做多，止损9050，注意风险

PP1701：预计日内走势较强，7500轻仓尝试做多，止损7450，注意风险

Cu1612：38300空  止损38600 目标价37700附近。

J1701:逢低买入，支撑1300，压力1350

JM1701:逢低买入，支撑1000,压力1050

PTA1701：短多操作，止损4730

T1612：回落101.45多，止损101.4。 

铁矿石1701:420空，目标410，止损423 

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜欧美股市原油普涨，美元继续走强。节后A股高开高走，仅地产板块下跌，两市成交量温和增加，受之贴水改善，期指回补9月跳空缺口，站上20日均线。外围市场走强带动A股转暖，然而存量博弈未变，不改震荡格局。

IH1610：多单逢高在2220附近减持，压力2230。 

IF1610:压力3330，高位多单减仓，后期回落3250多。

IC1610：6400多，关注6600压力位。

50ETF期权：昨日50ETF高开高走，上涨1.21%至2.262。总成交量为379755张，增加178927张，PCR（put/call ratio）为65.82%，指标显示短期走势偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为10.58%，认沽隐含波动率为12.10%，认沽认购隐含波动率差价有所增加，预计短期走势中性。

期债：节后长端利率债收益小幅下行，国债期货高开走强，对房地产调控政策反应明显。昨日银行间市场主要回购利率变动不大，交易所隔夜收益尾盘走高，整体债市偏强格局仍在。T1612：回落101.45多，止损101.4。 

2、金属

金银1612：黄金节假日期间跌幅较大，虽然非农数据不太理想，但是很快就被市场消化，美元有回复了上行的走势，对黄金价格形成一定的打压，最近市场消息比较冷清，鉴于美元开始上涨，黄金可以短线逢高抛空，黄金1612：274附近空，止损274.5，白银1612:4010附近空，止损4050。 

沪铜1612：10月10日LME铜库存减4625吨至350675吨。隔夜中国资金面数据未能如期公布，美大选二辩结果再次显示希拉里更略胜一筹，美元继续走强。大宗品市场整体上涨热情高涨，美油11合约高歌猛进，沪市金属节后返市，国庆节期间外盘滞涨回落对沪市金属的影响仅限于早盘，全天基本呈现集体偏强的走势，LME基金属除锡、锌稍显弱势外，其余均延续强势。技术面上，隔夜沪铜再创新高，站上了38000，目前来到了震荡区间上沿，小仓位试着逢高做空。日内操作建议，轻仓试着逢高做空,。

Cu1612：38300空  止损38600 目标价37700附近。 

螺纹：国务院发布市场化银行债权转股权的指导意见供给侧改革继续推进，铁路货运出现好转迹象，现货方面，唐山钢坯价格持稳，宝钢上调11月份部分产品出厂价格，各地钢材市场价格小幅反弹，成交尚可，螺纹主力测试前低位附近支撑后出现反弹收回5日线，整体维持近段时间区间内运行，建议暂区间操作。

螺纹1701:2250—2350区间操作 

铁矿石：普氏涨1.45至56.3美元，青岛港PB粉现货涨5元至445元/吨，节后第一天市场偏强运行，夜盘冲高回落420处遇阻，上方压力仍存，建议不要追高，日内压力420，可轻仓短空。铁矿石1701:420空，目标410，止损423 

3、能化

甲醇1701：原油上行，刺激下游烯烃产业大幅采购，基本面疲软格局打破，加之后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，今日有望继续走高，短期多单可轻仓跟随；

甲醇1701:2220多单尝试，止损2200 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，尽管近期原油强势支撑期价，但不改震荡格局，今日空单可逢高尝试；

沥青1612:1800空单尝试，止损1820；

塑料：上一交易日主力合约PP收于7578，L收于9170，国庆期间原油涨幅较多，假期归来后塑料市场多处于供不应求的状态，货源偏少，市场报价继续上涨，看多情绪浓厚，但之后有神华新疆新产能投放，近期需注意回落风险。

日内策略：

L1701：预计日内走势较强，9100轻仓尝试做多，止损9050，注意风险

PP1701：预计日内走势较强，7500轻仓尝试做多，止损7450，注意风险 

煤焦：10日国内焦炭现货市场高位持稳，市场交投良好。华北、华东、西南部分钢厂上调采购价50-200元/吨，库存持续下降，补库需求支撑焦价；华北、华东涨价辐射较广，短期拉涨氛围浓；焦煤价格继续拉涨支撑焦炭价格；期货方面今焦炭主力合约大涨，但较静态仓单成本贴水仍较大；综上，焦炭现货价格短期仍有上涨空间。

J1701:逢低买入，支撑1300，压力1350

JM1701:逢低买入，支撑1000,压力1050

PTA1701:隔夜原油继续反弹，10月PTA大厂检修，使得供需格局偏紧，市场去库存；而下游聚酯负荷较高，需求较好，也提振市场信心，预计PTA短线反弹，投资者短多操作。

PTA1701：短多操作，止损4730 

4、农产品

白糖1701：新榨季开始，旧糖会有加速销售意向，价格震荡回调。消息面上巴西产量预估下降，印度进口预估100-200万吨。利空方面国内十月份可能会抛储，新榨季开始，新糖后期陆续上市；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有，多单冲高减持。

白糖1701:6700上方多单减持。 

油脂主力：MPOB数据显示，马来西亚9月底棕榈油库存较前月增加5.7%至155万吨，8月底库存为146万吨，库存增长超预期利空，但产量增长缓慢，本月出口有所改善起到支撑；国内当前棕榈油库存回升，且季节性消费趋降。当前油脂操作上建议近期高点附近抛空。 

豆类：美豆冲高回落，950一线震荡延续，市场等待明日晚间的美农报数据。国内跟盘低位震荡，现货市场豆粕价格相对坚挺，受假期影响油厂开工较少，豆粕库存无压力，油厂挺价销售，基差高企，期弱现强。

豆类：美豆低位震荡国内跟盘，市场静待明日晚间的美农报。豆粕1701:2880上多下空，菜粕1701:2130至2180区间震荡。